由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: statarb
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p****u
发帖数: 2596
1
一个US sector neutral的daily strategy想扩展到international market 上. 以前一
直都是在做US, 昨天翻了一下发现其他国家的比较liquid的股票个数比我想象的还要少
. 感觉要么一个市场上直接做market neutral或者几个市场一起做sector neutral,大
家一般怎么做的呵??
比如如果几个市场上放一起做, 欧洲是都一起放还是只一起放欧元区的??? 另外,亚洲
的几个市场关联性怎么样是不是一般也可以放成一起做?
有没有做StatArb的同行阿?? 请指教一下啊..或者mail我交流一下啊,谢谢.
s*******i
发帖数: 546
2
来自主题: Quant版 - statArb的问题
statArb 和 high frequnecy 有关联吗?
s*******s
发帖数: 1568
3
来自主题: Quant版 - StatArb equity 的悲哀
We looked at Fundamental as well for StatArb
D********n
发帖数: 978
4
来自主题: Quant版 - 如何入门statarb的fund求建议
赞啊。搞定绿卡是个很高的成就啊。
俺对statarb不是特别了解。但感觉你直接跳不是非常好整。
但是有绿卡了,不怕多跳几次。
我觉得大不了先跳到个quant shop当quant developer.一有机会就再跳成quant
analyst. 2-3年肯定可以完成。

politics
是:
d*********0
发帖数: 50
5
来自主题: Quant版 - Looking StatArb Equity quant
招人, 在中城的hedge fund, 找有三年工作经验以上的equity StatArb quant,
需要 有三年以上工作经验, 会R/MatLab/C++ 的一种。 最好有些自己的strategy.
我有在之前的fund 有四年sharpe 2+ tracking record, 所以工作的security
不会是问题。

发帖数: 1
6
纽约某top fund招一名有三年以上StatArb经验的,感兴趣的可以咨询statarbresumes@
gmail.com,最好附上简历。
d*****r
发帖数: 39446
7
【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
statarb 申请加入本俱乐部的请求已经通过审批, 成为本俱乐部的正式成员, 特此通知.
d*****r
发帖数: 39446
8
【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
statarb 申请加入本俱乐部的请求已经通过审批, 成为本俱乐部的正式成员, 特此通知.
m*******l
发帖数: 12782
9
☆─────────────────────────────────────☆
statarb (statarb) 于 (Mon Nov 21 19:48:59 2011, 美东) 提到:
有经验的朋友请给一点指导。我的情况:
H1B Extension Note Date: October 20,2011(extend to Oct 2013)
Current H1B Expiration Date: March 2012
好像现在H1B Extension都要6个月左右才批。
PERM 11月初刚刚批下来,所以正在准备配合律师作I-140 申请。
请问-
1.是不是在H1B Extension 批下来以前,不建议回中国休假(两星期)?
(这个问题律师的答案是不会影响,但我不是很确信)
另一个问题:
2.在 H1B Extension 批下来前,I-140 不可以递交,对吗?
多谢帮助!
☆─────────────────────────────────────☆
pigbert (桃之夭夭) 于 (Mon Nov 21 20:13:27 2011, 美东) ... 阅读全帖
mw
发帖数: 525
10
我跟风请教一下, low freq和statarb是啥关系啊?
我自己觉得low freq是statarb的一个子集吧

