s*******0
发帖数: 3461 | 1 这个说的是shreve?
著名的shreve啊 呵呵 |
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c*******e
发帖数: 150 | 2 two recs
R. Grinold
Campbell, Lo & MacKinlay
I'm not saying you must finish these two books. But some decent familiarity
with these is analogous to knowing J. Hull and Shreve vol II for a
professional in the derivatives space. (I wouldn't say either reaches the
equivalent to Karatzas & Shreve) |
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m*******t
发帖数: 6 | 3 For the first one, do you mean how to use uniform distribution to
generate normal? Then there will be several methods like box-muller,
accept-reject. And for exp(N(x)) this is typical log normal. it's mean
is exp(1/2) for N(x) is standard normal.
the second one, by using the integrator factor, mean reverting process
is explicitly solved(for constant drift speed and volatility). The
stationary variance approaches a constant not infinity. You could read
the details from Shreve's Book.
Just a recom... 阅读全帖 |
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g***u
发帖数: 22 | 4 清理书房发现不少书，买来从来没看过，象新的似的，现转让，价格以Amazon网站上最
便宜旧书价格为准（您告
诉我价格，和网站链接）纽约地区可以当面交易.
1) Modeling derivative in c++, Justin London, publisher John Wiley & Sons,
ISBN 0-471-65464-7
百科全书或杂碎，但有大量例程，附光盘，想工作中抄作业的有用
2) Credit derivatives pricing models: models, pricing and implementation,
Phillip J Schonbucher, publisher John Wiley &
Sons, ISBN 0-470-84291-1
信用模型的经典，风格有点数学化，对深刻理解模型并由此想自创模型的同学有用，否
则看看john hull 的章节就
够了。
3) Options, Futures and Other Derivatives (6th edition), John C Hull,
publisher Prentice Hall... 阅读全帖 |
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r**a
发帖数: 536 | 5
这个怎么of course出来地？ 看一下shreve II 314页，这个等于0 or max_{t <= u <=
T} w(u)-max_{0 <= u <= t} w(u).
BTW, I do not think this is independent of F(t).If this were true, then
according to the eq. above eq. 7.4.22 in shreve's book, we may conclude that
max_{0 <= u <= t} {w(u)-w(t)} is independent of F(t). I do not think this
is the truth. |
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S*********g
发帖数: 5298 | 6 是art rones吗？
他几年前的reading list的版本是这样的
1) "Options, Futures, and Other Derivatives," John Hull
2) "Financial Calculus", Baxter and Rennie
3) stat-www.berkeley.edu/users/evans/shreve.pdf
4) Steven Shreve, "Stochastic Calculus for Finance, Vol. I and II",
especially Chapters 1 - 6, in VOL. II
5) "Heard on the Street" -- brain puzzles
6) www.brainbashers.com -- website with brain puzzles.
7) "Teaching Yourself C++ in 21 Days"
8) "Effective C++" and "More Effective C++" by Scott ... 阅读全帖 |
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i**w
发帖数: 71 | 7 Shreve Chapter 9 change of numeraire
如果S(t)和N(t)是traded asset,S(t)/N(t)在QN-measure下是martingale
d(S(t)/N(t)) =S(t)/N(t) *vol*dW_N
这里dW_N是QN下的brownian motion, vol = (vol of S - vol of N)
所以如果N(t) = S(t), vol = 0， d(S(t)/N(t)) = 0 -> S(t)/N(t)=S(0)/N(0)=1
上面结论的推导shreve也有，看了就知道挺显然的。 |
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l******i
发帖数: 1404 | 8 Shreve's Exercise 5.2 & 5.3有详细答案，见Shreve's Book Vol 1 Page 139。 |
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l****f
发帖数: 88 | 9 大家好，
我是计算机系的Ph.D, 快要毕业，想找quant的工作。
因为刚刚开始接触quant，所以对面试需要看的书不是非常确定，向大家请教一下。
查过版上的帖子和精华区，好像john hall的书是必读的，还有Shreve的Stochastic
Calculus 第二卷书，以及Mark Joshi 的关于C++的书。
初看了Shreve的书一两章，觉得还挺难的，所以想请问大家这本书的数学理论知识要看
到什么程度呢？
或者有什么书可以代替它的吗？
除了这些书以外，还有什么必读的经典教材吗？
先谢谢大家了！ |
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A********i
发帖数: 97 | 10 搓校物理PhD， 眼看差不多再有一年毕业。有几篇一作文章，但不是top journal.
