a********e
发帖数: 508 | 1 nice disscussion. I think the key of this prob is to constrcut the sequence
using Dirichlet's criterion instead of construct it directly
this
series
as
and |
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L*******t
发帖数: 2385 | 2 这个非常像一个down and out的barrier option的结构。
所以你要求的是E[indicator_function(g < 1)], g 是 SP500 hit down 30%的
stopping time。
这个问题可以用PDE解。这是一个典型的Dirichlet问题，可以用penalization转化成
Cauchy问题然后求解。
用我的expansion scheme还能求出closed form。假设SP500符合任何一个Stochastic
Vol，什么Local Vol，local stochastic vol都成。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 但是业界似乎用一些很有趣的东西比如SABR，Local Vol，Local Stochastic Vol (这
个最猛，猛到连ＳＤＥ的存在唯一性现在都没人能证出来，参见Julien Guyon的
Nonlinear Option Pricing)，解法也鸡零狗碎，有用heat kernel expansion，有的用
singualar perturbation神马的。
记得看到一些很不错的学术论文，比如On Stock Option Pricing using HJM Methods
，差不多是这个ｔｉｔｌｅ，用ＨＪＭ来搞权益类期权定价。但是他们没给出价格满足
的ＦＢＳＤＥ，我还没看到有应用，但是他们的方法可以对initial impl vol surface
完美的拟合，这个挺不错的。这个方法基于Levy models。还有另一些人比如Ｐｒｉｎ
ｃｅｔｏｎ的Ｒｅｎｅ Ｃａｒｍｏｎａ做Tangent Levy models，也是一样的思路。
但是他们不能证明存在唯一性，似乎我记得也没有数值结果。
我的ＰｈＤ Ｔｈｅｓｉｓ大概会把他们的结果用ＦＢＳＤＥ表示出来然后计算数值解。
如果你想... 阅读全帖 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 4 但是业界似乎用一些很有趣的东西比如SABR，Local Vol，Local Stochastic Vol (这
个最猛，猛到连ＳＤＥ的存在唯一性现在都没人能证出来，参见Julien Guyon的
Nonlinear Option Pricing)，解法也鸡零狗碎，有用heat kernel expansion，有的用
singualar perturbation神马的。
记得看到一些很不错的学术论文，比如On Stock Option Pricing using HJM Methods
，差不多是这个ｔｉｔｌｅ，用ＨＪＭ来搞权益类期权定价。但是他们没给出价格满足
的ＦＢＳＤＥ，我还没看到有应用，但是他们的方法可以对initial impl vol surface
完美的拟合，这个挺不错的。这个方法基于Levy models。还有另一些人比如Ｐｒｉｎ
ｃｅｔｏｎ的Ｒｅｎｅ Ｃａｒｍｏｎａ做Tangent Levy models，也是一样的思路。
但是他们不能证明存在唯一性，似乎我记得也没有数值结果。
我的ＰｈＤ Ｔｈｅｓｉｓ大概会把他们的结果用ＦＢＳＤＥ表示出来然后计算数值解。
如果你想... 阅读全帖 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 5 http://www.physics.ucsb.edu/~jpierre/strings/dbranes.htm
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____________
SUPERSTRINGS! D-branes
Strings can have various kinds of boundary conditions. For
example closed strings have periodic boundary conditions
(the string comes back onto itself). Open strings can have
two different kinds of boundary conditions called Neumann
and Dirichlet boundary conditions. With Neumann boundary
conditions the endpoint is free to move about but no
mo |
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s******n
发帖数: 134 | 6 Thanks very much for the reply. I really appreciate it. How to obtain a
random sample of size 1000 from f(x,y)=c? I know how to generate random
sample from normal distribution,dirichlet distribution,and so on. Thanks a
lot~ |
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w***s
发帖数: 424 | 7 Dirichlet Process Mixture Model |
