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DataSciences版 - Metropolis-Hastings的proposal distribution如何选取?
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o******1
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据说q(x*|xi)随便什么分布都可以,只是会影响收敛速度。是不是这样的呢?
有什么rule of thumb吗?
谢谢!
p******y
发帖数: 348
2
random walk

【在 o******1 的大作中提到】
: 据说q(x*|xi)随便什么分布都可以,只是会影响收敛速度。是不是这样的呢?
: 有什么rule of thumb吗?
: 谢谢!

o******1
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据说q(x*|xi)随便什么分布都可以,只是会影响收敛速度。是不是这样的呢?
有什么rule of thumb吗?
谢谢!
p******y
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random walk

【在 o******1 的大作中提到】
: 据说q(x*|xi)随便什么分布都可以,只是会影响收敛速度。是不是这样的呢?
: 有什么rule of thumb吗?
: 谢谢!

y********g
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随便选,比如高斯。sigma大,explore区域广泛,但rejection rate高;sigma小,
explore区域窄,但acceptance rate高。需要选择中间值,有篇paper专门讲理论的
optimal值是多少。
最优化的方案是猜测一个离你的真实posterior最近的分布,用这个猜测的分布作为你
的proposal。当然实战当中比较难猜。
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