y****e
发帖数: 1012 | 1 请问画出了的点是两个序列在给定quantile的比值吗？为啥有的时候（norm）会出现负
的quantile？
有达人给写个perl，python的plot raw data generate script吧（input就是两列数据）
谢谢啦 |
|
m******y
发帖数: 266 | 2 Quantile和Parametric 或Non-parametric没什么必然联系。只不过把关注E(Y|X)的模
型，转为关注Q(Y|X)而已。譬如，把关注条件期望转到关注条件中位数。
一些Non-parametric的模型，用Quantile来分析要更好/容易interpret而已。譬如说A Chesher(2003)的Trianglar模型。 |
|
k*z
发帖数: 4704 | 3 quantile regression roger koenker and kevin hallock
ei...连怎么推regression都不会，怎么做quantile啊。 |
|
M****e
发帖数: 178 | 4 Anyone could recommend a good textbook for quantile regression?
I need use quantile regression to fit heterogeneous and dependent data, and
have trouble with inference. A couple of papers out there deal with similar
topic, but there are big leaps in their explanation.
I'd like to read a book that explains QR kind of step by step and includes
all the basics and relatively advanced applications.
Thanks a lot. |
|
f*********8
发帖数: 165 | 5 sample1 sample2 sample3....sample100
var1
var2
var3
.
.
.
var1000
我想quantile normalize 这100个sample,得到一个reference distribution。 以后有
新的sample，就用这个reference distribution做quantile normalization。
请问版上牛人，这个reference distribution怎末整出来，能给个R code 的例子吗？
多谢。 |
|
c***n
发帖数: 921 | 6 MS 电面
给定一个random数组 和一个函数 f。 f以一个数组为input，输出 median of this 数
组。f takes O（n）time
怎样得出1st quantile of a given array
提示用2次f
我没答上来。怎么做啊？ |
|
s***e
发帖数: 830 | 7 你说的parametric是distribution的parametric吧？我觉得quantile还是设定了function的
parametrics。所以应该算semipara |
|
b**********0
发帖数: 53 | 8 Suppose we know the distributions of X1, X2, ..., Xn, any suggesions on how
to compute the quantiles/distributions of X1+X2+...+Xn? Note that X1, X2, ..
., and Xn may be independent or dependent; they may or may not assume the
same pdfs (or pdfs of the same form, e.g., Gaussian).
It has been shown that this computation is NP-hard in general, so I wonder
if there is any effective pseudo-polynomial algorithm or approximate
algorithms for solving the problem? Any advice will be greatly appreciated. |
|
g*******r
发帖数: 270 | 9 data a;
input group $ x @@;
cards;
a 1 a 2 a 4 a 2 a -2 a 10 a 4 a 0 a 3 a 2 a 1 a 4 a 5 a 3 a 21 a
b 3 b 1 b 3 b 9 b 12 b 3 b 4 b 33 b 4 b 7 b 23 b -11 b 8 b 0 b 5
c 12 c 2 c 3 c 4 c 21 c 34 c 5 c 7 c -10 c 15 c 5 c -2 c 6
d . . .
e . . .
.
.
,
;
有一dataset，想算出每个group里的quantiles(e.g. Q1,MEDIAN,Q3),并把这些结果保
存在dataset里，以备下一步调用。谢谢！ |
|
b**********0
发帖数: 53 | 10 Suppose we know the distributions of X1, X2, ..., Xn, any suggesions on how
to compute the quantiles/distributions of X1+X2+...+Xn? Note that X1, X2, ..
., and Xn may be independent or dependent; they may or may not assume the
same pdfs (or pdfs of the same form, e.g., Gaussian).
It has been shown that this computation is NP-hard in general, so I wonder
if there is any effective pseudo-polynomial algorithm or approximate
algorithms for solving the problem? Any advice will be greatly appreciated. |
|
d*o
发帖数: 108 | 11 Many different quantile definitions available. The wiki page lists 10. R
implemented 9 of them.
But when I play with these different defintions using R, I got some strange
results. For example, if a data set has values 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. The 89
percentile is 9.01. (type 7 with Wiki definition or R).
