q*q
发帖数: 145 | 1 The Royal Swedish Academy of Sciences has decided that the Bank of
Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2000
will be shared between
James J. Heckman
University of Chicago, USA, and
Daniel L. McFadden
University of California, Berkeley, USA.
In the field of microeconometrics, each of the laureates has developed
theory and methods that are widely used in the statistical analysis of
individual and household behavior, within economics as well as other
social sciences.
Citatio |
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z***e
发帖数: 1757 | 2 【 以下文字转载自 Science 讨论区 】
【 原文由 lichen 所发表 】
http://www.folkwind.com/yuner/yuner.htm
赫 克 曼 与 自 选 择 偏 差
·云 儿·
２０００年的诺贝尔经济学奖，由两位在微观数据分析领域有杰出贡献的经济学
家获得。两位得主的名字，现在从事微观经济学实证研究的人士，大都耳熟能详。詹
姆斯·赫克曼（Ｊａｍｅｓ Ｊ·Ｈｅｃｋｍａｎ）开创了处理样本偏差和自选择问
题的统计方法，丹尼尔·麦克法登（Ｄａｎｉｅｌ Ｌ·ＭｃＦａｄｄｅｎ）建立了
可以直接用于数据分析的离散选择理论。他们作出开创性贡献的领域，虽然名称很奇
怪——叫作“受限制和离散依变量模型（ｌｉｍｉｔｅｄ ａｎｄ ｄｉｓｃｒｅｔ
ｅ ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｖａｒｉａｂｌｅ ｍｏｄｅｌｓ），却早已成了当今名
牌大学里经济计量学的必修课。他们获奖，称得上是众望所系，实至名归。
在我看来最有意思的是，这两位的工作，很突出地说明了社会科学与自然科学在
基础研究方法上的分野。颇见过一些理工科出生的人士，特别自负，以为社会科学不
同于理工科，无需特别训练，就可发言。我 |
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r****y
发帖数: 26819 | 3 Big economists question the fundamentals; so do laymen. It's always a good
strategy to examine the assumptions, because people can't distinguish one from
another. :)
I kinda feel that Nobel Prize not only values those who make pure scientific
contributions, but also awards the publicity that economists (or scientists
from other fields) make of their own theories. Mundell is very popular among
journalists, Heckman is quite agressive in promoting his theory to
governments not limited to the US, |
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x**g
发帖数: 807 | 4 借人气问个问题，急！
在经济学里有个Heckman's selection model 来做selected sample的数据分析。有另
外一个很类似的模型，two-part model,有文献说处理的结果更好。想问问有没有人做
过two-part model？ 有现成的软件可以做吗？SAS？ R？
谢谢！ |
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c***p
发帖数: 140 | 5 假设我要估计一个discrete/continuous choice model.
第一阶段是discrete choice.
consumers face five alternatives.
I use a multinomial logit model to estimate consumers five vacation choices.
第二阶段是continuous choice. After consumers pick one choice, I would like
to know how much they spend on each choice.
我可以直接用OLS 估计吗? 假定第一个choice是去欧洲, 然后直接用OLS估计choice 1
的subsample. The dependent variable is the money spent on vacation in Europe.
我也用了Heckman selection model 估计, first stage 是 是否选择去欧洲(probit),
second stage 是 how m |
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l******n
发帖数: 213 | 7 应该是。
据说去mit的某个人是因为有heckman的推荐信，不知道是不是他。
lz啊，一般来说俺们读书人不应该太花痴，而且你这么花痴碰见werning怎么办呢，不
得倒贴啊 |
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j**********e
发帖数: 442 | 8 Let's apply for a grant and do some field surveys for the study.
