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发帖数: 956 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区,原文如下 】
发信人: glassdream (dashao), 信区: Statistics
标 题: How to minimize this variance?
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 29 11:00:09 2005) WWW-POST
也许是一个很简单的问题，但实在推不出论文里的结果。
假设x是一个单元随机变量。我们用k个方法去预测它，
y1,y2, ..., yk是这相应的k个预测值。
定义y = a1*y1 + a2*y2 + ... + ak*yk是一个combined forecast for x.
而且sum(a1, a2, ..., ak) = 1, 任何一个常数a1, ..., ak是非负的。
如果要minimize the variance of forecast error bw x and y,
given the assumptions on a1,..., ak,
如何得到这些未知系数a1,..., ak的表达式？
论文的结果是 a = S^(-1)*I/ |
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