s*********d
发帖数: 21 | 1 RWA for swap includes Notional RWA and MtM RWA, plus VaR RWA. The
determination of RWA depends on Risk Weight Factor for the counterparty, the
tenor of the contract and the availability of netting agreement. |
|
B**********n
发帖数: 57 | 2 Basel 3 是个什么鬼东东呢，简单来说，最要命的两点
1。tier 1 common ratio is higher - counter-cyclical buffer, SIFI buffer 加完
以后，BB 大致得8。5％ － 什么概念，比危机前差不多加倍 － 这是什么概念？
比如说，你在的银行很牛，revenue维持在06的水平，你资本加倍以后，ROE 拦腰砍
2。Trading book RWA - 要算前面那个ratio, 分母要靠一个叫RWA的东东。Basel 2 的
时候，trading 比 banking 合适，08出事了，Basel 琢磨琢磨，觉得都是trading惹的
祸，好，那就加trading的RWA
怎么加？
Stressed VaR, IRC, CRM, securitization (so called Basel 2.5), CVA VaR
这么一堆稀奇古怪的玩意什么概念？trading book RWA 差不多翻 2－3番。
这就是说，trading book ROE 再次拦腰砍
公司挣不挣钱，主要标准是ROE，这些RWA高的生意就难做了－难做怎... 阅读全帖 |
|
w****j
发帖数: 5581 | 3 《寒柳堂集》页一七六至一八一
陈寅恪
陈承祚著三国志，下笔谨严。裴世期为之注，颇采小说故事以补之，转失原书去取之意
，后人多议之者。实则三国志本文往往有佛教故事，杂糅附益於其间，特迹象隐晦，不
易发觉其为外国输入者耳。今略举数事以证明之，或亦审查古代史料真伪者之一助也。
魏志贰拾邓哀王冲传云：
邓哀王冲字仓舒。少聪察岐嶷，生五六岁，智意所及，有若成人之智。时孙权曾致巨象
，太祖欲知其斤重，访之群下，咸莫能出其理。冲曰，置象大船之上，而刻其水痕所至
，称物以载之，则校可知矣。太祖大悦，即施行焉。
叶水心适习学记言贰柒论此事曰：
仓舒童孺，而有仁人之心，并舟称象，为世开智物理，盖天禀也。
是直信以为事实。何义门黄焯以仓舒死於建安十三年前，知其事为妄饰，而疑置水刻舟
，算术中或本有此法。邵二云晋涵据吴曾能改斋漫录引符子所载燕昭王命水官浮大豕而
量之，谓其事已在前。（见梁章钜三国志旁证壹肆。）然皆未得其出处也。考北魏吉迦
夜共昙曜译杂宝藏经壹弃老国缘云：
天神又问，此大白象有几斤？而群臣共议，无能知者。亦募国内，复不能知。大臣问父
，父言，置象船上，著大池中，画水齐船，深浅几许，即以此船量石著... 阅读全帖 |
|
|
j******g
发帖数: 197 | 5 俺在国内银行总行信贷管理和信贷审计呆过很久。这里肤浅的科普一下：40万亿“影子
银行”指银行报表以外的，存在金融体系中的借贷。
这些借贷不受银行条条框框的监管，比如巴塞尔RWA、存贷比和拨备等。因此，当局不
好控量。 |
|
p****m
发帖数: 438 | 6 5代之后DAC的确把以前的Wolfson换成Cirrus的，这也是RWA之流认为6/7代根本不值得
摩的原因。 |
|
|
l*r
发帖数: 79569 | 8 华裔作家走红加拿大
作家余戴维
余戴维的《红衣女郎》被搬上了舞台。
华语文学在加拿大的发展状况，从未成为过我们关注的焦点。但就在最近，加籍的华
裔作家交出了不俗的成绩。
加拿大的华裔作家的创作，一直少被我们关注。但是，沉默不等于什么都没有发生。
最近，有两名华裔作家余戴维、李金翠的作品，分别入围了加拿大总督文学奖英、法文
类别的决选名单——— 加拿大总督文学奖是加拿大最大的国家级文学奖，每年评选一
次。
据《星岛日报》报道，今年的加拿大总督文学奖的14个类别共有70人入围，其中半数
是首次入选，包括6名的原住民和少数族裔。他们最年轻的只有25岁，最大的74岁。今
年的评审委员会共接获1702本书，较去年增加了161本。
总督文学奖的得主每人除了得到25000元（加拿大币，下同）奖金之外，也将获得一
本特别印刷的得奖作品。每一本书的出版商也有3000元的宣传津贴。未得奖的入围作家
，每人亦有1000元作为鼓励。加拿大文艺评议会将在11月16日公布得奖名单。总督将于
11月25日在总督官邸主持颁奖典礼。
余戴维的入选作品《Lady in the Red Dress》（《红衣女郎》） 是一部... 阅读全帖 |
|
j*****e