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x*******i
发帖数: 1791 | 8 尼马。你这图看的很眩阿。我也想拥有一个。
写个MH还用调别的函数么，这不就是几行命令的事么？
初步感觉啊，你需要normalize一下。parameter已经上了几万了，然后再调调你
proposal，把variance 弄大点。
还有一个问题就是你的Prior。有的比较神奇的Prior容易struk，比如说dirichlet
distribution。这个就看你的具体问题了。 |
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x*******i
发帖数: 1791 | 9 其实真不是很难，而且现在SMC也很热，我觉得还是不错的领域。marginal likelihood
是一个问题，不过既然看到了这个问题，绕道走也就是了。现在很多热的领域都和这个
相关，比如说visual,text mining, clinal trial。不一定要做的很理论的。
DUNSON的东西主要是dirichlet process,如果DP拿下了，基本上做一两个项目，就应该
能毕业了。名校博士不可能很好拿的。
我说SAS面试难，只是听说这公司很难进吧，没别的意思。
不过我还是很喜欢这类讨论。(: |
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x*******i
发帖数: 1791 | 10 其实真不是很难，而且现在SMC也很热，我觉得还是不错的领域。marginal likelihood
是一个问题，不过既然看到了这个问题，绕道走也就是了。现在很多热的领域都和这个
相关，比如说visual,text mining, clinal trial。不一定要做的很理论的。
DUNSON的东西主要是dirichlet process,如果DP拿下了，基本上做一两个项目，就应该
能毕业了。名校博士不可能很好拿的。
我说SAS面试难，只是听说这公司很难进吧，没别的意思。
不过我还是很喜欢这类讨论。(: |
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z****e
发帖数: 702 | 11 对于2， 实际上此条件概率为:
P(Y=k|X>Y)=C_n^k(exp(-a)p)^k(1-p)^{n-k}/(1-p+exp(-a)*p)^n.
题干说这个是个很熟悉的分布，这个是什么分布，是dirichlet分布么？ |
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k*****u
发帖数: 1688 | 12 支持一下 我做research的时候做过这个，用来解决mixture model，还有更fancy的，
比如birth-death process， dirichlet process用来解决mixture model
但是工作以后发现什么都用不着。只要搞各种regression就好了。 |
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a******r
发帖数: 706 | 13 Statistical Error is what you prescribe in your model (although the exact
value of error is unknown):
For instance, you can assume simple iid normal error, but you can also
prescribe some other random error (like Cauchy, Dirichlet). In OP's question
, I think the interviewer expects to hear a simple and clear explanation,
where X being fixed is the usual practice. So the S.E. of parameter estimate
originates from the distribution of your error term.
Even if you are talking in the world of random... 阅读全帖 |
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c***z
发帖数: 6348 | 14 抛砖引玉，简单的说一下经验吧。我数学转统计的，所以不见得正确。欢迎大牛们多多
指点。
我觉得统计类找工作最好找金融系统，这样进可攻时间序列去花街，或者机器学习去当
DS，或者转咨询；退呢金融里面的统计pay的不错，也稳定。药厂，保险公司，
healthcare的似乎没这么多exit options。
如果想做DS，可以考虑这样爬科技树：logit regression -> neural network;
decision tree -> random forest; naive Bayes -> HMM -> HLDA (latent Dirichlet
allocation, 目前最hot的topic mining model); 再加survival analysis。编程语言
选R和python。然后在自己工作的project里面把这些实现以下，知道实际中会遇到的问
题。
下一步比较偏编程，事实上我也在学：unix + java + hadoop + mahout for ML +
hive or pig for data processing
然后就看你有多能吹了。You d... 阅读全帖 |
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h**********1
发帖数: 155 | 17 请问一下大牛，都需要读什么样的PAPER?
