C****a
发帖数: 1639 | 1 Simple strategy:
rsi.tf.2 (trend following): buy RSI(2) > 50; short RSI(2) < 50
rsi.cf.2 (mean reversion): buy RSI(2) < 50; short RS(2) > 50
bah: buy and hold
Adaptive strategy:
For individual stock, choose the best simple strategy based on a secret
measurement.
For a group of stocks, choose five best strategies based on the same
measurement.
Here is the backtesting results for AMAT/AAPL and NQ100 stocks.
Pretty amazing performance for NQ100
Without considering erosion, the total returns is 1579... 阅读全帖 |
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w**********l
发帖数: 8501 | 2 NQ50的，说明风险性double;
NQ100的，说明风险性减轻一倍
一分钱一分货。
NQ100的股，如果大盘不折腾，一般不会在两小时之内跌回去，NQ50的，就要求股民要
处于高度关注，简而言之，它稳定了，你可以睡觉去，它不稳定的，你就得辛苦点。 |
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h****e
发帖数: 2153 | 3 你这时候追求leverage就是，追求风险的leverage。
历史上看，根据brk股价的表现看，我没有看到老巴用到了什么大的leverage的效果。
股票最终还是要看视野。侃侃而谈的未必是成功者，更多是吹牛皮，这个世界还是市场
说了算。
QQQ收了nQ100，别管你上蹿下跳，股价不行了就被市场淘汰，立马滚蛋，让给可以的。
这就是QQQ为什么beat BRK的原因。
之前什么AI炒股，量子炒股，流体力学，说白了，基本原理是做波动，做价格和价值的
偏离，但是市场告诉你价格和价值永远不会绝对的偏离，波动和价格最终会皈依价值。
那么多对冲基金，绝大部分都被SP500，NQ100， DOW30圆圆的摔在地上。 |
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发帖数: 1 | 4 UVXY这个毒药对标VIX指数，VIX很容易被操控，所以只有不到5%的份额在上面。VIX指
数目前一直在20上面震荡，UVXY这个毒药可以上天也可以入地。就当买彩票玩玩。
主力毒药在SQQQ和SPXY
科技股是明显高估，但是整个华尔街都在重仓科技股，几乎所有美国人的401K都重仓了
科技股，和华尔街对着干是很难不输的。SQQQ由于对标是NQ100指数三倍做空，NQ100代
表了约8T的市值，很难被认为操控，相信自己的趋势判断只要不再上马金是容易赚钱的。
科技股除了几个龙头现金丰厚，负债率低，对利率不敏感。其它几个基本上都是这几年
借助联储零利率QE在高负债运营来实现超额的高增长。一旦市场利率回升，它们的利息
压力以及借新还旧压力将会非常大。
等下一波反弹中择机在吃点毒药 |
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发帖数: 1 | 5 UVXY对应的一堆VIX期货资产，你看到的VIX价格是最近到期的（目前应该是12月）VIX
期货价格。青蛙不要碰UVXY这个毒药，见姥姥都不知道为啥。
SQQQ对标的QQQ三倍做空。QQQ对标的是NQ100指数。NQ100的市值约8T，这个很难被大户
认为操纵。少吃毒药，不然也是很快见姥姥。 |
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C****a
发帖数: 1639 | 6 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: Caspia (情人草), 信区: Stock
标 题: Adaptive strategy, a backtest
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 26 14:24:03 2011, 美东)
Simple strategy:
rsi.tf.2 (trend following): buy RSI(2) > 50; short RSI(2) < 50
rsi.cf.2 (mean reversion): buy RSI(2) < 50; short RS(2) > 50
bah: buy and hold
Adaptive strategy:
For individual stock, choose the best simple strategy based on a secret
measurement.
For a group of stocks, choose five best strategies based on the same
measurement.