平常research是computational biophysics, 代码都是我C++敲的。
C++ 方面基本上什么都知道一点(STL, C++11, metaprogramming)，就是不太熟。
经常用python, linux shell scripting.
在cs系上过算法课 和 并行计算的课。 也上了一些coursera上的关于R, GPU
programming, data mining 的课。
金融方面，已经把Shreve的书过了一遍，打算再过第二遍。绿皮书也差不多做了一遍。
问题是：
1， 如果将来想拿到quant的面试，哪怕是intern 的面试， 我还应该做些什么？
是应该下精力吃透shreve呢？ 还是多花时间在学计算机的课上？
2， 我的简历上没什么project,我需要做些project吗？ 是的话，去哪找project
做？
3， leetcode 的题需要刷吗？ quant面试的时候会现场考cod... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 11 据世界日报讯，一张已有158年历史，1851年在加拿大发行时面额为12便士，未经使用的邮票，不久前在美国的拍卖会上以30万美元(约31万6650元加币)的价格售出，创下加拿大单张邮票拍卖价格新高。
这枚精心保存的邮票是稀有的面额12便士「黑便士」(Twelve Penny Black)邮票，图案是年轻的维多莉亚女王肖像;参与这场纽约拍卖会的100多项加拿大邮政史上世界级珍品中，此张邮票最受人瞩目。
这次由斯宾客谢利夫邮票拍卖行(Spink Shreves Gallery)筹办的拍卖会上，还卖出一个1851年的信封，上贴一枚盖有邮戳的黑便士邮票;这件拍卖品由一位未具名的加拿大邮票蒐藏家，以大约28万美元的价格拍得。
另外，一组贴在信封上，曾在1857年寄送的稀有三张纽芬兰邮票，则以15万美元售出，号称是这款邮票现存最完好的一套。
拍卖行总裁谢利夫表示，这张创下加拿大单张邮票最高售价纪录的「黑便士」邮票，「是一枚肖像邮票，保存状态非常特别」，吸引了全球各地蒐藏家的极大关注;是一枚肖像邮票在拍卖会的目录中，则描述这张邮票是「绝对完美、传奇般经典的稀有、脱俗的典范，印制过程鉅细靡遗」的「稀世奇 |
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b********n
发帖数: 38600 | 12 More Than 400 Writers Sign Petition Protesting Donald Trump
http://www.nytimes.com/2016/05/25/us/politics/stephen-king-writ
Here is a complete list of ‘writers’ to studiously avoid:
Mark Slouka – Brewster, NY
Andrew Altschul – Fort Collins, CO
Jennifer Egan – Brooklyn, NY
Gregory Pardlo – New York, NY
Geraldine Brooks – West Tisbury, MA
Junot Díaz – Cambridge, MA
Tobias Wolff – Stanford, CA
Stephen King – Bangor, ME
Richard Russo – Portland, ME
Amy Tan – San Francisco, CA
ZZ Packer – San Francis... 阅读全帖 |
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b********n
发帖数: 38600 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: beijingren (to thine own self be true), 信区: Military
标 题: 美国文科生造反了
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 26 09:42:03 2016, 美东)
More Than 400 Writers Sign Petition Protesting Donald Trump
http://www.nytimes.com/2016/05/25/us/politics/stephen-king-writ
Here is a complete list of ‘writers’ to studiously avoid:
Mark Slouka – Brewster, NY
Andrew Altschul – Fort Collins, CO
Jennifer Egan – Brooklyn, NY
Gregory Pardlo – New York, NY
Geraldine Brooks – West Tisbury, MA
Junot Díaz – Camb... 阅读全帖 |
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s******n
发帖数: 189 | 14 我的背景是工程master后，转读应数PhD（但没读完，没cpt也没opt）
- 学过的课程有些偏概率理论和随机过程，因为有过往finance发展的想法。上过的
finance方面的两门课(课本是Bodie的investment和Shreve的Stochastic Calculus and
Finance II)。但当时这方面能带学生的老师走了，就有些不了了之了。
- 工程master时上过机器学习的课，以前做过一些computer vision和bioinformatics
中的分类的projects, publication少，编程用过Matlab, R, Python, C, C++, 从
Windows换到Linux下已经四年了。
- 上过统计理论和非参数统计的课， 这个夏天为找noncap H1 的生统工作也补充自学
过regression, time series analysis, longitudinal analysis，和survival
analysis 的一些基本方法,
- 上过一些优化的课，包括线性，非线性，组合，和随机优化
暑假找过noncap H1B的工作... 阅读全帖 |
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s********l
发帖数: 439 | 15 价格是市场定出来的，market maker主要拿模型来做hedging.
