g****t
发帖数: 31659 | 1 你比较下美国这边用的PDE研究生课本，以及Arnold等人写的PDE课本就知道了。
现在写东西最形式最抽象的
就是这帮俄国人了 |
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n******t
发帖数: 4406 | 2 Evans的PDE说实话也就那么回事，絮絮叨叨没说什么东西还那么厚一本。。
当然老师一面讲一面看能抓到重点还是比较好的。
PDE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
说道归功这一点，俄罗斯肯定没法和西方的比，尤其无耻的是英国人，
啥东西都是牛顿的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个要分开看吧，美国人是不太形式化的。法国人形式化应该是最厉害的，俄罗斯的
比较骑墙。而且俄罗斯比较重几何，这一点是非常明显的。 |
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g****t
发帖数: 31659 | 3 他们比较重视力学吧，
莫斯科大学数学力学系当年不是号称世界数学第一系。
Evans的PDE说实话也就那么回事，絮絮叨叨没说什么东西还那么厚一本。。
当然老师一面讲一面看能抓到重点还是比较好的。
PDE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
说道归功这一点，俄罗斯肯定没法和西方的比，尤其无耻的是英国人，
啥东西都是牛顿的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这个要分开看吧，美国人是不太形式化的。法国人形式化应该是最厉害的，俄罗斯的
比较骑墙。而且俄罗斯比较重几何，这一点是非常明显的。 |
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g****t
发帖数: 31659 | 4 逻辑和代数接近的那部分还是很有用的。
好猛得的线性PDE书上就有一些基本结论是逻辑的定理证明的。
分析：Non-linear PDE. Toughest of the toughest. Obviously beyond human
ability.
代数：Let's check the buzzwords... Motivic Stuff，Quantum Stuff，Non-
commutative Stuff，Homotopic Stuff，Categorified Stuff. So, how about
Derived Motivic Non-commutative Homotopic Chromatic Higher q-Algebra?
几何：See algebra and analysis.
逻辑：This is not really a very "mathematical" topic...
数论：Stuffs related to the zeta function. On the other hand, everything is
related to the |
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b*******i
发帖数: 548 | 5 PDE，分析其实工作不差啊
去年美西南某大学搞分析的
就是一个去Princeton一个去IAS
今年他们的分析又是一个去Princeton一个去IAS
UCLA这样的分析大户儿都还没发offer呢
现在就说PDE不景气
还为时过早 |
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r***w
发帖数: 35 | 6 lz怎么知道KSU没有牛的professor.Nirenberg有那么句话，读PHD跟的是老板不是学校
，University of Wichita还有个牛人，学校你听说过吗？大人物多了去了，做的好的
不一定在名校。Courant怎么样，现在一样不行，那出来的学PDE的素质不差，可是真的
独立做hard research的怎么样？Luckhaus的学生Otto从Lepzig出来的，升得比这个还快；Martin Burger读完
Phd，三年就有W3了；你要说，数都数不完。欧洲这种情况多了去了，不要太惊讶。
这个俄国人不差，但是他老板比较牛。估计有一定的政治背景。当年Tataru在IAS做名义上的AP两年，不能tenure，结
果现在呢，看看人家做的。有时候，政治在数学里发挥太大的作用了。Fields Medal几个是学PDE的？Kologoromov快
80才拿Wolf，搞笑嘛。那个Tao什么的，在UCLA，他就做的比Friedman好?比Tartar还好？我就不信。
Kapitanski是Ladyzheskaya的学生不假，但后来做的和老太太的也不那么有联系了。古典变分和wave的， |
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B********e
发帖数: 10014 | 7 呵呵，懂点八卦就巴不得指点江山了
说政治有作用也算，时机运气有作用咱也承认，但这未必就
意味Tao没点实力就全靠Stein吧？
friedman是牛，偶很fan他，更别说他培养出好xinfu chen等几个中国学生，tartar也不