发帖数: 1680 | 9 猫是不是还是少吃RWA好点？寄生虫多，猫又太金贵 |
|
c**c
发帖数: 2593 | 10 好像以前看到过一个统计数字，美国paperback书籍2004年的总销售，
55%是言情小说。刚才找了一下，消息出自这里：
http://www.publishersweekly.com/article/CA6446650.html
这一段文字：
sales of romance fiction were almost 55% of all paperback book sales in 2004
, generating $1.2 billion in sales, according to RWA. Compare those sales
figures to those of other popular genres—science fiction/fantasy generated
$510 million; mystery generated $405 million
看起来好像科、奇幻加起来也不太差嘛，销售额快到言情小说的一半
了。不过在火车、飞机、候车室各种地方，倒确实经常看到些女士捧
着一本paperback的书在看。男士一般好像是看报纸、杂志。男、女
阅读习惯不同，大 |
|
i***r
发帖数: 1035 | 11 【 以下文字转载自 Programming 讨论区 】
发信人: iiiir (哎呀我最牛), 信区: Programming
标 题: python code performance --- normal or too slow?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 7 11:21:52 2014, 美东)
file is 2.5GB with 18,217,166 lines
my python script took about 20-30 minutes to finish
seems slow?
Thanks!!
input file data structure (showing first two lines, wrapped):
chromo pos ref alt dc1 dc2 dc3 dtm bas din
crw itb ptw spw isw irw inw ru1 ru2
ru3 im1 ... 阅读全帖 |
|
i***r
发帖数: 1035 | 12 file is 2.5GB with 18,217,166 lines
my python script took about 20-30 minutes to finish
seems slow?
Thanks!!
input file data structure (showing first two lines, wrapped):
chromo pos ref alt dc1 dc2 dc3 dtm bas din
crw itb ptw spw isw irw inw ru1 ru2
ru3 im1 im2 im3 im4 xj1 xj2 qh1 qh2
ti1 ti2 glw mxa rwa ysa ysb ysc cac jaa
jac
chr01 242806 G ... 阅读全帖 |
|
S*******s
发帖数: 13043 | 13 from PD, the way to calcuate conditional EL is :
LGD * N( (N-1(PD) + rho*N-1(1-0.1%))/(1-rho^2)^0.5 )
where N is cdf of standard normal, N-1 is inverse cdf of standard normal.
I can not figure out the reasoning.
let a=N-1(PD), b=N-1(1-0.1%), c = (N-1(PD) + rho*N-1(1-0.1%))/(1-rho^2)^0.5,
we can see (1-rho^2)^0.5*c-rho*b =a.
what does it try to capture? |
|
s******e
发帖数: 1751 | 14 nothing to do w/ PE, which does not use their own balance sheet (too much).
It's the RWA on fixed-income position and counterparty risk, which is super-
punitive, that kills FICC in banks.
There will be blood, all over the street. |
|
