p*********n
发帖数: 556 | 1 I think it is thinkorswim |
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m********0
发帖数: 2717 | 2 thank you~
I heard it was good.
may try later. |
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n****c
发帖数: 512 | 3 Yes, tell me how to change the background color, please!
coldface, use the link to download the pic. It's larger and clear! |
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p*********n
发帖数: 556 | 4 Sorry, I do not know. I never tried to change that.... |
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G*******m
发帖数: 16326 | 5 Based on netabc picture, my estimate appears to be quite accurate:
maximum risk = $1.2 (if IWM below $56 within 1 week) |
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c******e
发帖数: 1581 | 6 I am degree III color-blinded. Sigh. |
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j***b
发帖数: 5901 | 7 我买一个spy 9月份的200 call.
Max risk: Very small.
Max reward: infinity. |
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c******e
发帖数: 1581 | 8 Probability of the max risk: ~1
Probability of the max reward: ~0 |
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c******e
发帖数: 1581 | 10 Thank you very much. This is much better to me. |
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j***b
发帖数: 5901 | 11 这个max risk怎么是1.2？不应该是1.89么？ |
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g*****u
发帖数: 14294 | 12 小傻瓜，这个可能吗？!
基本的delta常识需要了解。
“
IWM 收60，那么，$3.00...
IWM 收58，那么，$4.60...
IWM 收56，那么，$5.80...
” |
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G*******m
发帖数: 16326 | 14 Volatility and put premium will rise very quickly if IWM drops like that. |
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g*****u
发帖数: 14294 | 15 你这个明显是错的：3，4.6, 5.8
3, 4.6, 6.4恐怕还差不多。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 16 不会，因为时间价值也会随着本征价值的增加而减少。
你同图比较一下就知道了。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 17 看了你的很多帖子，乱七八糟，似是而非的”术语“一堆堆(民科？)。这些不需要你重
新发明的，找本入门的书看看。
delta as a function of strike 是递增函数(有点sloppy, 就是指越跌，delta越大啦)，趋向于1。如果考虑到IV的增加，这个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 18 不错。
不过delta只是其中一个比较重要的参数而已。
delta的意义在于，当股价做有限变化的时候，相应的options的价格的可能变化。
如果变化是如此之快，其它因素的作用增大，但是delta在新的岗位上仍旧符合你所理
解的规律。
个函数变更陡。别瞎扯其他的这那的。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 19 这个就相当于速度接近光速的时候，用牛顿定律的“常识”去推导出一些结论，可能与事实不符。
明白了吗？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 借助于物理学，我们可以这样描述delta。
delta必须在一个特定的参照系里起比较有规律的作用。
如果股价变化太快，参照系就变了，不过在新的参照系里，运动规律不变。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 22 你太搞了。俺也不罗嗦了。自便吧。
还是重复俺的断言：
你这个明显是错的：3，4.6, 5.8 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 23 用数学函数也可以来描述。
f(x) = f(x0) + delta (x - x0) when |x - x0| < 0.75
如果x变化太快，上述公式失效，x0必须另选，f(x0)也会变化。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 25 你那个数据3，4.6, 5.8 是错的。你不愿面对，俺无所谓的，俺又不赌钱在上面。
不赌钱，咋死法？! 搞笑。 |
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j***b
发帖数: 5901 | 30 option离 money越远，delta应该越小。楼住计算的相当于越远delta反倒越大了。
这样变化的唯一可能就是iv减小。而股市如果跌的凶，iv是应该增大的，也就是delta更应该小。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 31 54.00 -1.630999
54.47 -1.579166
54.94 -1.518521
55.41 -1.448193
55.88 -1.367284
56.35 -1.274937
56.82 -1.170367
57.29 -1.052792
57.76 -0.921489
58.24 -0.775915
58.71 -0.615318
59.18 -0.439919
59.65 -0.250873
60.12 -0.052176
60.59 0.146243
61.06 0.326171
61.53 0.464312
62.00 0.539863
GnG挺有喜感。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 32 这个不是put嘛。strike 61/62, 如果收58/56，这个是ITM而且是越来越deep ITM!
所以你讲的不成立。
delta更应该小。 |
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x*******i
发帖数: 1791 | 33 这帖子有点意思。以后多讨论一下这个吧。比扯淡强多了。 |
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E***X
发帖数: 885 | 34 Hehe, interesting discussion.
Anyway, before arguing the results, ask yourself if right now the sep put IV
is xxx, what is estimated IV if IWM go to 56 or 65? Another thing you need
to consider is the liquidity. |
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j***b
发帖数: 5901 | 35 我说的不准确。我的意思是相同strike的call的delta。
股价 60，61 strike的put $3 相当于 61的 out of money call $2.
同理，58 $4.6相当于call $1.6, 56 $5.8相当于call $0.8.
你看从60到58 call降了0.4。而从58到56却降了0.8。这显然是不合理的。即使iv不变
，这个下降值应该比0.4小。如果iv变大那就更应该比0.4小了。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 36 你这些数字，3, 4.6, 5.8不是俺写的。你去说服LZ吧。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 37 周五的可能变化：
BTC September 60 put （关了）
STO Weekly1 61 put（替代September 60 put） |
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G*******m
发帖数: 16326 | 38 现在这个组合已经没有可能亏损了。
3天盈利200刀，7% |
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G*******m
发帖数: 16326 | 40 一半是，一半不是。
BTO = Bought to open 就是long put。
开局是上周五做的，只要顺利通过第一周，这盘棋就活了。 |
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c*******r
发帖数: 6971 | 41 你没觉得Fidelity搞option太贵了？
当然买卖IWM免费这点不错 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 44 这个人啊，脑子里要想着如何做大。
佣金这类小事一定要潇洒。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 46 要点如下，
开局之后第一周是关键，第一周不捣乱，这盘棋就活了。
其实只要第一周任何一天有利就行。 |
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a****b
发帖数: 3588 | 47 option 都不免费。
iwm etf yes free |
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c*******r
发帖数: 6971 | 48 我没说option免费，我说的本来就是买卖IWM
我有Fide帐号，还是分得清的，呵呵 |
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n****c
发帖数: 512 | 50 Where is this $200 from? Can you make it clear? |
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