t***o
发帖数: 462 | 1 My group is looking into the possibility of using Kdb for fianancial data an
d analysis.
any feedback on kdb+ is appreciated, thanks. |
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mw
发帖数: 525 | 2 周末听几个朋友聊天，谈到kdb，好像只有大的firm才用。
jump，tower这样的地方都是home made data infrastructure,是这样的吗？
有没有知道的给说说？ |
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k***g
发帖数: 7244 | 5 （这是一篇关于很枯燥的技术，很枯燥的历史文本，和不太枯燥的统计的 blog）
看过一篇关于《全宋词》词频统计文章，挺有趣的，想用类似的方法处理一下《资治通
鉴》，所以就趁周末花了几个小时作了一下。
词是长短句，统计两个字组成的词频比较合适，《通鉴》是古文，文字结构不同，所以
我统计了单字频，两字词词频，三字词词频，四字词词频，和五字词词频。同时也记录
各个统计单位（字或词）出现的卷数。《通鉴》294卷，从三家分晋到五代结束共共
1362年，所以卷数可以作为时间的度量。
《全宋词》的词频是用 R 作的。R 虽然是不错的统计软件，也是我的最爱之一，但是
R 并不适合作文本分析，更不适合来作数据库操作。所以就用了 C# 和 Kdb +3.0。 C#
用来分析文本，.Net 是懒人的福音，并且多线程运算非常简单，能够大大提升文本处
理速度，Kdb+用来储存数据，它差不多是性能最好的 in-memory 数据库了，从它的网
站上能下载到免费版本。这个分析里数据库是重头戏，因为需要查询数百万行的数据
row，如果用 MySQL，估计会龟速到死。另外 Kdb + 本身只有 300多K，不用安装，很
... 阅读全帖 |
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c*****1
发帖数: 3240 | 6 ☆─────────────────────────────────────☆
kzeng (寱语·无味赛百味) 于 (Sun Sep 23 01:21:31 2012, 美东) 提到:
（这是一篇关于很枯燥的技术，很枯燥的历史文本，和不太枯燥的统计的 blog）
看过一篇关于《全宋词》词频统计文章，挺有趣的，想用类似的方法处理一下《资治通
鉴》，所以就趁周末花了几个小时作了一下。
词是长短句，统计两个字组成的词频比较合适，《通鉴》是古文，文字结构不同，所以
我统计了单字频，两字词词频，三字词词频，四字词词频，和五字词词频。同时也记录
各个统计单位（字或词）出现的卷数。《通鉴》294卷，从三家分晋到五代结束共共
1362年，所以卷数可以作为时间的度量。
《全宋词》的词频是用 R 作的。R 虽然是不错的统计软件，也是我的最爱之一，但是
R 并不适合作文本分析，更不适合来作数据库操作。所以就用了 C# 和 Kdb +3.0。 C#
用来分析文本，.Net 是懒人的福音，并且多线程运算非常简单，能够大大提升文本处
理速度，Kdb+用来储存数据，它差不多是性能最好的 in-memor... 阅读全帖 |
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q**d
发帖数: 1470 | 7 好贴。
5年kdb+经验，每天都收到猎头邮件，包裹都是250k+起，可惜咱懒得动，呵呵。
记得刚入职的时候，老板请来某藤校天神级教授给我们（一共3个人）上了一星期的课
，这也是我ID的由来。。。
想不通那些靠刷题进tech然后做螺丝钉给烙印做苦力的人有什么资格看不起投行IT？
每次看到Leetcode一类的东西我就觉得反胃，花时间做这些毫无实用价值的应试题根本
是浪费生命。
我们招人从来不考这些公式化的算法题，而是由组里的每个人自己临时想一道问题，通
常来说只要你确实有kdb/q的开发经验，你根本不用刷题（而且也没地方可刷）就能够
在我们的帮助下轻松搞定。
前不久我们刚录用了个VP级的q dev，包裹给了300k。。。
这个楼里基本上都是些以讹传讹不知道哪儿整来的信息。哥来给你们科普一下吧，银行
（主要是投行，商业银行就不算了）的IT系统从08年金融危机之后给搅了个天翻地覆，
大量的analytics和control的项目在做,的因为很多东西需要real time的控制和读取，
同时需要极高的可靠性，所以用的很多都是hardcore的技术，像多线程，realt... 阅读全帖 |