错，temam也不错，barry simon不错，arnold也不错
so what? 真比tao高出很多很多？
前几天谁还在屌tao， 我就看好tao，不服？呵呵
别说tao还在做，就是tao现在的开放精神，我觉得就是一代大师风范
wolf没问题，咋了？
我想说的不过是这个人做流体pde的，老太太的关系，加上princeton说不定想加强这个
方向，所以不奇怪。这世界牛人多了，认命点，别那么激愤，你也有机会。
还快；Martin Burger读完
名义上的AP两年，不能tenure，结
几个是学PDE的？Kologoromov快
好？我就不信。
古典变分和wave的，但做的还可
Ladyzheskaya的学生都是做 |
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r***w
发帖数: 35 | 8 咱们可以争取十大了啊，在未名7年发的贴都没今儿多
代数几何？哪点热，呵呵。没别的意思啊。MATHScinet上，PDE的paper的数量级比任何
领域都多，是差数量级啊。我记的Gary Lieberman说，好像是10倍吧。数字可能有小误
差。当然，做几何和逻辑什么的也很牛了，我就特崇拜维特根斯坦，人家就是做逻辑的。
以前不知道，不会这儿的各位都是做PDE的吧？
那个俄国人是很牛，我听好几个人说起过他，很崇拜的。做variational的东西的吧，
数学物理的。说起来，俄罗斯人真的牛。从Kologoromov开始（以前的也牛当然。。。
。），到00年那帮做几何的。中间无数啊。Kruzkov，Solonikov。。。还不算那俩女的
。。。。还有Sobolve。。。 |
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B********e
发帖数: 10014 | 9 俺个人还是很喜欢caffarelli，尤其是那沙哑细嫩的嗓音。
在他最近一个会议上握了一下手就屁颠的退下了
但是你们一用‘彻底革命’等字眼偶就逆反的不行
看来法国和中国的革命传统影响深远
小lions的viscocity solution出现的时候也有人大喊彻底革命
包括林老师，这些真的算pde领域的颠覆之作吗？比较怀疑
太tm难了吧
现在pde领域的突破恐怕就在等待一个非常能精于几门、非常广博又非常open又非常年轻
的人
所以偶还是支持tao，再过25年，tao60岁的时候再来几个新成果拿两个wolf，我看行
嘿嘿，欢迎拍砖 |
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g****t
发帖数: 31659 | 10 彻底革命的人其实不一定数学能力多么超强。
例如Fourier。
数学家里面，只有Fourier的工作对人类社会
的影响力和牛顿的可以做比较。
但是Fourier显然没有高斯啥的数学能力强吧。
俺个人还是很喜欢caffarelli，尤其是那沙哑细嫩的嗓音。
在他最近一个会议上握了一下手就屁颠的退下了
但是你们一用‘彻底革命’等字眼偶就逆反的不行
看来法国和中国的革命传统影响深远
小lions的viscocity solution出现的时候也有人大喊彻底革命
包括林老师，这些真的算pde领域的颠覆之作吗？比较怀疑
太tm难了吧
现在pde领域的突破恐怕就在等待一个非常能精于几门、非常广博又非常open又非常年轻
的人
所以偶还是支持tao，再过25年，tao60岁的时候再来几个新成果拿两个wolf，我看行
嘿嘿，欢迎拍砖 |
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c*****t
发帖数: 520 | 11 学pure math 的，向应用或者别的学科靠，也不见得有什么好出路。
和数学相关的industry就业方向只有IT和统计，严格来说还都是门槛不高的专业，只是
号称有好的数学背景才容易学好，因此算是和数学有点关系。（我指的是拿Master，或
者自学、考证到可以就业的水准，不是说做研究。
其他的应用方向，大部分都也不是很好找工作。教授拿funding 时候自称的“应用前景
”，和fresh Ph.D. 去industry找饭碗时的“应用价值”区别太大了。比方说，现在很
多做PDE 的，也自认为或被认为是做应用数学。绝大多数的PDE 研究，在industry几乎
算是毫无用处吧。Computational Fluid Dynamics算是应用了吧，很多学生毕业了，也
只是由于编程的经验比较多，有希望去做程序员。我见过的不少做应用数学的Ph.D. ，
不管想不想做数学，毕业时也就是找个PostDoc 维持下来而已。（名校出身的，或许做
什么方向都有机会，这个我不清楚。）
所以我觉得数学劝退的人少，其实还是学数学的理想主义者多，加上数学Ph.D. 往往没
有体力上的辛苦，主要靠做TA来拿st |
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l******3
发帖数: 6 | 12 来自主题: Mathematics版 - 一个反问题 通常, for a given PDE, we can calculate its Green's function. For example,
for Laplace operator, we know the fundamental solution is 1/r in 3D.