最近在找工作。发现很多opening都是DS。 但是几乎都要求PYTHON和MAPREDUCE什么的
以及大数据分析的经验。 感觉这样的职位好像是给CS的。我目前没有相关的project可
以用上这些。可以自己用一些public的data set做些相关的分析吗？
多谢指教！
Dirichlet |
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c***z
发帖数: 6348 | 19 Thanks paper MM
Moving some more exp here
抛砖引玉，简单的说一下经验吧。我数学转统计的，所以不见得正确。欢迎大牛们多多
指点。
我觉得统计类找工作最好找金融系统，这样进可攻时间序列去花街，或者机器学习去当
DS，或者转咨询；退呢金融里面的统计pay的不错，也稳定。药厂，保险公司，
healthcare的似乎没这么多exit options。
如果想做DS，可以考虑这样爬科技树：logit regression -> neural network;
decision tree -> random forest; naive Bayes -> HMM -> HLDA (latent Dirichlet
allocation, 目前最hot的topic mining model); 再加survival analysis。编程语言
选R和python。然后在自己工作的project里面把这些实现以下，知道实际中会遇到的问
题。
下一步比较偏编程，事实上我也在学：unix + java + hadoop + mahout for ML +
hive o... 阅读全帖 |
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w*******9
发帖数: 1433 | 20 如果想进金融系统，需要读书期间了解基本的金融产品知识吗？很多人考精算CFA啥的
，我觉得很浪费时间，也不确定entry level的工作要求多少这方面的知识。
Dirichlet |
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c***z
发帖数: 6348 | 21 Thanks paper MM
Moving some more exp here
抛砖引玉，简单的说一下经验吧。我数学转统计的，所以不见得正确。欢迎大牛们多多
指点。
我觉得统计类找工作最好找金融系统，这样进可攻时间序列去花街，或者机器学习去当
DS，或者转咨询；退呢金融里面的统计pay的不错，也稳定。药厂，保险公司，
healthcare的似乎没这么多exit options。
如果想做DS，可以考虑这样爬科技树：logit regression -> neural network;
decision tree -> random forest; naive Bayes -> HMM -> HLDA (latent Dirichlet
allocation, 目前最hot的topic mining model); 再加survival analysis。编程语言
选R和python。然后在自己工作的project里面把这些实现以下，知道实际中会遇到的问
题。
下一步比较偏编程，事实上我也在学：unix + java + hadoop + mahout for ML +
hive o... 阅读全帖 |
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w*******9
发帖数: 1433 | 22 如果想进金融系统，需要读书期间了解基本的金融产品知识吗？很多人考精算CFA啥的
，我觉得很浪费时间，也不确定entry level的工作要求多少这方面的知识。
Dirichlet |
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a***r
发帖数: 2677 | 23 还是金融好啊。生统一堆烂坑，什么学校，保险公司，healthcare的，要求一堆，五六
万块就打发了。
Dirichlet |
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z**********e
发帖数: 91 | 24 各位大侠好。。本人是OR的phd学生，今年算第二年了，在东北部一个私立小学校，US
news反正前几年也排了40多名，但是只在东北部有一定知名度。。预计再有个两三年毕
业。。
research主要是搞Bayesian在simulation里的应用，特别是nonparametric Bayesian，
什么GP， Dirichlet Process，HMM都比较熟。。
OR是个各方面都涉及的领域，所以也有不同的career path的可能。。结合个人条件、
兴趣以及可能性，我考虑了以下的方向：
1、IT的Data scientist：
这个不用多说，这几年很火的名字。我个人的skill set基本上也比较match这个，
python/R/Java/mySql，那些知识反正课上也学过，但是没有接触过的是那些大数据的
系统，hadoop，以及nosql这些，linux和distributed computation也只是有个基本接
触，完全不熟悉。。
我对于DS有以下一些疑虑。首先是DS过几年还能持续现在的热度么。。一方面这个门槛
相对较低，只要是理工科学生数学还不错的上门课学个语言就敢说... 阅读全帖 |
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g******2
发帖数: 234 | 25 dirichlet distribution (then scale up by L) |
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y****d
发帖数: 432 | 26 【7】【Springer】GTM美国研究生数学书籍全集
LIST：
1 Introduction to Axiomatic Set Theory, Gaisi Takeuti, W. M. Zaring
2 Measure and Category, John C. Oxtoby
3 Topological Vector Spaces, H.H. Schaefer, M.P. Wolff
4 A Course in Homological Algebra, Peter Hilton, Urs Stammbach
5 Categories for the Working Mathematician, Saunders Mac Lane
6 Projective Planes, Hughes, Piper
7 A Course in Arithmetic, Jean-Pierre Serre
8 Axiomatic Set Theory, Gaisi Takeuti, Zaring
9 Introduction to Lie Algebras and Representation The... 阅读全帖 |
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m****s
发帖数: 18160 | 27 ☆─────────────────────────────────────☆
mitbbs (未名空间) 于 (Fri Jan 20 20:13:05 2012, 美东) 提到:
各位网友，
mitbbs 全体工作人员给大家拜年了!中国新年-龙年即将来到，mitbbs全体工作人员祝
大家新年快乐，新年家庭美满，工作顺利，事事顺心，财源滚滚来...
