R******e
发帖数: 623 | 1 股市价格包括股票价格，期货价格的曲线是一个Matingale过程吗？
如果是，为啥依据算法的自动交易会赚到钱？ |
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R******e
发帖数: 623 | 2 既然是matingale，你咋知道将来一定会有盈利出现？ |
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R******e
发帖数: 623 | 3 股市价格包括股票价格，期货价格的曲线是一个Matingale过程吗？
如果是，为啥依据算法的自动交易会赚到钱？ |
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R******e
发帖数: 623 | 4 既然是matingale，你咋知道将来一定会有盈利出现？ |
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l********m
发帖数: 284 | 5 那个是理论。只有在risk neutrual probability 下才是matingale。reality 是
actual provability。要change of measure |
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mw
发帖数: 525 | 6 can't fucking believe it, it is almost 2018 and there are still people here
talking about Matingale
wake up! |
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a**o
发帖数: 2 | 7 设计一个游戏, 投1-5就输1元, 投出6赢1元. 这样的游戏的收益是matingale. 因为E(X
) = 5/6* -1 + 1/6*5 =0
然后设投n次才出现6.那么前n-1次都投输了1元.
n次的总收益是 Xn= (n-1)*-1 + 1*5
X是matingale所以
E(Xn)=0 => (n-1)*-1 + 1*5 =0 => n=6 |
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Q***5
发帖数: 994 | 8 你这完全错的定义，怎么证明呀？你再去翻翻你离不开的WIKI，看有哪个是这么定义
martingale?
从你那个搞笑的“两边 matingale",到这个"home made"鞅定义，老弟对鞅是啥东东一
窍不通呀。当然这丝毫不妨碍老弟张嘴就吹。请继续。
数学 |
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Q***5
发帖数: 994 | 9 你是不是还没意识到？拼命说别人不知道“martingale赌博法”实际是在猛抽自己嘴巴
？如果虎教授和俺之前不知道这个词，是看到你吹牛后才去看概念，然后一转身就戳破
了你（这位martingale赌博法专家）的“两边matingale"的牛皮，逼得你乖乖认错，你
这张脸怎么还好意思再冒出来？ |
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t********t
发帖数: 1264 | 11 不增不减世界是为定价五蕴皆空的期权创造出来的一个虚拟世界，非真实世界的写照 |
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f****y
发帖数: 243 | 14 已经从事件的概率上给你做了martingle的策略。。。这么大优势。。。不用可惜了，
至于一直亏下去的概率。。。不要管它。。。爆了就爆了 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 17 你的概念有误，在某个概率测度下是鞅，所以可以在那个时刻来定价和对冲，赚取差价
。这是卖方的业务。而依据算法的自动交易不关心当前的概率空间，他们是在试图揣测
未来的概率，完全不是一回事。 |
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t********t
发帖数: 1264 | 18 不增不减世界是为定价五蕴皆空的期权创造出来的一个虚拟世界，非真实世界的写照 |
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f****y
发帖数: 243 | 21 已经从事件的概率上给你做了martingle的策略。。。这么大优势。。。不用可惜了，
至于一直亏下去的概率。。。不要管它。。。爆了就爆了 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 24 你的概念有误，在某个概率测度下是鞅，所以可以在那个时刻来定价和对冲，赚取差价
。这是卖方的业务。而依据算法的自动交易不关心当前的概率空间，他们是在试图揣测
未来的概率，完全不是一回事。 |
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m*****n
发帖数: 3575 | 25 期权模型的意思是不需要预测股票走势，也能粗略的对冲期权
属于歪打正着，将错就错 |
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m*****n
发帖数: 3575 | 26 是期权的提供商在对冲时可以不关心股票的走势，不是股票没有走势。
但是真实情况是也关心，只是没有投资者那么关心而已，会根据走势做点微调，但不是
全靠走势来发工资。毕竟BS模型完全忽略走势也能给期权算出成本。 |
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R******e
发帖数: 623 | 27 理论上，如果是martingale，也证明不了其是。如果不是，反倒能确认，就是找出优胜
策略就是了。 |
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