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发帖数: 419 | 2 策略:
entry:收盘价格翻上百分比%跟踪止损做多一股, 翻下则做空一股, 按收盘价进场
close:收盘价跌破%跟踪止损的当天按收盘价出场. 同时再反手做一股进场.
该策略一直在市, 一直持仓
参数:
%分别取2%, 3%
研究的股票: 中国,美国的大盘指数
SPY(标准普尔500), QQQ(纳斯达克100), 000001.ss(上证指数)
研究日期: Jan2000-Sep2011, daily
测试平台
EXCEL VBA
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研究结果:
1) 未加过滤条件的策略, 30:70的盈亏比率, 总体收益亏损90%
2) 不像一般的趋势跟踪策略, 盈利的return并不大, 所以造成总体亏损
3) 上面这两点发现, 不能作为把策略反着做的依据, 也即策略发出买的信号,我们就做
空. shame...
我又分析了盈亏的交易记录, 探索改进的方法. 我分析了每笔交易的盈亏和持仓天数的
关系,发现:
1) 盈利的交易, 一般持股都>=4天, >=5天的占绝大多数, <=3天的很... 阅读全帖 |
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