Now the question is, for a given function, for example, 1/r^2, is there a
pde such that this function is its Green's function or fundamental solution? |
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B********e
发帖数: 10014 | 13 不懂数论，偶搞pde的，（被pde搞的其实），在几何人眼里很低级，hoho
annal审稿的应该是专业人士吧，他们评语出来了吧？ |
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B********e
发帖数: 10014 | 14 首先，你得说明是指中国人还是华裔，比如老zhang，
老丘，老chern,f.h lin, g.q chen等等，还有新生代的人。
我的结论是从分析和pde的角度，可能有偏差，但应该错不了。
做pde和变分的骨干以felix otto为代表的中青年
强过华人同辈，尤其是w.n e等已经回到天朝酱缸里去之后。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 15 这个和我说的还不太一样。
expansion asymptotics解quasi linear PDE和FBSDE的问题已经被我完全解决了。
我有统一的方法解任何一个quasi linear PDE，系数可以非连续和无界
很快就会submit和放到ssrn，arxiv上去：）
Advanced |
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w*q
发帖数: 1544 | 16 JDE都成了pde的top了？最多是PDE里面的入门级别吧。 |
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w*q
发帖数: 1544 | 18 JDE都成了pde的top了？最多是PDE里面的入门级别吧。 |
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x********i
发帖数: 905 | 20 http://iccm.mcm.ac.cn/dct/page/1
Invited Lectures
Group 1
Fan Qin: Cluster algebras and monoidal categorification
Fang Li: Positivity of acyclic sign-skew-symmetric cluster algebras via
unfolding method and some related topics
Cheng-Chiang Tsai: An attempt for affine Springer theory
Li Cai: The Gross-Zagier formula: arithmetic applications
Ming-Hsuan Kang: Geometric zeta functions on reductive groups over non-
archimedean local fields
Huanchen Bao: Canonical bases arising... 阅读全帖 |
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o*******w
发帖数: 349 | 21 谢谢解惑，老夫收益非浅，我想看众也多会有人受益。
但为什么线性方程，
∂z(x=0,u)/∂u = c*∂x(z=0,u)/∂u (2)
就没有这个问题（我验证过）。 左边是一个关于u的函数而右边也是一个u的函数（在(
0,0)点上 z(x=0,u) 和 x(z=0,u) 有相同的变化规律）。线性情况下，上式永远成立，
而非线性的永远不成立，除非边界条件特殊。难道这是线性和非线性的区别？进一步，
(2) 似乎是在说，线性情况下，∂z/∂u 和 ∂x/∂u是一回事，
这意味着什么？想不清楚。
Further more, 局部上，非线性PDE可被线性PDE描述（u很小，f=(1+u)=1), 那么, ...
脑子很乱，再想想
x( |
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o*******w
发帖数: 349 | 22 不才试解惑如下。
(i) ∂u/∂z = 1/(1+u)*∂u/∂x (4)
∂z/∂u = (1+u)*∂x/∂u (5)
是等价的。理由如下。
Generally, (4) 的通解是
z = - x*f + C(u), where f=(1+u), C(u) is u 的任意函数.