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w****e
发帖数: 1883 | 8 这种风格有啥难的？写过PERL或者Q/KDB+的人估计都写过类似的东西。恨不得一个程序
一行就写完，除了作者谁TM都看不懂是干啥的。就连作者，过半年也费半天劲才看明白。
王银（以及给他捧臭脚的那些人），根本就不明白，代码就是工具，不是你装逼的利器
。这种号称用最短的代码解决一个什么大问题，基本上都是本科刚毕业的小屁孩追求的
东西，既是给自己找不痛快也是给同事找不痛快。
我的team，我就明确跟他们说的清清楚楚，Q的代码你给我按C写，KDB的代码按SQL写，
给分行分行，该注释注释，什么匿名函数，统统不许用。写完互相review, 要是谁写的
代码别人不能一目了然知道目的，也不能看两遍就明白细节的，统统给我重写。 |
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发帖数: 1 | 9 9月2日上午韩国汉城中央地方法院发布关于韩进海运的公示，决定对韩进海运启动
重整程序。消息一传出，全球航运市场为之一震，全球前十，韩国第一大海运巨头企业
，韩进海运就这么突然破产了！
8月的最后一天，这家韩国海运巨头最终还是撑不下去了，因不能得到银行宽限支
撑，韩进海运向韩国汉城中央地方法院提交破产保护申请。受此消息影响，该公司股价
当天狂泻24%，今日已经暂停交易。
韩进总裁SukTai-soo前往汉城法庭，申请韩进破产。
韩进海运作为韩国最大，世界十大船运公司之一，以一只由150多艘集装箱船、散
货船组成的船队，运营着全球70多条定期和不定期航线，每年向世界各地运输上亿吨货
物。其母公司韩进集团是韩国前十大财团公司之一，也是全球最大的运输物流公司之一
，旗下还拥有大韩航空等公司。
据路透社报道，在2015年年末时，韩进海运总共有5.6万亿韩元（约344亿人民币）
的债务需要偿还。2016年半年报显示，韩进海运上半年亏损达到4731亿韩元（约28亿人
民币）。
作为破产流程的一部分，法院将决定韩进是否继续运营还是解散，这个过程通常需
要一到两个月。据咨询公司Alphaliner消息，... 阅读全帖 |
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s******t
发帖数: 9 | 10 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: secquant (), 信区: Quant
标 题: Quant Researcher/Developer/Data Scientist 招人，纽约
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Aug 8 00:04:32 2016, 美东)
上次在版上招到了合适的candidates，现在team继续扩招，需要美国公民或绿卡。U.S.
Securities and Exchange Commission, NYC office.感兴趣的请把简历给我(
[email protected]/* */)。
One or more years of experience in finance preferred.
Strong quantitative and modeling skills required; one or more of the
following experience preferred:
1.Trading/market making, quant research/strategies, or ri... 阅读全帖 |
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v*****r
发帖数: 1119 | 11 组里请的一个 consultant, 非要给大家做 how to use debugger 的 presentation，
不禁想起了 Linux 的 I am a bastard 的宣言.
http://lists.insecure.org/linux-kernel/2000/Sep/1177.html
Subject: Re: Availability of kdb
From: Linus Torvalds (t******[email protected])
Date: Sep 06 2000
On Wed, 6 Sep 2000, Tigran Aivazian wrote:
> very nice monologue, thanks. It would be great to know Linus' opinion.
