n******n
发帖数: 12088 | 1 surely u can. why not? buy mar sell apr, for example. |
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k**********i
发帖数: 8706 | 4 你这个策略是对的,对于要暴涨或者暴跌的
long straddle最管用 |
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i**y
发帖数: 1170 | 7 Buy straddle. Only $3 for ATM SPY. 30 point move would be a piece of cake. |
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w****l
发帖数: 6122 | 10 may 65 call, sep 64 put |
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m**h
发帖数: 51 | 12 how to trade? set up straddle? i'm new to option trading, thx! |
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T*******x
发帖数: 72 | 16 不容易啊，
上个月最后一周写straddle还是赔了 35c。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 18 俺主要想学习做straddle. 卖容易，调整难。俺所以请教。 |
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k********n
发帖数: 18523 | 20 faint, why Cao Drug heart for Bai Cai price?
BP is politicians' game. You or me cannot predict it. |
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f****z
发帖数: 645 | 22 在悬崖边上建仓long straddle.
涨上来挣钱,掉下去了也挣钱. |
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P***o
发帖数: 37 | 24 Even if you are right, this is probably the most expensive way to make money.
you can do ratio spread, straddle or just bull call spread, it will have the
same effect and will cost a fraction of what you are doing right now.
What you are trying to prove is what is going to cost you. |
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n****c
发帖数: 512 | 26 Do you short FAS? it has higher option price
Why not short Straddle, or strangle, so you are delta-neutral? |
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g*****u
发帖数: 14294 | 27 赞心存善念。
最近Straddle烧生意咋样？ |
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g*****u
发帖数: 14294 | 28 拜读您的帖子，我确实感到是一种edge.
任何市场行情下都能卖SPY straddle赚钱，俺不佩服不行。
俺更加佩服的是，赚那么多钱还跟roommate share住，说明勤俭持家，敛财守财您都厉
害。好! |
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T*******x
发帖数: 72 | 29 呵呵，你以为我会任何时候都卖 straddle？那么你有现在的结果很不奇怪。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 30 这样啊，不是一直都卖straddle. 我记得您已经crack了market, 这个没错吧。
俺的结果确实没啥奇怪，俺的钱都是利用edge赚的，运气成分估计也有些。 |
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j****9
发帖数: 312 | 31 It's called a straddle, people do it all the time by buying both calls and puts
of the same strike price of the same month. |
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m********0
发帖数: 2717 | 32 straddle or strangle,
不一定总有一个profit |
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o*********l
发帖数: 1807 | 33 I remember there used to be a guy who love credit spreads but you are taking
unlimit risk with it right?-Crazy. |
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g*****u
发帖数: 14294 | 34 Long long ago, there was a general who crawled through a bully's straddle
when challendged to a duel... |
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m********0
发帖数: 2717 | 36 I just tested,
there is no good chance recently to go
straddle.
delta is too small at the money.
and spy is volatile enough in a short play. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 37 我的strangle就是从straddle变化而来的。
你们是专家，我们业余的。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 38 又在胡说了。
你不知道名字的含义么？
其实我的意思是
你一开始说做一个65，一个66的straddle很好笑。
这就是两份65/66 strangle而已，尽管价格不一样。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 39 65和66是2个straddle，后来就变化成1个strangle了。 |
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H**********g
发帖数: 1312 | 40 straddle和strangle常用吗？感觉赔钱的时候很多 |
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w*******o
发帖数: 6125 | 41 99%的人搞这些都是瞎搞，没学会走路就想跑步那种，以前不是还有一个叫TraderRex什
么的会short几个straddle,就以为自己解密了花街赚钱的密码一样，说话口气那个叫大啊(特别是在168上） |
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G*******m
发帖数: 16326 | 42 Fidelity 只有straddle，没有strangle这一说。
同我的看法不一而同。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 44 这样的组合今天应该不错吧？
昨天的rebalance的佣金没有白付啦。。。。。。 |
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gw
发帖数: 2175 | 45 你这个人为什么这么爱自言自语呢？
3*71是你的账号？
你是不是那个什么option_2010的成员？帮忙推荐一下？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 46 不分strangle，都叫straddle的是作家马克土温，莎士比亚。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 47 似乎反而印证long straddle是比较好的。但如果考虑到IV在ER前后的变化，
会发现每一次ER前后都会经历IV短时间爆发，然后迅速下降的过程。
不是每次IV上升的都很明显，但是下降很明显。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 48 上图中的IV peak不是每一个都对应ER。但是如果仔细观察，ER后都有很明显一段crash。
PRICE在上图的变化不明显，所以没有列出。
因为没有很久以前的historical的数据，我只测试了几个symbol在7月份ER前后几天的
变化。
ER前后，straddle贬值非常严重，delta远不足以抵vega和theta。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 49 上面给出的几个都是接近ATM的变化。
如果short straddle，三种情况的return分别是
28% 11% 40%
因为AAPL这次ER之后股价是上涨，所以，偏bullish的应该更高的profit。
crash。 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 50 好!
里开始讲short好，然后ROI数字显示long好，结论是long straddle还是short? |
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