可以很容易的验证，这也是(5) 的通解：
C' - x*f' = f * (C' - x * f')/f
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
\ \
∂z/∂u f*∂x/∂u
其实由
∂u(x,z)/∂z = 1/∂z(x,u)/∂u (x is constant) 和
∂u(x,z)/∂x = 1/∂... 阅读全帖 |
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s*****l
发帖数: 23 | 23 quant的招聘广告经常要求top school, top program ... 我主要担心学校不够好（~
100排名），他们直接不看我简历。其实我是很想去金融的，现在也在做进一步准备，
看看SDE,PDE,金融数学什么的。很可惜博士研究内容不许要SDE PDE什么的，所以感觉
现在准备的还不充分。 |
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s*****l
发帖数: 23 | 24 quant的招聘广告经常要求top school, top program ... 我主要担心学校不够好（~
100排名），他们直接不看我简历。其实我是很想去金融的，现在也在做进一步准备，
看看SDE,PDE,金融数学什么的。很可惜博士研究内容不许要SDE PDE什么的，所以感觉
现在准备的还不充分。 |
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t****g
发帖数: 14 | 25 其实一直对金融的东西比较感兴趣，可大学读计算机几年
可以说是伴着IT神话成长起来的。
虽说后来神话破灭，以为自己也就这样跟IT一生了，
毕竟西海岸的lifestyle还是很轻松诱人的。
到了去年夏天，开始盘算自己的将来，发现一些IB找
矿工的广告中居然点名提到了CS。
再往后了解多了，偶发现矿工的工作跟自己的背景，
尤其是和自己做的好多东西，本质上是很相似的。
（偶在后来的面试中，便一直强调这一点。）
于是开看那本经典中的经典，一口气看完，居然意犹未竟，
发现自己开始迷上这些东西了。又接着翻了其他几本finance和
stochastic calculus的书，还觉得不过瘾。还想接着看看PDE和
monte carlo，但很快意思到自己不能这样看得太散。搞PDE，
偶就算看得再多也拼不过人家搞physics的呀。再说挣钱的quant也很多，
不同的group要求也不样。后来跟猎头说到这个时，他们就建议
偶当务之急不是看更多的新东西，而是要把自己学过的精通到底。
后来的面世情况也的确证明了这点。
除了这些必要的知识储备外，一定要把困难预想得很大， |
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B*********h
发帖数: 800 | 26 ☆─────────────────────────────────────☆
IDisID (答非所问) 于 (Wed Aug 30 09:38:31 2006) 提到:
斑竹板斧辛苦拉，从朋友那看到的一道真题，请大虾指教：
Strike price is the inverse square of the stock price at maturity. C_t ＝ ？
本人才疏学浅，觉得接B.S. PDE + B.C. : C_T = 1/S_T^2, 应该可以解，但是觉得应
该有更好的解析解。是否可以用 self－financed portfolio?
另外，朋友问我为什么 C_t = 1/S_t^2, 不是一个解，除了代PDE，我也没有其他方法
解释。
痛感自己学的只是皮毛，逃课太多，考试可以应付，可基本概念不扎实。
☆─────────────────────────────────────☆
erain (红花会大老板) 于 (Wed Aug 30 11:11:59 2006) 提到:
I guess you meant it to be an Eur |
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s*****n
发帖数: 1279 | 28 想找quant的工作。我导师跟我说我明年summer肯定让我拿到Ph.D.，所以我还有一年的
时间。但这个月底就有学校的job affair，Credit Suisse 也通过系里的小秘发送找明
年6、7月开始的quant的招工广告。我现在就递CV会不会太早了？Brett Liu的书里说学
校的job affair非常重要。所以我有点想catch up这个招工会，没什么经验，不知道错
过了这个村，还有没有这个店。但我听说如果以后找headhunter的话，他们不会把CV递
给你以前直接递过CV的公司（如果那公司一直没理你的话），对吗？
我个人的背景：
实验物理ph.d. candidate, 学校排名是top 5. 天天写C++,不过高深的算法很少用。数
学平时用的不多，PDE和stochastic process平时都不用。不过PDE上课的时候学的还不
错，随机过程只懂皮毛。虽然做实验的，不过对数学还是很有好感。ph.d.选的10门理
论课都是Honor,3门实验课倒是只拿了一个honor,还是不用做实验的。可能与国内读大
学受的重理论轻实验的教育有关。
在本校商学院上过两门关于fi |
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s***n
发帖数: 76 | 29 最近电面了几个公司把问的题目说出来
公司a:
1 what is the assumption for BS model