Anyone could enlighten me? |
|
d******e
发帖数: 7844 | 12 你这种情况和直接估y的quantile等价。
> y=log(1+runif(1000))
> summary(y)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.0005815 0.2272000 0.4037000 0.3856000 0.5589000 0.6908000
> log(1+0.5)
[1] 0.4054651
> log(1+0.25)
[1] 0.2231436
> log(1+0.75)
[1] 0.5596158 |
|
g****g
发帖数: 1828 | 13 In probability theory, the normal (or Gaussian) distribution, is a
continuous probability distribution that is often used as a first
approximation to describe real-valued random variables that tend to cluster
around a single mean value. The graph of the associated probability density
function is “bell”-shaped, and is known as the Gaussian function or bell
curve:[nb 1]
f(x) = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\; e^{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}
},
where parameter μ is the mean (location of the pe... 阅读全帖 |
|
p********a
发帖数: 5352 | 14 ☆─────────────────────────────────────☆
hfcy (hfcy) 于 (Mon Oct 17 20:49:23 2011, 美东) 提到:
详情参阅最近一期AmstatNews第10页。
http://magazine.amstat.org/wp-content/uploads/2011an/October201
看完后我最大的感慨就是我真的太穷了！兹列举数例：
所有统计师年收入的中位数是13.8万。
所有制药行业统计师年收入的中位数是16.8万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的中位数是19万。
所有统计师年收入的75% quantile是17.6万。
所有制药行业统计师年收入的75% quantile是21.5万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的75% quantile是25万。
所有统计师年收入的90% quantile是24万。
所有制药行业统计师年收入的90% quantile是30万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的90% quantile是32.5万。
最夸张的是最后一项里，Other (State/Loca... 阅读全帖 |
|
h**y
发帖数: 153 | 15 详情参阅最近一期AmstatNews第10页。
http://magazine.amstat.org/wp-content/uploads/2011an/October201
看完后我最大的感慨就是我真的太穷了！兹列举数例：
所有统计师年收入的中位数是13.8万。
所有制药行业统计师年收入的中位数是16.8万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的中位数是19万。
所有统计师年收入的75% quantile是17.6万。
所有制药行业统计师年收入的75% quantile是21.5万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的75% quantile是25万。
所有统计师年收入的90% quantile是24万。
所有制药行业统计师年收入的90% quantile是30万。
所有博士学位的制药行业统计师年收入的90% quantile是32.5万。
最夸张的是最后一项里，Other (State/Local Government, Nonprofit Organization,
SelfEmployed, Private Consultant, Other Employers not li... 阅读全帖 |
|
m*****b
发帖数: 13 | 16 QUANTIL is looking for a NOC Technician to monitor, receive, analyze,
resolve or escalate system/service incidents for all global IT systems in a
24x7 environment. The NOC Technician will ensure all incidents are logged
and resolved, gather all relevant data, ensure all incidents and tasks
follow the appropriate procedures, support data center activities including
planned work, and other requests as needed.
You will be responsible for:
• Being the first responder to all alerts and probl... 阅读全帖 |
|
h*********c
发帖数: 78 | 17 To determine whether the difference between the means of these distributions
is significant using the t-test, we need to be able to assume that the
distributions are normal. Do a quantile-quantile plot, where x-axis is the
normal quantiles, and y-axis is your data quantiles. If the two agree with
each other, your data is approximately normally-distributed, and you can go
ahead with t-test. a Jarque-Bera test can also be applied to test the data
distribution.
In your case, it looks like the blue ... 阅读全帖 |
|
m*****b
发帖数: 13 | 18 QUANTIL is a high growth, pre-IPO startup in Silicon Valley, backed by the
world’s second largest CDN, ChinaNetCenter. QUANTIL helps customers reach
new markets by accelerating their content on our global network. We control
over 500 POPs and 30,000 servers, which generate 7 Tbps of throughput.
Mobile, Website, Download, Video, Audio, Enterprise Application and Carrier
Acceleration, we do it all.
Our team strives to simplify IT. Our long term focus on creating true value
safeguards both our cust... 阅读全帖 |
|
s******h
发帖数: 539 | 19 你说的截尾是quantile么？比如N(0, 1)的5%截尾是-1.64. 如果是的话， 你可以用R算
一算你的这组数，然后参照一下R的quantile函数的Manual,里面有讲不同quantile的算
法。
？ |
|
f********a
发帖数: 1109 | 20 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，... 阅读全帖 |
|
a*********a
发帖数: 3656 | 21 一人一票选下院（众议院）。凭若干年的税单选上院（参议院）。行政长官（总统，州
长）延续现在的electorial。
允许自愿多交税，换取上院的选举权。
可以按照quantile来嘛。全体投票，但是，交税交到中位数的算0.5票，全体选民交税
最多的那个算1票。一分不交的当然是0 quantile，投了也没用。自己的票占多大权重
， IRS 发个统计表格，一目了然。 |
|
z*m
发帖数: 3227 | 22 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
|
z*m
发帖数: 3227 | 23 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
|
c*********l
发帖数: 3438 | 24 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
|
z*m
发帖数: 3227 | 25 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
|
b*********8
发帖数: 116 | 26 DIY的材料准备，基本上都是在版上学到的。 现在我也把我的RFE的response letter分
享下。RFE的response其实也就是再重新组织材料，重新写的petition letter.