"An Empirical Investigation on Sex Workers in China"
Let's use fancy econometric models, like Heckman 2-step, difference in difference, at least this paper can get published in Journal of Labor Economics
Definitely sensational. |
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a*********n
发帖数: 1331 | 9 因为data是secondary data，不是自己收集的，sampling不可能。只能用统计方法减少
bias的影响。
统计上基本上三种方法（如果还有其它好方法，请指正）：
1、Heckman Two Steps
2、Propensity Scoring
3、Simultaneous Equation Modeling
各自适合什么情况，都有哪些优点、缺点？
有书/文章推荐吗？ |
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a*********n
发帖数: 1331 | 10 现在有一个nonrandom sample, secondary data，无法用sampling or design的方法解
决selection bias。
这个问题是，有一个针对罪犯的training program，只有那些表现良好的罪犯才会有机
会进入这个training program，而那些不好的罪犯是进不了的。selection bias已经出
现。要评估这个training program对找工作的用处有多大，所以dependent variable就
1个dichotomous variable: find a job /cannot find a job within six months. 当
然，independent variables有50多个。
哪个selection bias方法合适？
不想用heckman two step，assumption的弱点不能接受。 |
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a*********n
发帖数: 1331 | 12 不想用heckman two step，assumption的弱点不能接受。 |
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D******n
发帖数: 2965 | 13 其实10年前做的人还要少，现在是慢慢多起来了。碰到几个西北毕业的，做什么的都有
，发现他们对 structural model的理解还挺深刻的。
最近看了Heckman和Vytlacil写的计量手册上一章，发现treatment文献就是一个从非
structural向structural在不断变化。经济学模型和统计模型计量方法结合，可能是一
个长期趋势。做得好的 structural模型，可以非常漂亮，解决的实际问题也不是简单
回归能处理的（见HV2008）。问题只是，大家经常不知道该如何怎样（正确的）去做。
把经济模型，计量方法，和实际问题结合在一起是个挑战。
一个很重要的问题是，自己是否适合做structural model。 我觉得，这个structural
model重视经济模型，计量方法，所以institutional方面的做的如果不好的话也还好说，数据
不好也还好说。但那些简单回归的领域，貌似对institutional 背景知识的要求高一些。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 14 三年前我听了reduced form方面的顶尖人物david card的一个讲座，他当时就说要认真
对待structural的东西，据我在berkeley做博士后的同学讲，他们也开始做一些
structural的东西。和我同一届的两个同学做labor都很好，但是做structural的就进
了top 30，做reduced form的上了两次市场后去了欧洲，辗转才回到北美。从就业市场
的角度讲，做applied micro+reduced form econometrics确实很多。
还有一个朋友在top5的商学院，他说在operation research方面structural的东西现在
开始得到很多关注。
在宏观方面，structural econometrics的东西还是经常能看到的的，只不过在应用中
存在很多问题。
至于heckman，他一直强烈反对过度依赖IV一类的reduced form方法，强调经济学模型
的作用。Victor Aguirregabiria的那篇Econometrica就是被支持structural
econometrics的大牛邀请去发表的。
我个人感... 阅读全帖 |
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a*********n
发帖数: 1331 | 15 想要知道到底哪些factors使得被暂时释放的罪犯回来。但是这里面有很大的selection
bias，就是被释放的都是罪轻的，重罪的都不可能释放，所以这里有selection bias
的问题。factors有50多个比如犯的什么罪、工作情况等。
如果不用Heckman two-step做，用Simultaneous equations model怎么做？
或者其他方法？ |
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a*********n
发帖数: 1331 | 16 因为Heckman two-step有assumption的问题，所以转而想用其它能避开sample
selection bias问题的方法做。
2SLS不妥？
那simultaneous equations model呢？ |
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f***5
发帖数: 1569 | 17 heckman should work, I haven't seen any body use simultaneous equations to
solve selection issue. |
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h*****0
发帖数: 145 | 18 IDEAS的排名与 Tom Coupe发表在JEEA上的排名比起来还是太不靠谱了。没有人说Tom
Coupe的有大问题。
http://student.ulb.ac.be/~tcoupe/update/top1000p.html
rank name institution Mean art. Bauw Impact
LPart LParta pag LPpag LPpaga KMS HABM SM
1 Phillips,-Peter-C.-B. U Yale 7.6 27 8 26 5
2 2 4 2 2 5 1
2 Tirole,-Jean U Toulouse I 10.1 53 11 14 7
3 7 3 3 4 3 3
3 Heckman,-... 阅读全帖 |
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f***5
发帖数: 1569 | 19 no, you don't need to. this is not IV regression |
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f***5
发帖数: 1569 | 20 please use google, very simple code in stata |
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h*****g
发帖数: 1523 | 21 把论文读懂，自己去matlab写个程序吧，永远知道自己为什么错了。 |
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w**v
发帖数: 105 | 22 第一次来版上，回个贴吧，虽然已经是一年前的，估计lz早就搞清楚了。
这个问题源于你的dep. var.的定义。missing在stata里应该定义成 “.”
