问个maximum of simulated estimation问题 - Economics版

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Economics版 - 问个maximum of simulated estimation问题

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p*******t
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当在生成好simulator，计算出了对于每个choice的对应的likelihood function的值以
后，下一步就是去找parameter去maximize这个likelihood function的值，无论是用qu
asi-newton还是newton raphson，都要知道函数的first order或者hessian matrix的值
。在这种情况下，应该怎么去找这些的值呢？是不是简单的用倒数定义计算一下在那个
点的各个dimension的斜率就行了呢？
更规范的做法是什么呢？

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