多少
c*******y
发帖数: 1630
11
it's just a composite index tracking globally the performance of equity
statarb funds.
these funds supposedly are beta-mutual. If the index is highly correlated
with SPX, it means the data is not clean(funds claim to be statarb but have
beta exposure).
Just some data to LZ.
q********t
发帖数: 68
12
来自主题: Quant版 - 比较两个offer
都算buy side把.
一个是gsam QIS的strats职位(偏开发), 另一个是nyc某非著名(但非startup)hedge
fund, equity statarb的quant research 职位.
base的话, 后者多5万左右, total comp的话,后者多8万左右(估计).
主要比较关注发展和前(钱)途,前者的话因为GS名气大,而且压力应该小一些,估计以
后可以往asset managment或者mutual fund跳还是比较方便,我看linkedin 上也有好些
QIS strats的都混成了PM.
后者名气小,估计压力大些,但钱多些,以后也只能在hedge fund 混了,比较累,而且听
说statarb越来越难做了.
大家比较下.另外问一下,如果去了hedge fund,以后往asset managemtn好跳么? 以后年
龄大了不想太累.
gsam名气很大,不过不知道有意思么?是不是很难出头?
q********t
发帖数: 68
13
来自主题: Quant版 - 比较两个offer
都算buy side把.
一个是gsam QIS的strats职位(偏开发), 另一个是nyc某非著名(但非startup)hedge
fund, equity statarb的quant research 职位.
base的话, 后者多5万左右, total comp的话,后者多8万左右(估计).
主要比较关注发展和前(钱)途,前者的话因为GS名气大,而且压力应该小一些,估计以
后可以往asset managment或者mutual fund跳还是比较方便,我看linkedin 上也有好些
QIS strats的都混成了PM.
后者名气小,估计压力大些,但钱多些,以后也只能在hedge fund 混了,比较累,而且听
说statarb越来越难做了.
大家比较下.另外问一下,如果去了hedge fund,以后往asset managemtn好跳么? 以后年
龄大了不想太累.
gsam名气很大,不过不知道有意思么?是不是很难出头?
L******g
发帖数: 1371
14
来自主题: Classified版 - 提供内推机会
班上有些朋友认识我,知道我以前在H.B.K.工作。 我前小老板最近新到一个long
short fund 新开一个quant 部门,主要是 Equity StatArb, 他现在找2-5个 quant
developer/ quant analyst.
前小老板人忠厚,编程也很强,乐于和人分享知识,我觉得是一个很好的学习 提高机
会,但是两年内不会有big bonus。
有兴趣的站内联系我。
L******g
发帖数: 1371
15
来自主题: Classified版 - 提供内推机会
班上有些朋友认识我,知道我以前在H.B.K.工作。 我前小老板最近新到一个long
short fund 新开一个quant 部门,主要是 Equity StatArb, 他现在找2-5个 quant
developer/ quant analyst.
前小老板人忠厚,编程也很强,乐于和人分享知识,我觉得是一个很好的学习 提高机
会,但是两年内不会有big bonus。
有兴趣的站内联系我。
s******y
发帖数: 15
16
来自主题: Investment版 - 给牛牛们来个强心剂
从奥大虾以前回armor的帖子里找到22个。
NB!大盘从那时候涨了快20%.
郁闷死了,咋没早看到呢?
http://www.mitbbs.com/article/Investment/31200661_3.html
发信人: olympic (StatArb), 信区: Investment
标 题: Re: Market topped or more upside?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 6 11:06:30 2009), 转信
here are some arguments from me.
upsides:
FA: PE Ratio, Factory Orders, ISM, Ted Spread, Yield Curve, M2 Money Supply,
CPI, GDP, Consumer Confidence.
SA: VIX, AAII Survey
TA: TICKS, New Highs/Lows, Breadth, Momentum Thrusts, Counter Trend
Downsides:
FA: Corporate Yie
r******r
发帖数: 23
17
来自主题: JobHunting版 - 从来没有如此的绝望
Maybe you can try to look into jobs in hedge funds. Like those with statArb
/high frequency groups that need a lot of knowledge in pattern recognition
areas and of course programming.
Looks into phds.org and quantspot.com
p*********s
发帖数: 61
18