你赋值9，sata是不懂的，就会认为此dep.var.没有missing值，当然就没有办法
censored了。 |
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q*d
发帖数: 22178 | 23 什么实验啊?
我刚查了一下,那篇得炸药奖的论文的参考文献如下:
1.Whitehead, Stork, Perkins, Peterson, and Birge, Bull. Am. Phys. Soc. Ser
. II, 1, 184 (1956); Barkas, Heckman, and Smith, , 1, 184 (1956).
2.Harris, Orear, and Taylor, Phys. Rev. 100, 932 (1955) [SPIRES]; V. Fitch
and K. Motley, 101, 496 (1956) [CAS]; Alvarez, Crawford, Good, and
Stevenson
, 101, 503 (1956) [CAS].
3.R. Dalitz, Phil. Mag. 44, 1068 (1953) [CAS]; E. Fabri, Nuovo cimento 11
, 479 (1954); Orear, Harris, and Taylor [Phys. Rev. 102, 1676 (1956)].
4.Ore |
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l****n
发帖数: 157 | 24 http://www.folkwind.com/yuner/yuner.htm
赫 克 曼 与 自 选 择 偏 差
·云 儿·
２０００年的诺贝尔经济学奖，由两位在微观数据分析领域有杰出贡献的经济学
家获得。两位得主的名字，现在从事微观经济学实证研究的人士，大都耳熟能详。詹
姆斯·赫克曼（Ｊａｍｅｓ Ｊ·Ｈｅｃｋｍａｎ）开创了处理样本偏差和自选择问
题的统计方法，丹尼尔·麦克法登（Ｄａｎｉｅｌ Ｌ·ＭｃＦａｄｄｅｎ）建立了
可以直接用于数据分析的离散选择理论。他们作出开创性贡献的领域，虽然名称很奇
怪——叫作“受限制和离散依变量模型（ｌｉｍｉｔｅｄ ａｎｄ ｄｉｓｃｒｅｔ
ｅ ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｖａｒｉａｂｌｅ ｍｏｄｅｌｓ），却早已成了当今名
牌大学里经济计量学的必修课。他们获奖，称得上是众望所系，实至名归。
在我看来最有意思的是，这两位的工作，很突出地说明了社会科学与自然科学在
基础研究方法上的分野。颇见过一些理工科出生的人士，特别自负，以为社会科学不
同于理工科，无需特别训练，就可发言。我觉得这些人，实在应当去了解一下象赫克
曼和麦克法登这样的在基础方法层面的工作，治治自负 |
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p****f
发帖数: 251 | 25 问题应该很常规，就是信用卡公司所能观察到的default都是censored data， 因为那
些打一开始就没发卡的申请人你永远不知道他会不会default。这种情况下，应该怎么
估计default risk？
我的想法是用heckman sample selection correction。但是才意识到以前接触过的
censored data都是针对dependent variable连续的，所以是最普通的linear
regression +selection（probit model），教科书上对于我刚才上面说的那种情况只
字未提。SAS举的例子也全是continous dependent variable+selection的情况。我可
不可以这么写？
proc QLIM data=selectioncorrection;
model binary1= x1 x2/discrete ;
model binary2= x3 x4/discrete select(binary=1);
output out=selectioncrt ; run;
会以包子答谢！ |
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a*********n
发帖数: 1331 | 26 不用Heckman的方法，而是用simultaneous model解决sample selection bias问题，在
R, Stata等有没有现成的命令或package? |
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a*********n
发帖数: 1331 | 27 因为data是secondary data，不是自己收集的，sampling不可能。只能用统计方法减少
bias的影响。
统计上基本上三种方法（如果还有其它好方法，请指正）：
1、Heckman Two Steps
2、Propensity Scoring
3、Simultaneous Equation Modeling
各自适合什么情况，都有哪些优点、缺点？
有书/文章推荐吗？ |
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a*********n
发帖数: 1331 | 28 想要知道到底哪些factors使得被暂时释放的罪犯回来。但是这里面有很大的selection
bias，就是被释放的都是罪轻的，重罪的都不可能释放，所以这里有selection bias
的问题。factors有50多个比如犯的什么罪、工作情况等。
如果不用Heckman two-step做，用2SLS 或Simultaneous equations model怎么做？
或者其他方法？ |
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p********2
发帖数: 9939 | 29 2SLS难道不是先一个logit啥的，把fitted value 丢到第二个regression里面来， so
that就不会和error correlated。请大虾指正。
自己批评一下。好像没法用2SLS，因为这个case没有那个vairable需要IV，而是你得sample有可能是biased。为啥不用Heckman呵？
顺便弱问一下，对于大多数regression，我发现OLS的结果和很多fancy的treatment的结果都很相近。难道大多数fancy的econometric model都是用来抵御可有可无的质疑的吗？ |
