C*****n
发帖数: 1872 | 1 当我运行
garchFit(~arma(i,0)+garch(1,1),data=logr,cond.dist="std")
出现如下错误
[1] "data" "i"
[1] "data"
Error in .garchArgsParser(formula = formula, data = data, trace = FALSE) :
Formula and data units do not match.
请问garchFit函数的参数不能使用变量吗？
有什么可以解决的方法?
谢谢! |
|
C*****n
发帖数: 1872 | 2 如果我用：
m1=garchFit(~arma(1,0)+garch(1,1),data=logr,cond.dist="std")
没有问题
但是改成
i=1
m1=garchFit(~arma(i,0)+garch(1,1),data=logr,cond.dist="std")
会报错
我google了一下，有人问同样的问题，但是没搜到解答
呵呵，不好意思，麻烦了 |
|
R*********r
发帖数: 225 | 3
呵呵，那个garchFit函数我从来没用过。不过我总算猜到大概了。
应该是公式里面的参数没有被parse过去。
试试这样：
i <- 1
Formula<-function(i) as.formula(paste('~arma(',i,',0)+garch(1,1)'))
> Formula(1)
~arma(1, 0) + garch(1, 1)
m1=garchFit(Formula(i),data=logr,cond.dist="std")
这函数谁写的啊？handle能力不够强啊呵呵。
没有问题 |
|
c**e
发帖数: 537 | 4 我现在要得到的是GARCH(1,1)的参数呀？
sigma^2(t)=alpha + beta1*logreturn^2(t-1)+beta2*sigma^2(t-1)
garchfit的结果哪个是呀？C,K? 都是代表哪个？ 不是有3个参数吗？
另外一个呢？
还有armax怎么能够完全关闭？
谢谢！ |
|
z****n
发帖数: 17 | 5 I need to simulate a Garch model of any parameter settings and then use
Rmetric GarchFit to estimate the parameteres( such as beta and alpha).
here's how i did it.
e_0=0.5
e_t= sigma_t * z_t , where z_t ~ Norm(0,1) iid
sigma_t ^2 = a_0 + a_1 * e_(t_1) ^2 + b_1 * sigma_(t_1) ^2.
I set a_0 = 0.2 a_1 = 0.4 b_1 = 0.4.
However, the Garchfit can't get the parameters right.
Does anyone know what's wrong with my garch model? thanks |
|
R*********r
发帖数: 225 | 6 问问题给个详细点的数据吧，谁知道你的data是什么样的啊。 |
|
C*****n
发帖数: 1872 | 7 谢谢！
stock price, 1000个数据点
问题是如果我把arma(i,0)中的i替换成数字就没有问题
但是用变量，就会报错 |
|
R*********r
发帖数: 225 | 8 还是没法重复你的例子。你用数字试了所有可能的i的值了吗？
如果是循环的话，我猜出问题是因为有的i不工作，你可以在程序里面看看到那一步i出
错，i的值是多少的时候出错，然后仔细查查。 |
|
C*****n
发帖数: 1872 | 9 It works!
多谢多谢！
小弟新手，以后还得多请教！ |
|
R*********r
发帖数: 225 | 10 恩，问问题记得把数据的类型，用到的library都列出来，方便别人解答。最好再有可以
重复的例子。 |
|
|
h******a
发帖数: 198 | 12 Fit garch model可能MATLAB比R 要好 |
|
|