If you are a good researcher and good practitioner, but you are tired of the
un-distinguishable IT-oriented career, and want to make a real difference
by being a WallStreet Quant, you may want to consider the following
opportunity.
We are a quantitative hedge fund started by ex-SAC, ex-Citedal, ex-
Highbridge, ex-MS and ex-GS quants, and my team is going to hire one or two
summer interns in NYC. One intern will be guided to look at statarb related
strategies, and the other one will look at large... 阅读全帖
g********s
发帖数: 3652
19
【 以下文字转载自 JobMarket 讨论区 】
发信人: greenlands (sunflower), 信区: JobMarket
标 题: 内推2职位:康州 stamford:Risk Analyst,Quant Analyst
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 13 21:08:27 2015, 美东)
康州 stamford 附近
第一个是risk analyst 要求三年以上 equity quant research or quant trading 经
验 最好是在 bank or hedge fund 熟悉 multifactor model 统计
第二个是 quant analyst in a quant trading team 要求熟悉 short term statarb
signal and trade execution and optimization
有兴趣请将简历发至[email protected]
/* */ 谢谢。
g********s
发帖数: 3652
20
康州 stamford 附近
第一个是risk analyst 要求三年以上 equity quant research or quant trading 经
验 最好是在 bank or hedge fund 熟悉 multifactor model 统计
第二个是 quant analyst in a quant trading team 要求熟悉 short term statarb
signal and trade execution and optimization
有兴趣请将简历发至[email protected]
/* */ 谢谢。
a*****e
发帖数: 1717
21
don't know what you are looking for.
strategic? algorithmic? or just implementation?
the first one could be up to 50 pnl with great leverage if you have your
strategy, or be a statarb quant for about 200k.
algorithmic trading developer is about 150K-250K for ib/hf.
implementation is not that easy either, you need strong multithreading/low
latency knowledge, really strong C++ programming.
for hft, top developer could easily make over one million per year.
I don't know many developer in person, bu... 阅读全帖
a*****e
发帖数: 1717
22
来自主题: Stock版 - 市场的有效性与熵增加原理
这个很难讲,说法很多,有人说他的几个fund越来越不行了。
不过也有人讲仅有08年亏,很快赚回来了。
他们给SEC建议过很多short sale的信息披露细节的问题。
很影响他们的StatArb。
u********e
发帖数: 4950
23
☆─────────────────────────────────────☆
bobcat2010 (bobcat2010) 于 (Tue Jul 12 10:27:18 2011, 美东) 提到:
熵增加是宇宙中的一个普遍原理,很多人觉得很玄。下面的表格可看成熵增加原理在股
市中的
见证。表格中的数据是我用信息论的方法得到的,恕我不能披露所用模型的构造。
Entropy
S&P500 SIRI
1/2/98 97.54 95.44
1/7/99 97.85 96.49
1/2/01 98.37 97.65
1/2/08 98.87 98.43
1/4/10 99.04 98.29
1/7/11 99.12 98.42
表格中包含了S&P500 与 SIRI 在不同日期的熵值。最大值规整为100。
定性地说,熵值越高,TA的效果越差,熵值若真达到100,所有TA方法都将失效。
SIRI的熵值显然低于指数的熵值。而在我的套利交易中SIRI算是盈利较多的。一般来说
个股的熵值低于股指的熵值,这是做个股的优势。SIRI的熵值曾一度下降,... 阅读全帖
E******k
发帖数: 389
24
来自主题: Stock版 - no one does statarb?
everyone is a gambler?
share strategies if you do stat arb
w**a
发帖数: 1522
25

