k******k 发帖数: 380 | 1 我现在工作是银行做risk management的方向,这次金融危机感触很深,感觉现在很多
金融公司对
risk management的做法可能在未来危机中重蹈覆辙。
我想做些研究,看看能不能提供最大化收益,并能应对小概率大破坏事件(不至破产)
的最优模型。不
知道现在这方面研究的进展。如果查询应在哪个期刊?这个方面有没有有名的教授? | P****d 发帖数: 113 | 2 T. Bielecki, H. Jin,S. Pliska and X. Zhou
Continuous-time mean--variance portfolio selection with bankruptcy
prohibition, Mathematical Finance, 15 (2005), pp. 213-244.
【在 k******k 的大作中提到】 : 我现在工作是银行做risk management的方向,这次金融危机感触很深,感觉现在很多 : 金融公司对 : risk management的做法可能在未来危机中重蹈覆辙。 : 我想做些研究,看看能不能提供最大化收益,并能应对小概率大破坏事件(不至破产) : 的最优模型。不 : 知道现在这方面研究的进展。如果查询应在哪个期刊?这个方面有没有有名的教授?
| k******k 发帖数: 380 | 3 thanks
【在 P****d 的大作中提到】 : T. Bielecki, H. Jin,S. Pliska and X. Zhou : Continuous-time mean--variance portfolio selection with bankruptcy : prohibition, Mathematical Finance, 15 (2005), pp. 213-244.
|
|