2 stl concepts
3 difference between forward and option
4 忘了
公司b:
1 pde ode, green function
2 why expectation result is almost as same as pde solution
3 root solver
4 optimization method
5 numerical recipes
6 girsanov theorem
公司c:
1 how to detect cyclic link list
2 hash table for translation a dictionary
3 忘了 |
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d****r
发帖数: 135 | 30 导师对我很好，很想让我做research，可是觉得一辈子在学校待着没劲，所以打算到街
上溜溜。
已经开始第二年了，以前读过一个数学的硕士，现在做的都是纯数学。
对quant了解不多，但是看banshang各位大拿的帖子，自己定了计划如下：
1.金融方面学cfa，直接，全面；business school的课也是可以上的；
2.数学方面除了自己专业，重点学好，sde，pde和computational pde；因为我觉得数
学系的优势也就这个了。
大拿们看我这个想法如何？
btw我学校比较一般，名次30出头吧，数学系可能会好一点点。 |
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n****w
发帖数: 156 | 31 既然有Feynman-Kac formula
为什么不直接得出PDE
看到的BS的解法都是或者建立一个不含dW项的portfolio然后得出PDE 或者用risk
neutral measure来取expected discount |
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b***k
发帖数: 2673 | 32 FEM is always a very hot topic in PDE numerical solution.
In finance, I don't think it is commonly used, which I think because all
the PDE models in finance are too simple in the point view of FEM category.
But I do know some people researched on FEM application in finance.
Hope this help. |
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b***k
发帖数: 2673 | 33 ☆─────────────────────────────────────☆
EPFL (Ecole) 于 (Mon Jun 2 02:42:07 2008) 提到:
想知道作为quant fin本科下面哪些课最好在本科时学一下 因为课时限制所以不可能都
学 所以那些有重复的，与金工关联不大的，或者最好应该等到研究生阶段再学的课程
就帮忙去掉 多谢拉！！
ST3233 Applied Times Series Analysis
ST4235 Simulation
ST4245 Statistical Methods for Finance
ST4237 Probability Theory 1
ma3215 3D Differential Geometry
ma4211 functional analysis
ma4229 approximation theory
ma4221 pde
ma4255 numerical pde
ma4262 measure and integration
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J*****n
发帖数: 4859 | 34
能源，利率的exotic 定价在高级面和股票的不太一样。基本都是以BS为基础的。
能源的定价比较邪门，据说有很多人用技术图。
利率的定价Libor和multi-factor据多。
PDE除了Libor model,其他都可以用Feyman Kac转化。不过如果有jump,得出的是IDE，
数值解法我不清楚，不过不难。可以去Wilmott上找篇文章看看。
PDE我觉得是最好的选择，因为速度快，稳定。不过如果模型比较奇怪的话，就需要用
摸拟了。 |
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s*******s
发帖数: 1568 | 35 I got a explanation,
Use black-shoes PDE, and let dS(t)=dW(t)
thus the B-S PDE can be written as
df/dt + 1/2df/ds^2 = 0, with f(A)=f(B)=0,
f is stopping time, thus df/dt =1
this actually is the connection between the brownian motion and la-place
equation |
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w****5
发帖数: 17 | 36 扯淡 PDE还能心算！！
除非是极其简单的；
老子随便给他一个PDE让他心算一试试.......