直接找做过 StatArb的就好了
z****w
发帖数: 621
26
看来你真没混过花姐?不像啊
2个啊,1内部消息,macro基金和小庄一般干那事
2. 算法交易 statarb 做的

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7
o*******r
发帖数: 750
27
来自主题: Stock版 - Bond是不是不适合短期拥有
QE的环境下大跌估计也不会
er season要到了 vix涨起来正常 很多fund 根据cycle 做vix 的 statarb
接下来怎么走基本上是er决定,具体走势这个没人能确定了。波动增加是肯定的
[在 OpAmp (windy) 的大作中提到:]
:自己的账户,那就all cash等了。

:...........
g********s
发帖数: 3652
28
【 以下文字转载自 JobMarket 讨论区 】
发信人: greenlands (sunflower), 信区: JobMarket
标 题: 内推2职位:康州 stamford:Risk Analyst,Quant Analyst
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 13 21:08:27 2015, 美东)
康州 stamford 附近
第一个是risk analyst 要求三年以上 equity quant research or quant trading 经
验 最好是在 bank or hedge fund 熟悉 multifactor model 统计
第二个是 quant analyst in a quant trading team 要求熟悉 short term statarb
signal and trade execution and optimization
有兴趣请将简历发至[email protected]
/* */ 谢谢。
A*******s
发帖数: 3942
29
很早就发现国安经常赢盘了。俺有个理论,球星少靠整体的球队赢盘的概率要比球星多
靠个人的球队要大,板上有余钱的兄弟可以搞个statarb 的策略看看是不是赚钱。
t******n
发帖数: 2939
30
☆─────────────────────────────────────☆
Stewie84 (Stewie84) 于 (Thu Jan 19 04:29:41 2012, 美东) 提到:
Edit: 这个怎么就上10大了。。。 呵呵
我这个贴写的也不是很全,这个分析的不错。
http://www.mitbbs.com/article_t1/WaterWorld/1181543_0_1.html
地域,文化,国籍,海归,这些都是瞎扯淡。这个事情就是一个小女孩是个bitch然后被一大堆看不惯她的人在电视上羞辱的故事。我只是觉得大家都应该警醒自己,而不要get offended and get aggressive。你要是也变成LLL那样,那你就是这件事的loser,因为LLL出名了(芙蓉姐br />
姐会告诉你恶名也是能挣大钱的),但你不会,你会get fucked in your real life.
------
我一直觉得美国这个国家以后只能靠移民了, 因为现在的美国小孩 entitlement 特别
严重, 本事没屁大一个, 自我感觉还特好.
对我们国家不幸的是, ... 阅读全帖
g**e
发帖数: 6
H********k
发帖数: 3950
32
Common european books have 6 major currency, you need different currency
hedges.
within part of those 6, you could easily aggregate, and that's mostly EUR
anyway.
japan is homo.
p****u
发帖数: 2596
b***k
发帖数: 2673
34
来自主题: Quant版 - [合集] 请教 Offer 的好坏
☆─────────────────────────────────────☆
phd12345 (phd12345) 于 (Sat Sep 6 01:37:53 2008) 提到:
在 NYC 某中等规模的 firm (名气不算大,但也不算小),做 StatArb。本人物理
PhD 出身(即将毕业)。
base: $100k
year-end bonus: $15k - $25k (expected, not guaranteed)
signing bonus: $10k
是不是钱偏少啊?如果跟他们 negotiate,要多少比较合适呢?
多多感谢~!
☆─────────────────────────────────────☆
heisenlin (heisenlin) 于 (Sat Sep 6 02:56:25 2008) 提到:
啊?中大公司还可以NEGOTIATE的啊?受教了~
☆─────────────────────────────────────☆
phd12345 (phd12345) 于 (Sat Sep 6 08:12:10
p*****w
发帖数: 82
35
来自主题: Quant版 - statArb的问题
不知道我的理解是不是确切。high frequency data是指要被分析的对象,stat
arbitrage是你分析的手段。high frequency 数据分析难度更高。不知道谁能推荐几本
这方面的好书?
d*******n
发帖数: 524
36
rt
t********a
发帖数: 810
37
co ask
z****g
发帖数: 1978
38
请问有学位可以读么?
H********k
发帖数: 3950
39

在肯尼迪政治学院
发肯依叠。
p****u
发帖数: 2596
40
没有。这个领域东西很秘密。没有人会教你具体怎么做。
t********a
发帖数: 810
41
出卖色相也学不到?
p***i
发帖数: 96
42
在国内可以呀!比如很多女高官,呵呵。
问题的关键是,你长得需要符合人家的审美观。这个比较难。看看那些女高官长的?比
如那个石家庄团委书记?还有那个重庆的谁谁谁。哇,本是嫦娥身,脸先着地了。
o********n
发帖数: 100
43
这个很宽泛吧
最近在研究用pattern generator生成高频策略在TAQ里面做back-testing, 然后用到
一些统计检验
不知道算不算
c********g
发帖数: 54
44
什么是 pattern generator?
l*******l
发帖数: 248
45
这门课有用吗?i mean 能赚钱吗?
l*****i
发帖数: 3929
46
什么东西弄好了都能赚钱,你觉得这问题问得很高明么?
m******2
发帖数: 564
47
同问什么方面的统计学比较容易出成果?
p****u
发帖数: 2596
48
stat arb不是统计,各个方向综合把
A********a
发帖数: 133
49
Robert Almgren and Marco Avellaneda at NYU taught courses on stat arb, basic
stuff, they also wrote couple of paper on the topic, check out their
websites,
m******2
发帖数: 564
50
求他们主页网址,谢谢
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