Here is the backtestin... 阅读全帖 |
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C****a
发帖数: 1639 | 7 Another view of the performance for NQ100 stocks. |
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C****a
发帖数: 1639 | 9
没有，for some reason, 很多系统都是基于NQ100股票的，恩。 |
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C****a
发帖数: 1639 | 11
PERFORMANCE
我是说，你说的这些成员都是NQ100的，看着都挺眼熟，呵呵
如果是基于SP500/Russell 3000，不可能全部的pick都是tech股票吧。。。 |
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C****a
发帖数: 1639 | 12
其实这个事情很神奇，比如NQ100和Dow30有极少的overlap，但两者的走势却基本一致
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发帖数: 1 | 17 周一开盘开亚市，尤其是日本市场的走势
政治面来看，意大利和英国有可能会有进展（因为现在市场对它们两个能够达成任何协
议已经不抱希望）。中美不会在美国中期选举前有任何进展，鲍伊尊不会给川大胖在中
期选举前操弄的机会，不过选后应该会放出中美在下月底阿根廷20国summit上会谈，大
概率在圣诞前会达成协议，无论中美都无法承受25%的关税。
个人判断下周的而走势SP500在2600-2700之间来回抽插，震荡高点无法有效突破2700，
低点会破本周低点。下周五将会是波动最大的一天，科技股最大龙头苹果发布财报，大
概率profit beat，revue miss。如果苹果是NQ100（权重13.7%）以及SP500的最大权重
股，如果跌幅超过5%市场将会被熔断。 |
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发帖数: 1 | 18 客气啥，经济长期总是牛的，看过去十年，三十年，一百年的历史，大市的增长率都是
远远超过任何其它的投资品。这就是资本主义，或者说资本的力量。但是timing
market基本是要见姥姥的。投资个股也很容易死翘翘（没有不死的企业）。所以最佳的
投资品绝对是指数，SP500和NQ100都是很好的投资品，很多基金，ETF都是跟踪这两个
指数的。 |
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发帖数: 1 | 19 nq100权重13%
sp500 6.5%
稻子 3%
[在 sug210 (谈无欲) 的大作中提到：]
:啊大牛 |
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发帖数: 1 | 20 很多公司靠果子吃饭，会一起下潜
：nq100权重13%
：sp500 6.5%
：稻子 3% |
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发帖数: 1 | 21 关键看烂苹果跌到多少
烂苹果权重太高，占了NQ100 13%，SP500 6.5%权重 |
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发帖数: 1 | 22 做空NQ100啊，全仓持有SQQQ。
目标16-18收割 |
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发帖数: 1 | 23 其实没有必然关系
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%90%A7%E6%9D%A1
如果你读读维基百科的大萧条条目
我个人的看法是通胀预期抬升已经差不多被市场消化了，所以这是前面一周多股市反弹
的一个原因。
但是随着全球右翼/极右翼政府陆续上台，反全球化成为世界潮流。通胀会被逐步推升
，同时由于贸易保护主义和政府对高科技巨头监管加强（主要是在欧洲，政府通过对
google/amazon/facebook等巨头征收数字税），以及联储加息和欧美央行退出QE都会事
实推升通胀率。随着通胀抬升风险资产必然会重新定价，特别是高科技行业很多都是在
近十年来的极低利率下高杠杆实现高速增长。所以中期看空以科技股代表的NQ100 |
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发帖数: 1 | 24 不知所云。通胀抬头，股市肯定涨啊。联储怕的是通缩。
: 其实没有必然关系
: https://zh.wikipedia.org/wiki/大萧条
: 如果你读读维基百科的大萧条条目
: 我个人的看法是通胀预期抬升已经差不多被市场消化了，所以这是前面一周多股
市反弹
: 的一个原因。
: 但是随着全球右翼/极右翼政府陆续上台，反全球化成为世界潮流。通胀会被逐
步推升
: ，同时由于贸易保护主义和政府对高科技巨头监管加强（主要是在欧洲，政府通
过对
: google/amazon/facebook等巨头征收数字税），以及联储加息和欧美央行退出QE
都会事
: 实推升通胀率。随着通胀抬升风险资产必然会重新定价，特别是高科技行业很多
都是在
: 近十年来的极低利率下高杠杆实现高速增长。所以中期看空以科技股代表的
NQ100
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发帖数: 1 | 25 扑和call的波动率最大，涨跌就清零了
sqqq是三倍做空纳指nq100, 在波动不是巨幅的情况下decay不严重，不会一下子见姥姥
，不过上马金玩sqqq见姥姥也很快 |
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发帖数: 1 | 26 nq100大约高点回落14.1%
sqqq才从10.83涨到14.39
：但这两个月每月新高，关键趋势能justify这个decay..
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发帖数: 1 | 27 巅峰时期烂苹果占nq100 12.5%，spy 6.5%， dji 3%权重
现在应该没有了，估计还有8折吧
不过苹果不是一个企业在战斗，它的供应链都是半导体巨头 |
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