看steven shreve的书就可以了，Brownian Motion and Stochastic Calculus,
Stochastic Calculus for Finance |
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C***U
发帖数: 2406 | 16 找工作篇：
2012年的春季，想开始尝试一下CS的找工作的过程，所以投了3个公司的暑假实习。
Halliburton, iseatz和gameloft。他们都算是来学校招人的公司。
Halliburton是一个老印面的，题目很简单，但是没有选我。我觉得他们肯定是安排好
人了，我只不过去做个分母而已。
第二个是iseatz，是一个给航空业提供软件支持的公司。他们寻找的是large data和网
页制作的人。我当时mysql都不会，很自然就挂了。
第三个是Gameloft。 上来就让做一个3小时的online test，题目很多，不过都是C++的
基本知识，然后还让写了4个程序，都很简单那种。他们很快给了offer，但是没去。一
个是因为他们的工资和麦当劳一样，还有一个是因为老婆要去别的城市，所以我决定和
老婆一起过去，好有个照应。后来觉得这个选择是对的。一方面暑假的时候在那边和一
个教授做出来一个结果，多写一篇论文（后来种种原因，论文到现在还有一些没写完）
。另一方面，我有很多时间来做找工作的准备。
暑假的前两个月心里还是很懒散，除了每周和教授见面讨论问题一次，基本就在家里无
聊，然后把... 阅读全帖 |
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f*******t
发帖数: 1978 | 17 美ABC电视台主播公然讨论“那话儿”全美哗然(图) 东森新闻
上周末，美国ABC电视台的一个地方台男主播，突然成了全美议论纷纷的对象，只因
为他竟然大胆地在主播台上，当着所有观众的面，直接问身旁的女记者说﹕ 「所以她
现在比较能享用阴茎（penis）了吗﹖」
呵呵呵，还真是直接了当，因为这枚纽奥良地方台『ABC20』的男主播麦可希尔（
Michael Hill），在必须「道貌岸然」的主播台上，居然直接说出「penis」（比较像
台湾用「屌」的感觉），而不是其它比较文雅的替代字眼，可把所有电视机前的观众给
吓傻啰，新闻一播完，马上引爆全美关注，有人甚至直接挑明他不适合当主播。
事情的始末是这样滴。『ABC20』的女记者凯瑟琳史瑞夫（Catherine Shreves），
专题报导了一则新闻﹕最近在美国妇女同胞圈很盛行「G点注射」（G-Shot）手术，也
就是去整形医生那儿，在膀胱附近部位注射胶原蛋白或者玻尿酸（collagen-or
hyalauranic acid），可以让女人的「G点」（女性的性敏感部位）更容易达到高潮，
从而改善男女间的亲密关系。
整段历时三、四分钟的报导表示，过去 |
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g*****u
发帖数: 14294 | 18 Please send me the following. 33 baozi's sent to you (email address included
in the PM).
