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m***9
发帖数: 8 | 2 不要给这些术语弄傻了， 股票就是买卖，卖家说最低3块六，买家说最高2毛二， 这
spread就是3块3毛八， 大不大你自己感觉 |
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r********a
发帖数: 691 | 3 我看就spy可以搞，如果上量搞其他股，spread很大。你们是不是就打折出掉了？ |
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l******1
发帖数: 380 | 5 BRK/A = BRK/B x 1500
现在有1100美元的spread |
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t***l
发帖数: 3644 | 6 这个贴是汇集了大部分买买提的股神了吗？太欢乐了。
问题还是停留在第一阶段，简单说，搞spread对小散来说没看出啥必要。 |
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m*****y
发帖数: 3981 | 7 long futures 的1个 horizontal spread
和 short 1个
和 long futures 的1个contract
对margin的要求 是不是都差不多 |
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R*******9
发帖数: 996 | 8 谢谢！
只是奇怪，PUT SPREAD的两个STRIKE PRICE都在股价之上，也会平仓？
不是自动抵消么？ |
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r*****3
发帖数: 403 | 9 今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 10 Strike 186
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 11 没差多少了，关了安心
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 12 options 就是要小心，宁可少赚，坚决不赌。都是之前亏费多次吓怕的
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 13 只有两天，吃time decay问题不大，明天可能就close了
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 14 Commission 可以和broker谈啊，量多了自然便宜，你难道没和他们谈过？
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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r*****3
发帖数: 403 | 15 再等等
[在 rufus23 (OptionsSeller) 的大作中提到：]
：今天卖了两百个spy put spread. 阳光灿烂 |
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x*********0
发帖数: 651 | 17 也看了一些解释，但是还是不得要领。比如put 和put spread有什么区别？ |
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s*****n
发帖数: 2858 | 18 一个就是put，另外一个是spread一组put，具体说，就是。。你还是自己先看看书再说
。一时看不懂没问题，就是说明这个现在不适合你。 |
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t***l
发帖数: 3644 | 19 spread 又不是expiry monotonic的roll个鸟啊 |
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h********o
发帖数: 3320 | 20 我虽然不是daytrader，但是几乎每天都有好几个操作，不停的卖，spread用的比较多
。OPTION的交易费用和操作量关系很大的，一天几十块钱甚至有上百的交易费用，一年
积累下来交易费用还是很可观的。Optionshouse给我降低了交易费用，一年光交易费用
就能省下几千块钱。 |
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m******0
发帖数: 222 | 21 VXX是拿着远期两个月的vix期货，每天roll forward一部分，在contango的情况下，
vxx是不断损耗的。今天vxx跟着vix涨上去了，但之后比较大概率会逐渐下来。所以打
算尝试vxx bear spread。具体结构：
sell Jun09 14 put
buy Jun09 15.5 put
刚才在0.9左右建了一批仓，打算今天继续建仓。只要vix不明显下跌，这个东西打算在
几天内一直建仓。计划建仓量很大：）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
5月26号更新：
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平均建仓价格$0.8
今天$1.34平仓，利润67% |
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m******0
发帖数: 222 | 22 这个spread的获利幅度更大，当然，如果vix继续暴涨，亏损也比较大。
买svxy也是可以的，利润率小一些 |
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m******0
发帖数: 222 | 23 一般来说2-3周内vxx都会掉回去，如果时间更长的话，利润率低一些。
当然，如果1-2周后vxx还没掉，可以把这个spread往后roll，同时损失一些time value |
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t******e
发帖数: 673 | 24 SVXY bull spread? it has option |
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c******a
发帖数: 4400 | 25 要是spread两个都itm了，long的可以exercise，short的不行。但是我看如果按option
处理掉，因为short那个还有更多time value所以赚不到理论最大利润。请问如何处理
能赚到理论值？ |
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c******a
发帖数: 4400 | 26 gao shou
but spread is large |
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c******a
发帖数: 4400 | 27 Sell a higher call spread? there is a risk of losing money if we do that,
because once it gets above the shorted call leg, we are exposed. |
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F*****d
发帖数: 2848 | 28 如果在expiration day, short的spread的两个legs都变成了ITM，券商会怎么处理？会
以一个leg 的价格assign stock再以另一个leg的价格卖掉吗？还是直接把差价扣掉？
还是会assign stock并且保留 long的那个leg? |
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r*****e
发帖数: 7853 | 29 应该是都expire了，你赚了卖的premium