> I mean, I knew Linus' opinion of some years' ago but perhaps it
> changed? He is a living being and not some set of rules written i... 阅读全帖 |
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n******5
发帖数: 91 | 12 请教offer选择
1) Bloomberg tradebook quant, agency execution algo, existing quant
primarily use matlab, separate development team implement in C/C++. 听说
bloomberg工作和bank IT一样累，不知道这个部门怎么样，有谁知道吗？
2) Cantor Fitzgerald, fixed income quant analyst, high freq market making,
mainly use KDB/Q, matlab,c++ 团队似乎刚起步，但拥有espeed交易中心，似乎作HF
MM 很有优势。工作时间会很长，奖金会跟P&L挂钩。不知道这个公司文化如何？个人观
察似乎管理比较乱
3）Barclays capital, Sales Quant strat, actual work will be more like CRM
data mining, mainly matlab/kdb/java. 团队还没起步，似乎有很多infra |
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g***s
发帖数: 3811 | 13 有兴趣的PM我，这个是比较senior的职位，刚毕业的应该希望不大。
Position Description:
Looking for a senior developer to join the Equity Derivatives Scenarios team
. The Scenarios team is responsible for calculating overnight risk for the
front office, including: traders, risk managers and Strats. These
calculations are performed for all regions running 24/5. The calculation
include various Scenarios, PnL Attribution/PnL Explain, and bucketed Greeks
that are too compute intensive for real-time risk, as well as Mark Review
an... 阅读全帖 |
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mw
发帖数: 525 | 14 一般的algo desk都应该有很多csv log把，大家都是怎么快速的查询检索计算统计值得？
当然一般都是有kdb之类专业数据库，但是有时候计算的东西很简单，不想搞到kdb里面
那么麻烦
大家有什么推荐的opensource solution 吗？
谢le |
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w*******l
发帖数: 2 | 15 大家好。我在本版潜水很久了，获益良多。第一次发帖想请教offer选择。两个offer都
是金融口的tech职位，不是quant，大家轻拍。。。
这两个都是ny地区大行的。第一个是trainee program，就是培训后再内部面试决定去
向。近年的情况是去algo trading/order routing/trading execution组几率大，主要
开发语言是c++。另一个是kdb+/q developer。half kdb management, half q
scripting。主要职责是收集数据，然后给trading engine和quant提供statistic数据。
我想在工作前两年通过工作扎实一门cs技术，将来做啥也没想好。我对技术本身没啥
preference。只是比较care从这两个组起步后，接下来的发展都各自有什么样的可能性。
有点儿语无伦次。。谢谢大家了！ |
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mw
发帖数: 525 | 16 Kdb has been the de facto db in the street for some years
But i always wonder if there are new comers in this area, also take a look
at memdb
Take a look at KDB . http://www.kx.com" x-apple-data-detectors="true" x-apple-d........
★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs 7.56 - iPad Lite |
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k***g
发帖数: 7244 | 17 column based db, such as kdb or R+mmap+indexing.
kdb is the industry standard for electronic trading. |
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k***g
发帖数: 7244 | 18 column based db, such as kdb or R+mmap+indexing.
kdb is the industry standard for electronic trading. |
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s******t
发帖数: 9 | 19 上次在版上招到了合适的candidates，现在team继续扩招，需要美国公民或绿卡。U.S.
Securities and Exchange Commission, NYC office.感兴趣的请把简历给我(
[email protected]/* */)。
One or more years of experience in finance preferred.
Strong quantitative and modeling skills required; one or more of the
following experience preferred:
1.Trading/market making, quant research/strategies, or risk management(
market risk, factor models, VaR, pnl attribution, stress test); Equities,
rates, credit, FX or MBS;
2.HFT trading or development; tick-... 阅读全帖 |
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l*y
发帖数: 21010 | 20 http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2014/01/classical
When it comes to classical music and American culture, the fat lady hasn’t
just sung. Brünnhilde has packed her bags and moved to Boca Raton.
