b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
hahaguy (笑笑生，小声笑) 于 (Wed Oct 1 02:31:11 2008) 提到:
我就能猜到CR是Credit Risk的意思吧
EQ 是equity吧
其他的呢？
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indigoindigo (g4indigo) 于 (Wed Oct 1 10:48:54 2008) 提到:
foreign exchange/equity/credit/fixed income/circuitcity/infinity
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hahaguy (笑笑生，小声笑) 于 (Sun Oct 5 04:50:20 2008) 提到:
thank you very much
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colinwen (不死) 于 (Sun Oct 5 13:36:5 |
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b***k
发帖数: 2673 | 2 ☆─────────────────────────────────────☆
hahaguy (笑笑生，小声笑) 于 (Wed May 28 18:06:12 2008) 提到:
我的理解就是对未来随机变化的期望值取决于现在值，和过去值无关 （和路径无关）
不知道这样理解对不对？
感觉这样的理解不够数学化啊
感觉大家关于martingale的问题我都不能在数学上表示
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nuconomy (SAS啊SAS!) 于 (Wed May 28 20:54:31 2008) 提到:
我觉得差不多
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qos (CTer) 于 (Thu May 29 10:18:42 2008) 提到:
The projection of the future value into the current information space is its
current value.
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b***k
发帖数: 2673 | 3 ☆─────────────────────────────────────☆
hahaguy (笑笑生，小声笑) 于 (Fri Aug 8 19:14:43 2008) 提到:
求解
dB = -B / (1-t) *dt + dW (0<= t < 1)
B(0) = 0
这里W是一个wiener process
我的结果是
B = W-t*W
结果答案还含有积分
向各位请就解答
先谢了
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bladehaze (^_^) 于 (Fri Aug 8 21:01:00 2008) 提到:
It is a Ornstein - Uhlenbeck process, there is a trick to solve this kind of
process. Check Mark Steele's book, or google.
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Taikonaut (遨游太空) 于 (Fri Aug 8 22 |
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