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发帖数: 1554 | 1 你看这样可以不？
S0是初始价格，r是利率，sigma是波动率，T是到期日，K是执行价，hsigma是算vega用
的，h0是算delta用的，N是200，p是10^8，但一般不用取这么大吧，我读书做project
才取10万，这是当时作业的一小部分
function []=ThreeMethodsMilter(S0, r, sigma, T, K, h0, hsigma,p,N)
%% Finite difference
SqrRootp = sqrt(p);
DeltaT = T/N;
SqrtDeltaT = sqrt(DeltaT);
Z= randn(N-1,p);
P = prod([ones(1,p);1+r*DeltaT+sigma*SqrtDeltaT*Z+0.5*sigma^2*DeltaT*(Z.^2-1
)]);
S = P*S0;
C = exp(-r*T)*max(0,S-K);
SPlus = exp(-r*T)*max(0,(S0+h0)*P-K);
SMinus = exp(-r*T)*max(0,(S0-h0)*P-K);
DeltaFD = (SP... 阅读全帖 |
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