Classical music has been circling the drain for years, of course. There’s
little doubt as to the causes: the fingernail grip of old music in a culture
that venerates the new; new classical music that, in the words of Kingsley
Amis, has about as much chance of public acceptance as pedophilia; f... 阅读全帖 |
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r*g
发帖数: 3159 | 21 前面有个说Q/kDb+的。写q的家伙有个一页紙的k语言解释器原型，要是贴出来，怕也是
一堆喷他风格难懂，过不了code review的。喷风格实在是没内容。 |
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w*****e
发帖数: 1009 | 22 我同事的老公原来在南部某洲作博后，化学的，搞有机合成的，那老板竟然一个月只给
2000美元，还是税前，比博士生只对几百块钱，我感到挺震惊的，而那老板还是个美国
人，不是什么中印的，真tm狠，好像叫KDB |
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k****t
发帖数: 15 | 25 他们后台用的kdb，这项技术几乎大的投行都在用，换工作应该很容易。
kx.com上有更多信息。 |
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g***s
发帖数: 3811 | 26 来自主题: JobHunting版 - BB 一题 using kdb |
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y*u
发帖数: 111 | 27 系统软件工程师，一共七轮，水平有限，还请指正。
1. 中国人:
I. 我Resume上的Semaphore是如何实现的，写下来。我写了一半，有一点忘记了。
问了spinlock使用的问题。
II. 智力题：小明一家过河
2. Hiring manager白人：
I. 一张七道题关于C语言的卷子！！！其它再无交流空间，给试卷做，当时就闷了！
题目有：str[]和*str的区别；数组指针大小；包含不同类型变量的struct大小；实现
一个程序能查看自身的内存占用情况；还有三题记不得了
3. 阿三带吃饭：
I. 问了我一些基本概念，学校学习情况。然后开始说：我们边吃边想，思 考
一个程序题目吧。你别停啊，多吃。 题目倒是不难，两个string表示的二进制，一
个是32位，一个8位。里面都是1和0。问怎么判断B是A的substring？我答了两种：第一
种最简单的，从左往右遍历，O(m*n)。第二种: 我们用一个8位的mask把A罩起来，然后
和B做XOR，如果结果是0，那么就是substring，如果不是，那么继续shift再找。这人
... 阅读全帖 |
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z******s
发帖数: 322 | 28 【 以下文字转载自 Programming 讨论区 】
发信人: zjurules (东方剑桥), 信区: Programming
标 题: 我来跟新手说说怎么分辨真牛人和嘴皮牛人吧
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 16 14:42:01 2014, 美东)
本版不少学生找工作的，或者是新入门的，这个阶段，最怕的不是没好好学，而是被胡
说八道的人带到坑里。而新人最头疼的就是，水平不够没有经验，怎么知道别人说的对
错？我这篇帖子就是针对新人的，告诉你一个最简单地分辨真假牛人的办法。其实简单
程度远远超出你想象，就是看他对领域内的产品的细节了解多少。
网上赵括最大的特点就是特能吹，大嘴一张，什么IO呀，什么瓶颈呀，什么磁头扇区读
写呀，连每秒多少都信手拈来，把新人哄的五迷三道的，以为遇到真神了。其实你仔细
看看，他对领域内产品根本不了解，他对自己胡吹的东西的细节也不敢说。现代社会是
个合作的社会，你要成为牛人，最重要的一点就是知道完成什么任务用什么工具，而每
个工具的优缺点又是什么。举个例子，有个特定的任务，我想知道是用DB2好，还是
Sybase, 还是KDB+。真正懂... 阅读全帖 |
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s******t
发帖数: 9 | 29 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: secquant (), 信区: Quant
标 题: Quant Researcher/Data Scientist/Developer 招人，纽约，需要公民
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Aug 20 22:53:40 2015, 美东)
需要美国公民。感兴趣的请直接网上申请（link如下），也可以把简历给我(
[email protected]
/* */)。但是网上申请是必须的步骤！！
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/411691100
Requirements(must have one or more of the following):
Processing live and historical tick-level market data. Conceptual