An Introduction to High-Frequency Finance.pdf
Get rich with options.pdf
heard on the street quantitative questions from wall street interviews.pdf
High Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and
Trading Systems (Wiley Trading).pdf
How I Became Quant.pdf
Intelligent Investor - english - graham.pdf
Martingale Methods in Financial Modelling.pdf
Measuring Market Risk.pdf
Numerical Methods ... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 742 | 19 这个帖子是我翻译的INVESTOR'S BUSINESS DAILY的类似于每天社论“The Big Picture
”。这不代表本人意见，我只是看了之后随手翻译下来，供大家参考。
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纳指和标普指数上升领先于美联储，小型股表现超群
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By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
Posted 06:53 PM ET
到星期二为止，纳指和标普指数已经享受了连续三个交易日的牛势。周二开始到周三美
东时间下午2点的美联储的货币政策决定推动了股市更多的突破。
总的来说，考虑到新一轮的经济数据并不理想，这几天的股市是一个稳健的表现。
今天纳指回升0.4%，而标普指数涨0.2%。IBD 50的表现和其它股票一样好，总体上涨了
0.6%。小盘股跑赢了罗素2000，上涨了0.8。同周一相比，纳指总成交量上涨8%。纽约
证交所成交量上涨了3%。
经济消息方面，消费者物价指数涨幅超过预期，这引起了一些利率的担... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 742 | 20 股票交易在窄幅波动，日间交易安静，指数收盘价位不一
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By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
Posted 07:27 PM ET
周一到市场成交在窄幅区间内——最近股市常常如此——主要股指接近新高，但又拒绝
放弃牛市建立起来的阵地。
今天纳指小幅上涨，但标普指数结束了六个交易日的升势，收盘略微下跌。同上周五相
比，成交量急剧下降，从而使得膨胀的期权和期货到期也急剧下降。同上周五相比，纽
约证交所成交量回落35%，纳斯达克交易所的交易量也下降32%。
IBD 50继续跑赢最近的大市，上升0.3%。上周该指数飙升3.4%，是涨幅为1.4％的标普
指数的两倍。
经济消息方面，5月成屋销售上升4.9%，至489万套，这是最近七个月内的以最高速度，
并高于预期的475万套。IBD 的住宅建筑板块跑赢大市，涨幅为0.5％。
Lennar（NYSE: LEN）回吐早盘的涨幅。本周四它将有ER财报。今天它的收盘价为-0.4%
。 Lennar公司正在构建它... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 742 | 21 对伊拉克局势的担忧刺激标普指数和纳指股票的售出
By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
Posted 07:00 PM ET
周二市场有个良好的开端，但是，当市场的关注点从好于预期的经济数据转移到伊拉克
局势的再度紧张之后，市场的形势就变味了。其结果就是周二成为一个标普指数和纳指
股的票售出日。
纳指经过初期的上涨0.7％，创下自2000年4月的最高水平后，下跌0.4％。标普指数跌0
.6％。纽约证交所和纳斯达克总成交量同周一相比上升，但周一到交易量就低于平均水
平。IBD50下跌了1％。
股市摆脱了费城联邦储备银行总裁普洛瑟所发表的鹰派言论。他说，美联储的最新政策
声明过于被动，美联储可能在今年年底前加息。
经济消息方面，五月份后现房销售后好于预期，新屋销售升至六年来的最高水平。销售
额增长18.6％至504,000单元，远远超过了441,000的共同预期。
与此同时，6月份的消费者信心指数创下85.2，高于5月修正后的82.2。最新的数字为自
2008年1月以来的最高水平。今天的IBD的住宅建筑业板块是表现最好的板块之一，上涨
约1％。Le... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 742 | 22 股市以稳固上涨和更高的交易量开始了今年的第三季度
By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
Posted 07:05 PM ET
周二的股市以更坚实的增长幅度和更高的交易量完美的开始了今年的第三季度。这一天
纳指铭刻上了14年来的新高，标普指数也接近新高。
截至收盘，纳指上涨1.1％，而标普指数上涨0.7％。道琼指数上涨0.8％，其收盘价离
17,000就差44点。同周一相比，周二的成交量也是不错的上涨，有迹象表明机构投资者
现在做了不少提升股价的工作。
具有广泛意义的是看涨纳指的投资者与看跌者的比例大约是2比1，同时多于2比1的投资
者看好纳指。
