u********e
发帖数: 4950 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:10:04 2011, 美东) 提到:
版上有人大户需要back testing engine+机器人（正在开发，年内完工）么？！
engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk-
forward。
back-testing是system level，也就是多个portfolio放在一起可以money management
；每
个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题，当然
strategy的复
杂度不能大高，O(n^2)没有问题。另外，每个portfolio也可以position-sizing，
ranking，这
些都可以通过implement 一套interface自定义，只要有过编程经验的人，很快就能上
手，语言
是.net。
我愿意直接出售该系统或者接受风投做精做大，有兴趣的朋友请联系。
☆─... 阅读全帖 |
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t***u
发帖数: 92 | 2 QuantHouse and OpenQuant were created by the same group of people.
QuantHouse bought the original version of OpenQuant and built more on top
of it. |
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a*****e
发帖数: 1717 | 4 openquant, wealth-lab, tradestation, etc
really depends on your frequency.
for minute to second level trading,
I found no commercial package really works. |
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S*********g
发帖数: 5298 | 6 呵呵，刚才刚看完openquant的API，我也看出来了，他们的API基本是一样的。
quanthouse里，楼主说的那些东西全部可以做。 |
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b********0
发帖数: 339 | 7 譬如像 OpenQuant （我没用过）之类的。也许称作组合发展平台更合适。我们用自己发展的平台。
TS系统测试一个股一个股测。
初学自动交易用TS是可以的。炒股或指期。譬如你有个简单的炒SPY的想法，也许
可简单地写成几行程序，回测一下是赚是亏？比直接动手好点。你若白天上班，TS可按照你的程序自动为你交易。 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 8 MT4真是差到家的平台，你看看server端的options就知道了，不值得投入任何时间写EA。
Ninja Trader我用过它看图，对IB的支持不好。OpenQuant好像已经不是opensource了。
直接写IB API还是non trivial的，不像楼上一些ID说的那样是个码工就可以。
对于一般网络和多线程能力不强的码工来说，是不现实的。
另外实际开发过程中，遇到的很多问题很细，不光是编程能力，需要花费大量的时间调
试。
就光FX来说，现在IB开始支持0.1pip的精度quote。而Order却还是0.5pip的Order，像
这样的小问题，非常多。
另外开发这些也没一定的准则，有些属于个人preference，你当然可以在strategy条件
触发的时候用
MKT ORDER
LIMIT BUY@ASK(或者SHORT@BID，这就涉及partial fill以后你是追一个新的LIMIT还是
IGNORE
剩下的。
还是BUY STOP @ Px WHEN 然后解一个STRAT(P>Px) == LONG的方程
STOP也有非常多的选项，具体选哪个也是要经过大量测试，组合... 阅读全帖 |
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r******n
发帖数: 4522 | 9 MT4的问题是MM broker可以利用server端做手脚，但也有很多ECN支持MT4, MT4 client
端还是入门最容易，FX最普及的平台。
没觉得Ninja对IB支持不好，倒是记得MBT断了后必须重启比较麻烦。Ninja的问题是设
计初衷就是个chart，自动交易是附加的，真用起来还是半自动比较合适。
Openquant我说的当然是商业产品，认真做这点儿小钱还是要舍得花，OQ最大的好处是
带个QuickFIX引擎，可以用FIX。但OQ的优化太滥了，不如NT. 另外用NT, OQ这些通用
平台，同样代码可以连不同broker，还可以从一家stream data, 另一家交易，这些都
不用自己额外写。所以用来起步是最好的，等测试确定使用哪家后再自己写针对性代码
也不迟。自己写交易系统，其实是否用多线程也值得商榷，个体户不可能做到真正HFT
，即使能做到极致，最后的瓶颈也是网络连接跟服务器相应速度，客户端现在硬件那么
强，单线程交易性能绰绰有余，可靠性还更高。真正用得到多线程的是系统回测优化，
那时候不把所有的core都用足就亏了。
EA。
了。 |
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c****e
发帖数: 1453 | 10 金融还是有很多用.net的，OpenQuant是c#写的。 |
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