mitbbs 会按国家规定，放年假，与家人欢聚，与朋友叙旧。
故放假期间，有一些事务会推迟到年后进行处理，请大家理解。
谢谢您们一直一来对未名空间的支持与厚爱。
（PS：请大家回复此帖，并写下新年祝福语，留言的网友mitbbs都会发放 龙年拜年饺
子，年后一并发放）
mitbbs 站务组
☆─────────────────────────────────────☆
DUV (毒物) 于 (Fri Jan 20 20:23:43 2012, 美东) 提到:
祝福站务
祝福自己
龙年更上一层楼！
☆─────────────────────────────────────☆
BUV (yaz无耻，欠债不还) 于 ... 阅读全帖 |
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m****s
发帖数: 18160 | 28 成功奖励 10 伪币的用户: DUV, BUV, EUV, wxx033000, Unstoppable, iForpus,
blueforpus, xiangmoni, bamboo2000, tempuser, peipei2008, Joyapple, caoyu,
pepsifan2, bigbread, kqsm, goldmetal, kaylaxu, alovely, Ametc9, yym, faniu,
Grad, LOV, moneybull, sioc, ladyred, xhzhou, donthurtme, wetpoet, miluo,
mihu, tellmenot, minibread, mmengg, Orcus, daolang, chrisfly, Ann, zhijier,
meiguohuaren, lisafly, softknife, donttell, cressida, Rosmarinus, FIBA,
alliah, woa, hateorlove, meflying, netll, faner, lxinzheng, Fundin... 阅读全帖 |
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m*********k
发帖数: 10521 | 29 [WmGame] parfume May 12 ● WmGame版发普天同庆包子100个
10*100=1000
成功奖励 10 伪币的用户: parfume, linlin00, cattie, kunlunrunyu, sweetgum,
snailcat, Flysnail, Jokers, tamingamt, Thunderfury, heather22, fuleyou,
KeepPlaying, bingbingma, cressida, ShiningStars, FitFitFit, noless, NJURU,
incredible8, qizhu, Dirichlet, supertractor, happyfamily0, makejian,
catexplorer, kicolly, zhazha, lisafelisa, HLLL, anniee, dreamoff, shopper2,
laomo84, nosema, codycody, Alr, maxiaojia, bobowa2007, saculaki, ilovesam,
eiri... 阅读全帖 |
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m*********k
发帖数: 10521 | 30 [MedicalCareer] yugan2005 May 24 ● 求助 500个包子 国内朋友的母亲需要处
方药治疗?