IBD50上涨1.7％，其中Salix Pharmaceuticals（NASDAQ: SLXP）助力不少，该公司由
于正面的药物试验结果而使得股价猛增14％。今天IBD50近一半的股票跑赢纳斯达克。
周二的股市对于主要股指而言是牛市看涨吸筹的一天。自5月27日至今股市表现已经相
当好，而且机构抛售的迹象很少。诚然，最近的一些突破一直有些犹豫——比如
Facebook的（NASDAQ: FB），但其它... 阅读全帖 |
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j****i
发帖数: 742 | 23 对美联储意图的清晰认识使得股指缩量反弹，7/9
By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
Posted 06:54 PM ET
周三在美联储公开6月15日的会议记录后，主要股指缩量反弹，以表达对美联储的行动
方针的清晰了解。
今天纳指上涨了0.6%，而标普指数上涨0.5%。小型股滞后，罗素2000只上升0.1%。纽约
证交所和纳斯达克的成交量低于周二的水平，幅度充其量算是平庸。IBD50跑赢大市，
上涨1%。
六月份FOMC的会议纪要显示，美联储假定经济复苏处于正轨的前提下，其目标是在十月
份结束债券购买计划。市场已有所预期，但这是美联储第一次正式而明确的表示。
什么时候美联储开始加息还没有什么说法，但已经表示在每月的资产购买计划停止后，
利率将在“相当长的时间里”维持接近于零。市场预计美联储将于2015年中期左右开始
提高利率。
同时最新的投资者情报通讯作者的调查显示，上周的看涨情绪从57.6%上升为60.6%。
45.4个百分点的看涨空头价差为1月初以来的最高水平。过度的乐观情绪可以看市场已
到顶部的信号。
看涨情绪的上升是值得注意的。这就是... 阅读全帖 |
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N****p
发帖数: 1691 | 24 The distribution count is at 6.
Mounting Distribution Puts Market In Correction Mode
By KEN SHREVE, INVESTOR'S BUSINESS DAILY
There's been a consistent pattern of strong opens and weak closes in the
market lately, and it was more of the same Monday as early gains faded,
sparked by another drop in oil prices.
The Nasdaq and S&P 500 rose 0.8% early, but sellers quickly regained control
. The Nasdaq fell 1%, ending just above its 50-day moving average. The S&P
500 wasn't so lucky. It gave up the ke... 阅读全帖 |
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g*****y
发帖数: 215 | 26 It's so dangerous to walk in the early morning. |
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p**********u
发帖数: 15479 | 27 发信人: swordmans (风云第一刀), 信区: Quant
标 题: 看看人家华尔街的金融，高富帅白富美啊zz
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 22 22:13:30 2013, 美东)
到哪都是装B银，你别恶心我行不行-------评Carnegie Mellon朱墨同学厚颜论
事先声明，我不认识朱墨同学，并无私怨。LZ工作很忙，尽量长话短说。今天我小妞QQ
上抖我，说： 给你看个牛人。于是乎我看到了朱墨同学如下的文章http://www.sosalary.com/bbs/thread-580922-1-1.html小妞有着盲目崇拜的情节，甚至加了朱同学的校内，看完之后我觉得有必要消除小妞和朱同学的一些幻觉。朱同学，乃的幻觉是在是太多了。Morgan Stanley的Quant 组，不是花街最Quant 的，众所周知quantitative methods 应用最广的是Simons 的文艺复兴科技公司，我做碳材料的博士兄弟，在研究拓扑学的时候还用到了Simons-Chen 定理一刚，连声感慨牛人在哪里都是牛人啊。其次，Morgan Stanley这个组往... 阅读全帖 |
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W****W
发帖数: 508 | 28 Stochastic Calculus for Finance 1and 2 ( Steven E.Shreve) : $10
I work in mid town, anyway you can meet in town during week days? |
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P*********t
发帖数: 4451 | 29 turn around, go home, you all.
i already took care of Shreve's books from this MM.
first come , first served.
