r********e
发帖数: 27 | 1 兄弟在解一个简单的优化问题 maxmin(f1(a,b,c), f2(a,b,c),f3(a,b,c))
st. 0
希望使f1,f2,f3中最小的最大化。
不知道什么优化方法可以解。 f1,f2,f3就是很简单的 non-linear function,比如f1=a/(b+c),...
感激不尽。。 | k*******d
发帖数: 1340 | 2 这个问题in general不是那么好解的啊
很简单的non-linear function也可能不是convex或者concave的
要想简单地解min max （max min 加个负号倒过来）问题，要求函数f1,f2,f3要是
convex的，如果是convex的话，max()就是convex的，这样好办，可以用log sum exp去
逼近
如果不是convex的，而且这个函数又不是continous的，那可能就麻烦些了，可能要用
到subgradient method?我也不大清楚
参考Boyd的convex optimization
和Bertsekas的nonlinear programming | r********e
发帖数: 27 | 3 谢谢。这些函数都是convex的，请问你讲的log sum exp是什么方法？ 有个名字没有？
你提到的书我有。
什么感谢 | k*******d
发帖数: 1340 | 4 convex optimization里面有
在convex function那一章
有些时候这个可以用来近似max function |
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