i*****o 发帖数: 42 | 1 我在做panel data regression的时候加了一个很显著的independent
variable,但是R^2只有很小的改变,为什么?
其他的independent variable的的estimate和t-stat也没有大的变化
应该不是multicollearity的问题吧
是不是因为我的是fixed effect model,里面用了很多time series
dummy , cross sectional dummy,因为regressors太多了,所以加一个即
使自己很显著的变量R^2变化也不会大?
请指教,多谢! | j**y 发帖数: 4 | 2 What do you mean "很显著"? What is the significance of this variable?
Does not seem to be multicollinearity to me.
【在 i*****o 的大作中提到】 : 我在做panel data regression的时候加了一个很显著的independent : variable,但是R^2只有很小的改变,为什么? : 其他的independent variable的的estimate和t-stat也没有大的变化 : 应该不是multicollearity的问题吧 : 是不是因为我的是fixed effect model,里面用了很多time series : dummy , cross sectional dummy,因为regressors太多了,所以加一个即 : 使自己很显著的变量R^2变化也不会大? : 请指教,多谢!
| i*****o 发帖数: 42 | 3 say a variable with t-stat about 50.
【在 j**y 的大作中提到】 : What do you mean "很显著"? What is the significance of this variable? : Does not seem to be multicollinearity to me.
| r**d 发帖数: 21 | 4 it shouldn't be multicollnearity, because if that's the case, R-sq should
increase a lot.
how much R-sq increase after adding a new regressor depends on the partial
correlation coefficient. if i remember correctly, partial correlatin coeff. is
t^2/(t^2+d.o.f.). if the degree of freedom is too high relative to t-value,
the R-sq will not increase much even if t is very large. Greene's book has
several sections on this topic.
【在 i*****o 的大作中提到】 : say a variable with t-stat about 50.
|
|