understanding of market microstructure, liquidity and of short-term,
intraday algorithmic... 阅读全帖 |
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z******s
发帖数: 322 | 30 看到cobol和mainframe我笑了，这都哪年的老黄历了？记得十年前，银行根本就找不到
会cobol的人，如果你精通cobol，随便找个维护的工作，朝九晚五啥都不干，轻松赚30
－40万。现在还cobol？
这个楼里基本上都是些以讹传讹不知道哪儿整来的信息。哥来给你们科普一下吧，银行
（主要是投行，商业银行就不算了）的IT系统从08年金融危机之后给搅了个天翻地覆，
大量的analytics和control的项目在做,的因为很多东西需要real time的控制和读取，
同时需要极高的可靠性，所以用的很多都是hardcore的技术，像多线程，realtime,
columnar db, distributed cache，都是最最核心的。有些非常贵的软件比如KDB+之类
的，外面根本想用都用不到。外面一堆一堆的所谓web 热门技术，说白了就是跟搬砖差
不多,技术含量跟这些比简直就是天上地下。
当然，也有保守的部门，弄个内部网站几百年不变，这都是enterprise的部分，哪个公
司都有，跟核心不是一回事。除了应用之外，有钱的银行还有更深层的优化，C++之父
离开学校去了哪儿知道？银行。... 阅读全帖 |
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c*****3
发帖数: 126 | 31 是投行的什么业务需要这些多线程之类的？trading？不是矿工吗？
KDB根本没听说过的软件
30 |
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c*****3
发帖数: 126 | 32 KDB你们这是投行的什么部门什么业务在用呢？不是矿工吧？
q不是做数据分析的吗？是学统计的人用的东西吗？
课 |
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k***g
发帖数: 7244 | 33 09 年，我们一个很好的 kdb developer 被 Citadel 挖走，给了50万的包裹（那时候
投行刚经历过危机，没办法给counter offer）。。。
前不久，被 kx 邀请去 nyu 参加了 Arthur Whitney的一个talk，他展示了k5, 和很多
流行 big data architecture的performance 不是一个维度的。
很多时下IT届流行的东西，其实金融很早就搞了，只不过不愿意让别人知道而已。
课 |
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p*****y
发帖数: 529 | 34 银行IT里面做KDB做的好的算top 5%甚至2%了， 其他人没那么牛， 都是混日子的。
银行里面技术更新是慢。 我以前做grid computing的上千个node， 但里面的code写得
真是屎啊。 而且写成那个鸟样了以后想改architecture根本不可能， 没钱啊。 离开
好些年了， 原来那帮人还在那粪坑里面搏屎呢 |
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p*****y
发帖数: 529 | 35 银行IT里面做KDB做的好的算top 5%甚至2%了， 其他人没那么牛， 都是混日子的。
银行里面技术更新是慢。 我以前做grid computing的上千个node， 但里面的code写得
真是屎啊。 而且写成那个鸟样了以后想改architecture根本不可能， 没钱啊。 离开
好些年了， 原来那帮人还在那粪坑里面搏屎呢 |
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p*****y
发帖数: 529 | 36 银行IT里面做KDB做的好的算top 5%甚至2%了， 其他人没那么牛， 都是混日子的。
银行里面技术更新是慢。 我以前做grid computing的上千个node， 但里面的code写得
真是屎啊。 而且写成那个鸟样了以后想改architecture根本不可能， 没钱啊。 离开
好些年了， 原来那帮人还在那粪坑里面搏屎呢 |
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p*****y
发帖数: 529 | 37 银行IT里面做KDB做的好的算top 5%甚至2%了， 其他人没那么牛， 都是混日子的。
银行里面技术更新是慢。 我以前做grid computing的上千个node， 但里面的code写得
真是屎啊。 而且写成那个鸟样了以后想改architecture根本不可能， 没钱啊。 离开
好些年了， 原来那帮人还在那粪坑里面搏屎呢 |
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m****s
发帖数: 18160 | 39 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: fixedrevenue (Andy), 信区: Quant
标 题: 招 Front Desk Quant
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 11 20:00:48 2012, 美东)
Dear Friends,
A global investment bank located in NY is seeking a Quantitative Analyst /
Financial Engineer possessing a Masters or PhD in Computer Science, Math,
Physics or related field.