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a*********n
发帖数: 1331 | 30 多谢多谢！
请问 用simultaneous equations model怎么做？
so
sample有可能是biased。为啥不用Heckman呵？
的结果都很相近。难道大多数fancy的econometric model都是用来抵御可有可无的质疑
的吗？ |
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A*******s
发帖数: 3942 | 31 i have the same doubts on some econometric models too. i think it is
something about "model is king" vs. "data is king" question. my 2 cents, in
predictive modeling, "data is king" approaches usually perform better since
it is directly optimized based upon ur purpose. in explanatory modeling, "
model is king" seems more reasonable but it is hard to be verified.
so
sample有可能是biased。为啥不用Heckman呵？
的结果都很相近。难道大多数fancy的econometric model都是用来抵御可有可无的质疑
的吗？ |
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A*******s
发帖数: 3942 | 32 根本没可比性...
econ和cs这俩都是巨型专业，
econ PhD都不一定需要学time series
至于prediction，95% CS的人都不搞data mining吧...
所以有啥好比呢？
指点江山的事情
还是让heckman，rubin, sobel这些大牛来做吧... |
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A*******s
发帖数: 3942 | 33 proc nlmixed seems to be the only way u can do it.
glimmix does not support self defined likelihood function, so u cannot do
tobit.
qlim does not support tri-variate model fitting.
I recall someone posted the code using nlmixed for Heckman model in SAS-L
forum. you may have some ideas after checking it. |
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c*****a
发帖数: 16 | 34 First step: run a probit equation of participation using all the
observations. The estimates of from this probit model are then used to
construct consistent estimates of the inverse Mills ratio term.
Second step: Include the inverse Mills ratio and run the original regression
equation.
Question: do these two equations have to include the SAME control variables
(except IV)? |
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s*********e
发帖数: 1051 | 35 no
regression
variables |
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c*****a
发帖数: 16 | 36 can you refer me an article/website that says "no"? I will give you 10 WB.
Thanks. |
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A*******s
发帖数: 3942 | 38 a latent variable following a conditional normal distribution is convenient
for joint modeling, for example, Heckman two stage.
reason |
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i**e
发帖数: 19242 | 40 How much do the decisions of parents matter? Most parents believe that even
the most mundane acts of parenting—from their choice of day care to their
policy on videogames—can profoundly influence the success of their children
. Kids are like wet clay, in this view, and we are the sculptors.
As wealth increases, adults play a much smaller role in determining the
mental ability of their children.
.Yet in tests measuring many traits, from intelligence to self-control, the
power of the home environm... 阅读全帖 |
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