I did it, so that nobody else, but only me will 进高盛脱贫了... |
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l**t
发帖数: 10440 | 30 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: fatboyfat (贪嗔痴疑慢), 信区: Stock
标 题: 美ABC电视台主播公然讨论“那话儿”全美哗然(图)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 18 16:47:14 2010, 美东)
美ABC电视台主播公然讨论“那话儿”全美哗然(图) 东森新闻
上周末，美国ABC电视台的一个地方台男主播，突然成了全美议论纷纷的对象，只因
为他竟然大胆地在主播台上，当着所有观众的面，直接问身旁的女记者说﹕ 「所以她
现在比较能享用阴茎（penis）了吗﹖」
呵呵呵，还真是直接了当，因为这枚纽奥良地方台『ABC20』的男主播麦可希尔（
Michael Hill），在必须「道貌岸然」的主播台上，居然直接说出「penis」（比较像
台湾用「屌」的感觉），而不是其它比较文雅的替代字眼，可把所有电视机前的观众给
吓傻啰，新闻一播完，马上引爆全美关注，有人甚至直接挑明他不适合当主播。
事情的始末是这样滴。『ABC20』的女记者凯瑟琳史瑞夫（Catherine Shreves），
专题报导了一则新闻﹕最近在美国妇女同胞圈很盛行「G点注 |
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g*s
发帖数: 2277 | 32 先去Macy's, Movado店试戴，再去Ashford,Amazon,Movado outlet买。
Macy's店买价格也凑合吧。 前几天下班几个国内旅游来的，从SHREVES店出来嘟嘟囔囔
说着这个店不打折不买了，去Macy's买前一天说好的打折价，要是Macy's不认打折价也
不买！ |
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v*********w
发帖数: 1632 | 33
这是个好信息，刚才上去查了下，明天去shreve lake试试 |
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E*i
发帖数: 5804 | 35 也有语言美故事也好的，比如Anita Shreve...
说起这个，我买fifty shades of grey的时候，都没怎么看评论，somehow觉得没准是
Anita那路的。结果....真是一高中毕业妈妈的YY问，写得这个幼稚重复...
结果我还是看完了...鄙视我自己。 |
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g*****y
发帖数: 1488 | 36 Anita Shreve 高端一些吧，属于women's fiction。 |
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E*i
发帖数: 5804 | 37 哎看到这贴叹口气。The Pillers of the Earth就是我的麦城。
那一阵子看多了Anita shreve和Atwood之类很柔的书，或是James patterson 这种无聊
的书。决定提高一下品位。想着我凡是买的书都看完了，就买了The Pillers of the
Earth。结果试了好多遍，还是stuck在开始不久。
从此以后就经常有买的书也看不完的了。。。 :(
不过听你这么讲这本书，是好像没多大意思，反正。
the |
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b*s
发帖数: 82482 | 38 图便宜买了一个蓝牙键盘，结果发现在miu term里面不好使。还是用软键盘打字算了。
好在降价买的，还算便宜。
看不下去的书就不要看，时间有限，好看的书多着呢。如果对于中世纪的题材不感兴趣
，这本书就太长了，会很浪费时间。
Atwood还颇写过几本科幻题材的。对oryx and crake印象很深。基因改造的那些奇怪生
物还记忆犹新。不过感觉太bleak了。
哎看到这贴叹口气。The Pillers of the Earth就是我的麦城。
那一阵子看多了Anita shreve和Atwood之类很柔的书，或是James patterson 这种无聊
的书。决定提高一下品位。想着我凡是买的书都看完了，就买了The Pillers of the
Earth。结果试了好多遍，还是stuck在开始不久。
从此以后就经常有买的书也看不完的了。。。 :(
不过听你这么讲这本书，是好像没多大意思，反正。
the |
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E*i
发帖数: 5804 | 39 cruise上有图书馆啊。。。
我上回看了一堆Anita Shreve的书。。。 |
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f******h
发帖数: 48 | 40 I think lz should begin with "stochastic calculus for finance 2" by Shreve.