10*500=5000
成功奖励 10 伪币的用户: simon06, grass, aplets, milkswan, Belichick, utahfly
, KAKO, icesnowsky, junting, simon1000, brave, CECILE8308, VichyBoy, kaylaxu
, isis1414, lanzhu, parkjisung, bingchuan, lhr, parfume, Uglypig, greentee,
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m*********k
发帖数: 10521 | 31 [Rock] xiaoputi Jun 28 ● 恭喜自己加入ROCK版，散包子50！
10*100=1000
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, knopfler, hunzaimeiguo, emilie123, biok, guaichong, xiaotuziguai,
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m*********k
发帖数: 10521 | 32 [Living] bulubulu
Aug 11 ● 老泪纵横中：锁的4.375，居然拿到了传说中的4.1
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m*********k
发帖数: 10521 | 33 [Living]
89745 Watergirl Jan 20 ● 过节放点粮，房奴们也可以吃点大白
面了
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m*********k
发帖数: 10521 | 34 "[History]
xlzero Jan 22 ● 壬辰龙年，历史版发100个包子"
扣除版面:(History)1000伪币成功
成功奖励 10 伪币的用户: BanRuo, cider, Drake, cccpwx, RuiRay, xlin, phynju,
magic0, fukCuiYi, greendot, parallax, PInce, tongxiao, jayyummy, goodegg, kx
, TG2007, Alcohol, NYNY3, cougarjx, BenBenqiu, vespers, hone, abook, szxp,
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frogprincebs, walkingtree, bos, bronstein, benigni, YCer, cciss, dKi... 阅读全帖 |
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m*********k
发帖数: 10521 | 35 有效不重复ID186名
"[gardening]
David1231 Jun 25. ● 谢谢大家，发包子"
成功奖励 10 伪币的用户: jxry, celosia, cielw, Taraxacum, Jiugui, yet2008,
longxixi, dewdew, lbff, Macboat, bjjasmine, chinnis, PInce, cjcup, zzgn,
SDLILY, nn2, lynnez, grapetomato, amni, sunana, microear, jkz737, naoxin,
yozora, ne0987, xx0816, xiaowangwang, walkerby, loquatsf, yyql, rieman,
carney, st6, Barcelona, freelong, David1231, hairy, LC1, samara, xmujoe,
aplets, haowell, sonofagun, mes06, gejingliang, anniee, EA, igarden, cattie,
KINGBUGC... 阅读全帖 |
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h*******l
发帖数: 1542 | 36 华罗庚，陈景润，陈省身，丘成桐， Albert Einstein， James C. Maxwell，
Galileo Galilei， Aristotle， Abu Rayhan Biruni 以及底下100位数学家，携MIT,
CIT, Stanford, Princeton, Harvard, Yale, Chicago, Duke, Columbia, Berkeley,
Oxford, Cambridge, Indian Institute of Technology, Tsinghua, Beida, 中科大数
百万学生校友，向您发来贺电！
1. Isaac Newton
2. Archimedes
3. Carl F. Gauss
4. Leonhard Euler
5. Bernhard Riemann
6. Euclid
7. Henri Poincaré
8. Joseph-Louis Lagrange
9. David Hilbert
10. Gottfried W. Leibniz
11. Alexa... 阅读全帖 |
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C*********e
发帖数: 587 | 37 1 .... ft ... do you have any idea why big data is hot now??? MapReduce, Big
Table, Apache Hadoop, etc, all are computer science
btw, most algorithms (theory to implementation), e.g., latent dirichlet
allocation (LDA), hashing, are created by CS ppl too
2. In IT firms, business decision is made by CS people (include machine
learning engineer, data engineer, etc), not DS ppl without CS background
3. In IT firms (Google, Facebook, etc), SDE salary /DS + engineer > pure DS
(without CS background) s... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 2253 | 38 看你贝叶斯大概想了解到什么程度。
偏应用的话，Gelman等人有本Bayesian data analysis，可以看下。
Bayesian nonparametrics比较复杂，这个我觉得你先不用管。这个大体意思是prior在
functional space上。
我对楼主的建议是先看下统计方面的书。比较推荐Berger and Casella那本关于
statistical inference的书。那本也会讲到些关于bayesian方面。接下来可以看
Bayesian Data Analysis by Gelman，大体就是了解下MCMC，Gibbs Sampling。
Bayesian Nonparamreics不用太管，如果真想了解，可以先了解下Dirichlet Process。 |
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t******g
发帖数: 2253 | 39 看你贝叶斯大概想了解到什么程度。
偏应用的话，Gelman等人有本Bayesian data analysis，可以看下。
Bayesian nonparametrics比较复杂，这个我觉得你先不用管。这个大体意思是prior在
functional space上。
我对楼主的建议是先看下统计方面的书。比较推荐Berger and Casella那本关于
statistical inference的书。那本也会讲到些关于bayesian方面。接下来可以看
Bayesian Data Analysis by Gelman，大体就是了解下MCMC，Gibbs Sampling。
Bayesian Nonparamreics不用太管，如果真想了解，可以先了解下Dirichlet Process。 |
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