s*******e
发帖数: 122 | 1 要generate一个ar(2)的序列，头两个值怎么处理呢？应该不是都为0的吧？可是根据公
式不管怎样头两个值都没法计算，也没有任何关于t小于零时候的假设，那一般情况是
怎么处理呢？谢谢！ | c******a
发帖数: 725 | 2 use two standard normal values?
or use the average values? | s*****a
发帖数: 353 | 3 两种办法，第一，生成一个很长的序列，前面很多个直接扔掉,asymtotically
stationary
第二，算一下前面两个值的自相关矩阵，依照这个矩阵生成前两个数
random('norm',[0,0],[R0,R1;R1,R0])
【在 s*******e 的大作中提到】
: 要generate一个ar(2)的序列，头两个值怎么处理呢？应该不是都为0的吧？可是根据公
: 式不管怎样头两个值都没法计算，也没有任何关于t小于零时候的假设，那一般情况是
: 怎么处理呢？谢谢！
| s*****a
发帖数: 353 | 4 Yule-Walker公式：
http://en.wikipedia.org/wiki/AR_model#Calculation_of_the_AR_parameters
r0=1/(1-(1-lambda1*lambda2)/(1+lambda1*lambda2)*(lambda1+lambda2)^2-(lambda1
*lambda2)^2);
r1=r0*(lambda1+lambda2)/(1+lambda1*lambda2);
lambda1和lambda2分别是lag的系数
【在 s*****a 的大作中提到】
: 两种办法，第一，生成一个很长的序列，前面很多个直接扔掉,asymtotically
: stationary
: 第二，算一下前面两个值的自相关矩阵，依照这个矩阵生成前两个数
: random('norm',[0,0],[R0,R1;R1,R0])
| s*******e
发帖数: 122 | 5 多谢指教
lambda1
【在 s*****a 的大作中提到】
: Yule-Walker公式：
: http://en.wikipedia.org/wiki/AR_model#Calculation_of_the_AR_parameters
:
: r0=1/(1-(1-lambda1*lambda2)/(1+lambda1*lambda2)*(lambda1+lambda2)^2-(lambda1
: *lambda2)^2);
: r1=r0*(lambda1+lambda2)/(1+lambda1*lambda2);
: lambda1和lambda2分别是lag的系数
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