j***i
发帖数: 2203 | 1 IC1507 7135.0 中证500 7405.3
IF1507 3858.4 沪深300 3966.8
IH1507 2708.0 上证50 2757.9
礼拜五交割，2者之间的差价必然归0
看这里那么多股神一样信心满满炒股的，这么一个折价买股票的机会干嘛不上
盘面上3%折扣，算上7倍保证金，20%的折扣。。。。
换句话说，这个基差买了，股价都不涨也不跌 耗到礼拜五收盘，就是20%利润
当然 一个再跌100点，另一个跌100+基差 是另外一种收敛的方式 哈哈 |
x*********n
发帖数: 28013 | 2 futures has to be executed, but stock doesn't have to. |
j***i
发帖数: 2203 | 3 这就好比在说 股票跌到1分钱去，我也能死扛拿着，所以不贵
期指还有一天就要结算了，所以即使折价也贵
威武。。。。。。
BTW 7月要结算了还有8月，还有9月，还有12月合约
除非期货市场被关门，不然FUTURE也可以通过移仓了避免结算
【在 x*********n 的大作中提到】
: futures has to be executed, but stock doesn't have to.
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x*********n
发帖数: 28013 | 4 你没有get point。
当你open了一个short position，你拿着futures，必须execute，这个时候如果你没有
股票，你直接做short sell了。如果有股票，最多被call回去。
这里的差别在于，你open short futures position，这个时候是write一个contract，
你execute以后，是short sell，资金量不同，exposion不同。
option你可以割肉，然后rollover，IB就有这样的服务。而且你会在一个比较合适的价
格，因为美国的市场大，market maker会做一个gap，但是总体不会贴水。
中国futures不成熟，加上情绪表现，会贴水，但是贴水还要short，只能说明一个问题
，stock position太大，没有option hedge，也不能close stock long position，只
能short futures to hedge。
单边直接short sell，这个是极其不理智的，伦敦鲸都被搞了，你以为国泰君安是谁啊
，分分钟被人拿下，最大的可能是上市前position太大，exposion risk太高，弄些
futures来hedge，防止被搞。结果刚好碰上sell off，被人以为是四做空了。
可以了吗？
【在 j***i 的大作中提到】
: 这就好比在说 股票跌到1分钱去，我也能死扛拿着，所以不贵
: 期指还有一天就要结算了，所以即使折价也贵
: 威武。。。。。。
: BTW 7月要结算了还有8月，还有9月，还有12月合约
: 除非期货市场被关门，不然FUTURE也可以通过移仓了避免结算
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j***i
发帖数: 2203 | 5 文化不够 大道理都看不懂 跟我也没关系
指点江山那种事情属于股神们 哈哈
【在 x*********n 的大作中提到】
: 你没有get point。
: 当你open了一个short position，你拿着futures，必须execute，这个时候如果你没有
: 股票，你直接做short sell了。如果有股票，最多被call回去。
: 这里的差别在于，你open short futures position，这个时候是write一个contract，
: 你execute以后，是short sell，资金量不同，exposion不同。
: option你可以割肉，然后rollover，IB就有这样的服务。而且你会在一个比较合适的价
: 格，因为美国的市场大，market maker会做一个gap，但是总体不会贴水。
: 中国futures不成熟，加上情绪表现，会贴水，但是贴水还要short，只能说明一个问题
: ，stock position太大，没有option hedge，也不能close stock long position，只
: 能short futures to hedge。
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j***i
发帖数: 2203 | 6 尼玛 升水都来过了
最后一天看大戏的愿望裸空LIAO。。。 |