看到RFE， 我感觉IO根本没怎么看我的petition letter, 所以在准备response的时候
，都时时考虑，如果IO粗略扫一眼的话，他能不能get the point. 所以用了很多下划
线，加粗之类的highlight 关键词。格式上每一项，每一小项都分清楚。那些个比较复
杂的证据，如果不是非常强，宁可不要。
背景见http://www.mitbbs.com/article_t0/Immigration/32481591.html
Dear Sir or Madam:
Thank you for considering my immigrant petition as individuals with
extraordinary ability (EB-1A). I appreciate the opportunity to address
questions and pr... 阅读全帖 |
|
z*********8
发帖数: 332 | 27 This is a article maybe useful for you~
Morgan Stanley的quant面试
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
... 阅读全帖 |
|
p**********u
发帖数: 15479 | 28 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: continental (飞), 信区: SanFrancisco
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？ (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 23:39:20 2013, 美东)
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚... 阅读全帖 |
|
V*****8
发帖数: 33122 | 29 很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是噩梦的开始。
几天后收到HR邮件，7... 阅读全帖 |
|
s****l
发帖数: 327 | 30 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manage... 阅读全帖 |
|
c*********l
发帖数: 3438 | 31 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
|
a*********3
发帖数: 660 | 32 很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to comi... 阅读全帖 |
|
d*****0
发帖数: 68029 | 33 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
|
g********0
发帖数: 6201 | 34 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
|
p**********u
发帖数: 15479 | 35 下面是molly zhu写的心碎回忆录。看看女quant平时上班都是和什么样的精品男人呆一
起的。结果回家跟个8万不到的屌丝睡？？？
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Quant
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:47 2011, 美东)
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来... 阅读全帖 |
|
z****e
发帖数: 2024 | 36 double cdfGauss(double quantile){
return 0.5+0.5*erf(quantile/sqrt(2));
}
姐太厉害了！ |
|
|
h*******y
发帖数: 96 | 38 如果计算中需要用到normal distribution的quantile的话，会给表么，还是计算器上
可以算的，我用30xs，manual上没
找到可以算normal distribution cdf或者quantile的，谢谢！ |
|
w**c
发帖数: 167 | 39 写的真好，受用了。只是这里“quantile normalization(就是除去两头，用中间的50%
做normalization)” 不是很准确吧，quantile normalization是一种将数据排序取均
值并奕原位置放回的方法。 |
|
w**c
发帖数: 167 | 40 写的真好，受用了。只是这里“quantile normalization(就是除去两头，用中间的50%
做normalization)” 不是很准确吧，quantile normalization是一种将数据排序取均
值并奕原位置放回的方法。 |
|
c**n
发帖数: 5275 | 41 检验是否同一个分布，看quantile-quantile图，不过你这个数据少了点 |
|
f*********1
发帖数: 117 | 42 as different indices of satisfaction，quantile based indices and coherent
indices differ in following aspects:
quantile based indices：
not supper additive，
neither concave or convex of allocation,
neither risk averse, nor risk pronhe, nor risk neutral,
coherent indices:
supper-additive,
convace of allocaiton,
risk averse,
could you explain "非coherent"? |
|
n****e
发帖数: 629 | 43 开心网上找来的，也算是面经吧……
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一个
大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热
情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是... 阅读全帖 |
|
n****e
发帖数: 629 | 44 开心网上找来的，也算是面经吧……
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一个
大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热
情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是... 阅读全帖 |
|
f********a
发帖数: 1109 | 45 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，... 阅读全帖 |
|
z*m
发帖数: 3227 | 46 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
|
I***e
发帖数: 1136 | 47 There are many ways to test whether it is Normal. The easiest way is
by drawing a Quantile-Quantile plot against a normal distribution
which should show a straight line if the data does follow normal.
Another way is exactly as you described. It is equal to testing
one of the many implications of a normal distribution. Also, you can
try to use the so called Shapiro-Wilkes test to test normality.
By the way, when the independence test pass, you should ACCEPT
normal assumption, instead of rejecting |
|
V******n
发帖数: 881 | 48 How to do extreme quantile estimations based on historical data? no need to
make assumptions on data generation etc, what about high quantiles given one
or many replications? Say we have 100 obs in every sample, can we give the
99 per centile of the parental distribution? What estimator should be used
and what about the error distribution of the estimate? Thank you! |
|
h*******1
发帖数: 9 | 49 > qqplot(u, rchi, ylab="Data Quantiles", xlab=expression(paste(chi^2, (1), "
", plain(Quantiles)))) |
|
j*****7
发帖数: 4348 | 50 http://www.flcdatacenter.com/CasePerm.aspx
排除了个别小时工
Year 2008:
The UNIVARIATE Procedure
Variable: WAGE_OFFER_FROM
Quantiles (Definition 5)
Quantile Estimate
100% Max 175000.0
99% 140000.0
95% 118080.0
90% 104467.0
75% Q3 90000.0
50% Median 74370.0
25% Q1 60500.0
10% 53000.0
5% 46057.4
1% 38303.0
0% Min 29400.0
Extreme Observations |
|
