g****y
发帖数: 199 | 1 you can use mvnrnd:
Random numbers from multivariate normal distribution
Syntax
R = mvnrnd(mu,sigma)
r = mvnrnd(mu,sigma,cases)
Description
R = mvnrnd(mu,sigma)
returns an n-by-d matrix R of random vectors chosen from the multivariate
normal distribution with
mean mu, and covariance sigma. mu is
an n-by-d matrix, and mvnrnd generates
each row of R using the corresponding row of mu. sigma is
a d-by-d symmetric positive semi-definite
matrix, or a d-by-d-by-n array.
If sigma is an array, mvnrnd g |
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l***n
发帖数: 812 | 2 在Matlab里直接使用就好了
mvnrnd(MU,SIGMA,N)
如果你想看它的程序怎么遍的，可以去查看它的源程序 |
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a****m
发帖数: 693 | 3
谢谢，
我的问题是partial correlation, 就是说是covariance的倒数，去做simulation的时
候，就是把correation matrix,倒数就得到了covariance，然后，MVNRND(Mean,
Covariance) sampling, 我在想，如果有一组数据，和另一组数据因为他们原来的
correlation matrix 不一样, 不知道他们合在一起，去求correlation,他们的范围在
哪里？
如果一个是负数，一个是正数，可能不知道他们的值是多少。 |
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