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k******k
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1
我现在工作是银行做risk management的方向,这次金融危机感触很深,感觉现在很多
金融公司对
risk management的做法可能在未来危机中重蹈覆辙。
我想做些研究,看看能不能提供最大化收益,并能应对小概率大破坏事件(不至破产)
的最优模型。不
知道现在这方面研究的进展。如果查询应在哪个期刊?这个方面有没有有名的教授?
P****d
发帖数: 113
2
T. Bielecki, H. Jin,S. Pliska and X. Zhou
Continuous-time mean--variance portfolio selection with bankruptcy
prohibition, Mathematical Finance, 15 (2005), pp. 213-244.

【在 k******k 的大作中提到】
: 我现在工作是银行做risk management的方向,这次金融危机感触很深,感觉现在很多
: 金融公司对
: risk management的做法可能在未来危机中重蹈覆辙。
: 我想做些研究,看看能不能提供最大化收益,并能应对小概率大破坏事件(不至破产)
: 的最优模型。不
: 知道现在这方面研究的进展。如果查询应在哪个期刊?这个方面有没有有名的教授?

k******k
发帖数: 380
3
thanks

【在 P****d 的大作中提到】
: T. Bielecki, H. Jin,S. Pliska and X. Zhou
: Continuous-time mean--variance portfolio selection with bankruptcy
: prohibition, Mathematical Finance, 15 (2005), pp. 213-244.

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