Although it is used mainly for FE, it is also very good for entry level of asset
pricing. You can appreciate the beauty of asset pricing only after you
have some knowledge of math.
I talked with Ming yesterday and he strongly recommends to read papers from
http://www.nber.org/~confer/
. Those papers and people are invited only and have very high quality.( you
can find corporate finance there, twice a year)
Good |
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c****e
发帖数: 2097 | 41 情况特殊，请版上的大牛不吝赐教：
我友，top univ. 本科 (straight A's), 美top 10 grad school博士，粒子物理理论专业，
10＋ peer reviewed journal publications, 3＋年postdog, 被引用一堆。两次申请AP没
有offer。数学和编程技术上乘，花街投简历无数得到两个(funds)面食，无奈时机不佳，
hiring freeze，现在正考虑进 B-school（好像错过申请？）。
年龄30＋，请问是否太老。今年申请是不是已经太晚？他从没有考过GMAT,并且GRE 是N
年以前不是鸡考，估计已经作废了(不过当年都是97%以上)。这种情况下如果再等一年还找不到quant，念asset pricing(或其它专业)的PhD还有意义吗？就算3－4年念出来也奔4了，到时候申请finance的AP是不是会影响工作机会。
还有如果申请，是不是必须修些商学院的课，一方面也套几封信。他自己学习了Shreve
的上下册的stochastic calculus,和Hull的finance，找矿工也练习了很多brain
teas |
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f********e
发帖数: 44 | 42 建议申请他本校的B-school。机会大很多。
论专业，
请AP没
佳，
是N
年还找不到quant，念asset pricing(或其它专业)的PhD还有意义吗？就算3－4年念出
来也奔4了，到时候申请finance的AP是不是会影响工作机会。
Shreve |
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e*******e
发帖数: 1144 | 43 做想做的事；做了后悔总比不做后悔强
论专业，
请AP没
佳，
是N
年还找不到quant，念asset pricing(或其它专业)的PhD还有意义吗？就算3－4年念出
来也奔4了，到时候申请finance的AP是不是会影响工作机会。
Shreve |
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Q***5
发帖数: 994 | 44 I guess that probability should be 1 instead of 0. I think you can find the
answer in some text book, e.g. the one by Shreve and (what's the other
author's name?). |
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y****d
发帖数: 432 | 45 包括以下书籍
★A course in probility theory
★An.Introduction.to.Copulas
★Aspects of Mathematical Finance (Yor, 2008, Springer)
★Computational.and.Mathematical.Modeling.in.the.Social.Sciences
★convergence of stochastic processes （ by Pollard ）
★Convex Optimization
★Discrete-Time.Markov.Jump.Linear.Systems
★EC5028.Mathematical.Finance
★Elementary Differential Equations-Boyce
★Introduction.to.Stochastic.Calculus.for.Finance.-.A.New.Didactic.Approach
★levy process in finance
★Markov Chains and Stochastic S... 阅读全帖 |
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S***p
发帖数: 19902 | 46 要是去搞金融的，就看shreve就好了，自称self-contained |
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s*****u
发帖数: 164 | 47 可以考虑先看一下 Shreve 的 Stochastic Calculus for Finance, Vol II 的前六章，
这本书写的比较直观。然后可以看看 Oksendal 的 Stochastic Differential
Equation。 |
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Q***5
发帖数: 994 | 48 我想的是有非连续型过程的推广形式。
Shreve II 里有布朗/泊松那个结论。我怀疑这结论应该有更广的形式，因为证明中主
要用到泊松的“纯跳跃”性。搞过程的同学给讲讲？ |
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i******e
发帖数: 1811 | 49 恩，好好看SHREVE HULL的书吧，赫赫
这个课上得都很理论。。。 |
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