[在 FoodGod (饭中淹) 的大作中提到：]
:如果在expiration day, short的spread的两个legs都变成了ITM，券商会怎么处理？
会以一个leg 的价格assign stock再以另一个leg的价格卖掉吗？还是直接把差价扣掉？
:还是会assign stock并且保留 long的那个leg? |
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t***3
发帖数: 936 | 30 理论上是这样，实际上往往不见得是这样。
如果两条腿都deep itm，一般broker会让你hold到过期，自己cancel off。
任何一条腿没itm，尤其卖的那条有pin risk，一般broker算一下你post expiration
margin有问题， 3点45以前直接给你两条腿都关了。价格肯定是很烂的价格。
所有 spread，rule of sum，3点以前直接关。
：比如你原来有一个 Bull Put Vertical 的仓位
： |
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t***3
发帖数: 936 | 31 看broker，看account type。有3点15开始清盘的，有的3点45。
：嗯嗯，这是我一直在考虑的问题
：我的一个call spread到期之前，很可能一条腿是价内，一条价外。 |
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发帖数: 1 | 33 为啥我的交易系统里面只有call和call vertical,没有call spread |
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发帖数: 1 | 35 那和普通的call后什么区别？
: vertical是spread的一种
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w*******e
发帖数: 734 | 36 跟正股的损失比起来，卖Call spread得的钱只是苍蝇肉。 |
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a***o
发帖数: 936 | 37 卖 Call spread 不受持有的正股数量限制。她还是挣不少。 |
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z********6
发帖数: 2 | 38 牛zzzzzzzzz
: 卖 Call spread 不受持有的正股数量限制。她还是挣不少。
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d*****r
发帖数: 39446 | 39 【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 博彩开启于：Thu Oct 20 13:21:06 2011 类别：单选
⊙ 主题：Point Spread
⊙ 博彩题目描述：
By how many points will the undefeated Packers win on Sunday?
【选项如下】
(1) 0-7
(2) 8-17
(3) 18-28
(4) >28
(5) Ponder will lead Vikes to pull a huge upset |
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d*****r
发帖数: 39446 | 40 【此篇文章是由自动发信系统所张贴】
⊙ 博彩开启于：Sun Oct 23 19:27:57 2011 类别：多选
⊙ 主题：Point Spread
⊙ 博彩题目描述：
By how many points will the undefeated Packers win on Sunday?
【打对勾者正确选项】
√(1) 0-7
(2) 8-17
(3) 18-28
(4) >28
(5) Ponder will lead Vikes to pull a huge upset |
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w*****4
发帖数: 99 | 42 bid and ask 然后就 spread 了 |
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a********g
发帖数: 49 | 43 部分和前面一个哥们贴的文章相同，but much more fun to read.
打败了国王，大家都很high啊：“"It's pretty much bigger than that," McGrady
said, and that sentiment spread around the locker room.
Before the game, Juwan Howard turned to the bench and said, "Yao is going to
dominate."
After the game, Scott Padgett came into the locker room and said, "We finally
saw the Yao we know and love."
"We got on Tracy's back to get back in the game," Rockets forward Maurice
Taylor said. "From that point on, we just rode Yao. Yao took it home |
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d********g
发帖数: 11948 | 44 denver 的spread offense不错啊， 为啥老是换I－formation呢？效果反而不好 |
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G*******s
发帖数: 10605 | 45 不想让对方觉得自己只会Spread Offense吧，但是Tebow除了这个其他都不行 |
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l*x
发帖数: 14021 | 47 【 以下文字转载自 NCAA 讨论区 】
发信人: lpx (老胖雄), 信区: NCAA
标 题: Re: 请大家探讨一下如何防守 option spread
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Sep 13 23:42:23 2013, 美东)
我也是看这人的视频学习的。这人很牛，自己研究出来的，现在已经发展成一个大团队
了。
记得他视频里说了。防守的关键是纪律，坚守你的阵地，不要over committed。一旦过
头了，就会被读，球就往另一边走，漏洞大开。视频里提到鸭子的大招很多， 但是负
码数的情况也是最多的。 因为鸭子的站位就直接提前告诉你这个play是什么。如果你
经不起诱惑去bite的话，就会掉进陷阱。不受诱惑的，往往能防住。 |
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g*******s
发帖数: 2828 | 48 Pats两年前两场都把Tebow的option spread打爆，赛后DE Ninkowich说到小鸡布置的战
术就是不要over pursue，set the edge, keep tebow in the pocket and wait for
him to self destruct。
记得好多球DE/OLB看到Tebow近在咫尺，都没有向前扑，甚至是往边/后靠, cut down
the angle. |
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f**********n
发帖数: 10757 | 49 把你都spread开了，free hitter少多了 |
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c******n
发帖数: 5697 | 50 spread 9分
能赢21分vegas输不少钱 |
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