刁难面试的算什么本事！！！ |
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c***z
发帖数: 6348 | 37 我也是数学的。咱俩挺互补的。
我PDE统计什么的一概不会。但是会编程。
借地问一下，PDE很重要么？ |
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t**********a
发帖数: 166 | 38 PDE is not important at all . Haven't seen much PDE pricer in real life,
though it might be called grid pricer |
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a********e
发帖数: 508 | 39 lots of confusion here. Feynman Kac have different forms but
the idea should be the same
do you mean using boundary condition V(t,K)=1,V(t,0)=0 to get
a PDE of V? Mind to explain more why the boundary conditions
can be fitted into Feynman-Kac, which is of the form V(T,S)
If the goal is just to obtain a PDE/ODE of V, you don't need to
apply Feynman-Kac |
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j**********0
发帖数: 10 | 40 小弟金融数学 博士在读 毕业想去企业界工作
最近选择研究方向 想请教一下 monte carlo 以及 stochastic pde
那个用处较多？更加实用和受欢迎啊
还有 numerical pde ? 看了不少介绍 貌似用处比较大？
有经验人士 不吝赐教 |
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w****g
发帖数: 206 | 41 Mechanical Engineering 的背景，非牛校，现在在一家小公司做Computational Fluid
Dynamic SDE。比较眼红quant，想move on，真诚请求版上牛人的建议。
本人对numerical method,PDE(Partial Differnetial Equations) solver,linear
solver 这些都很熟悉。对Monte Carlo simulation, Lattice Method 等也有一定的了
解（公司的产品有相关的solver，但我的工作还是解传统的PDE）。现在用的是
fortran95，对C++仅仅是书本上的了解。向大家讨教一下问题：
1，象我这样的BG，有多大的可能性上街？
2, 最需要补哪一方面的知识，financial,statistics or CS(C++,Data Structure,
algorithm)? |
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c****o
发帖数: 1280 | 42 I will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsilon neighborhood of K, price this option?
4.... 阅读全帖 |
|
w******i
发帖数: 503 | 43 Thanks and congratulations, LZ. great post.
will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsil... 阅读全帖 |
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j*p
发帖数: 115 | 44 feynman kac是说那个pay off function的期望可以用pde的解算。
我的理解是 pde的解其实就是fundamental solution和初值的卷积.
但是那样的话，为啥两个积分，一个是卷积，一个不是。（懒得想了，大侠们指点一小
下吧） |
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b****j
发帖数: 186 | 45 还有，Tao搞的东西要是正能实用起来，比丘搞的几何分析牛逼多了，你用PDE就能解释
宇宙了？你问问现在几个理论物理学家搞什么鬼PDE |
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g*********d
发帖数: 233 | 46 1.quant是做什么的？
quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主要采用计算机编程），包括衍生物定
价，风险估价或预测市场行为等。所以quant更多可看为工程师，按中国的习惯性分类
方法就是理工类人才，而不是文科人才，这个和金融有一定的区别(当然金融也有很多
理工的内容)。
2.有哪几种quant？
a. desk quant
desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型. 优势是接近交易中所遇到的money和机
会. 劣势是压力很大.
b. Model validating quant
model validating quant 独立开发价格模型,不过是为了确定desk quant开发的模型的
正确性. 优势是更轻松,压力比较小. 劣势是这种小组会比较没有作为而且远离money.
c. Research quant
Research quant 尝试发明新的价格公式和模型,有时还会执行blue-sky research(不太
清楚是什么). 优势是比较有趣(对喜欢这些人来说),而且你学到很多东西. 劣势是有时
会比较难证明有你这个人存在(跟科学家一样,没有什么大的... 阅读全帖 |
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d*******9
发帖数: 22 | 47 补充问题：pricing还有PDE之类的，在buy side要求高吗？我只知道怎么算，不知道那
些PDE都是干嘛的。。。 |
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l******n
发帖数: 9344 | 48 对于1d情形，一元linear recurrence的解法和用你说的pde方法是一样的，那个特征多
项式就是ODE的特征多项式。你的这个方法，那个pde解不出来吧
form） |
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c*****t
发帖数: 520 | 49 研究PDEs的博士有什么本行工作可找？Postdoctoral researcher ？
研究numerical PDEs的博士或许可以进公司，不过大多数还是当程序员。 |
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d********f
发帖数: 43471 | 50 dependent on what kind research. if it is pde theory, hard. but if sth like
large-scale HPC solver for PDE, it is actually very hot. |
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