This position will involve research, design, and implementation of trading
models and execution strategies on an automated trading platform. The work
involved will be applied on th... 阅读全帖 |
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d****a
发帖数: 2901 | 40 Ticker CLIP Name Doc Clause 5Y Today Daily Chg (bp) Weekly
Chg (bp) 28 Day Chg (bp)
GREECE 4G5656 Hellenic Rep CR 665 52 82 208
PORTUG 7AA999 Rep Portugal CR 280 38 15 78
IRELND 4A88DE Rep Irlnd CR 209 22 25 59
THAI 8GB54M Kdom Thailand CR 160 16 41 40
KDB 5F0693 Korea Dev Bk CR 126 15 18 34
However Italy is getting better. |
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r******9
发帖数: 2632 | 41 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: delphipatron (delphipatron), 信区: Quant
标 题: Re: 【database】存储market data的数据库
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 6 22:56:16 2012, 美东)
Reference data还是relationship database,
Time series data, KDB
pure tick, l1 or itch/pitch/edgex,a msg 直接indexed binary file. |
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w********s
发帖数: 1570 | 42 投行一般用sybase，这玩意只要启动的时候读取一下，之后都cache了。速度没啥关系。
运算的话用kdb之类的。 |
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l*y
发帖数: 21010 | 45 http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2014/01/classical
When it comes to classical music and American culture, the fat lady hasn’t
just sung. Brünnhilde has packed her bags and moved to Boca Raton.
Classical music has been circling the drain for years, of course. There’s
little doubt as to the causes: the fingernail grip of old music in a culture
that venerates the new; new classical music that, in the words of Kingsley
Amis, has about as much chance of public acceptance as pedophilia; f... 阅读全帖 |
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q********n
发帖数: 75 | 46 Oh, no, what a pity.
He did not remember you when you met together again?
Faint!
~{!>~} ~{TZ~} hoverzy (~{2;W(CER'F(9I5DE#M7H.~}) ~{5D4sWwVPLa5=~}: ~{!?~}
~{;/4s5DPPU~B%>-9}P^U{RT:s#,2;9\Mb9[;9JGDZTZ#,1H038UHkP#5DJ1:r6<4sSP8D9[!#PPU~
B%~}
~{@o5D2^Ky~}(~{S&8C=PnBO4JR8|:OJJP)0I~})~{#,JG;/4s<61pWn8_5D2^Ky#,KdH;1HFpCW9z
5D~}restroom
~{E<8UHkP#DGQ'FZ#,PPU~B%KDB%5D<88v=LJRJGM(O|5D!#:COsJG~}11~{5c0kKxCE#,DcR*JG2;
3v@4#,~}
~{>MV;D\TZ@oCf4tR;MmAK!#E+~}95~{5D~}JJ~{TZDGIO9}<84NWTO0#,;y1>IO6
11 |
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x*******g
发帖数: 17 | 47 u can say that again!
~{;/4s5DPPU~B%>-9}P^U{RT:s#,2;9\Mb9[;9JGDZTZ#,1H038UHkP#5DJ1:r6<4sSP8D9[!#PPU~
~{@o5D2^Ky~}(~{S&8C=PnBO4JR8|:OJJP)0I~})~{#,JG;/4s<61pWn8_5D2^Ky#,KdH;1HFpCW9z
~{E<8UHkP#DGQ'FZ#,PPU~B%KDB%5D<88v=LJRJGM(O|5D!#:COsJG~}11~{5c0kKxCE#,DcR*JG2;
~{>MV;D\TZ@oCf4tR;MmAK!#E+~}95~{5D~}JJ~{TZDGIO9}<84NWTO0#,;y1>IO6
~{?*!#MJG4SCE
~{E@3vH%!#DGJ1:rPPU~B%5DNwCESCR;8zLzA4K)W!#,0QLzA45EV1AKIOCf5D7l8U:C?IRTE@3vH%
~{U |
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s****t
发帖数: 698 | 48
//hand
system的东西,经验最重要.
开发的经验,debug的经验。
光说熟练使用gdb, kdb, vi就得些日子吧。 |
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m******e
发帖数: 45 | 49 【 以下文字转载自 Programming 讨论区 】
发信人: minxolee (色立子), 信区: Programming
标 题: 如何在excel里调用Q function
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 7 09:24:07 2011, 美东)
本人是kdb+/Q新人菜鸟，遇到个问题要在excel里调用Q的函数，google了好久也没有找
到答案，也不知道是不是该在这里问这个问题，望大虾们赐教，谢谢！ |
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