V****o
发帖数: 210 | 1 是啊，刚才帮着查了一下，这两个基金很不错的。
2010 年以来
VINIX DODIX SPY
Annualized Return 0.1106000 0.04100000 0.1096000
Annualized Std Dev 0.1600000 0.02470000 0.1588000
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.6915000 1.66280000 0.6906000
Worst Drawdown 0.1864700 0.03544074 0.1860547
Calmar Ratio 0.5931954 1.15774020 0.5892177
Sortino Ratio (MAR = 0%) 1.0360182 2.38913655 1.0310210 |
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V****o
发帖数: 210 | 2 是啊，刚才帮着查了一下，这两个基金很不错的。
2010 年以来
VINIX DODIX SPY
Annualized Return 0.1106000 0.04100000 0.1096000
Annualized Std Dev 0.1600000 0.02470000 0.1588000
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.6915000 1.66280000 0.6906000
Worst Drawdown 0.1864700 0.03544074 0.1860547
Calmar Ratio 0.5931954 1.15774020 0.5892177
Sortino Ratio (MAR = 0%) 1.0360182 2.38913655 1.0310210 |
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u******8
发帖数: 26 | 3 你的债券利率定得太高了。现在一年近似无风险的债券利率接近于0。
比较Sharpe Ratio：一般是横向和同期的大盘指数进行对比分析。
大家都在同样的利率环境下，看一下是否能Beat大盘的Sharpe Ratio。
我是用模拟器计算的，利率对交易系统和大盘的影响是等效的。
此外Sharpe Ratio还有一定的局限性。因为把上行的波动也看成是风险了。
所以还有许多其他指标来衡量系统表现，如Sortino Ratio和Calmar Ratio等。 |
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o****r
发帖数: 132 | 4 你的statement里面我没有看到年收益40%。另外有许多风险光看statement也看不出来
。比如你有1个月的期权占资金有100%，这里面可能隐含的风险我们就不知道了。如果
大盘波动与你预期相反，是否有清零的风险在里面？
如果你要大家全面了解你投资的回报和风险，至少应把一些常见的指标列出来。Sharpe
,Sortino,Calmar,Max Drawdown,Win/Loss ratio,Ave.Win/Loss per tade etc.
另外你用FIDELITY的交易成本太高了，一个月20-30个交易要支付上百交易费用，太不
划算了。 |
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p**2
发帖数: 381 | 5 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: Tuky (丫丫的), 信区: Quant
标 题: Re: 真心求教MFE毕业后的工作方向
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 23 18:50:55 2014, 美东)
最好的300多个交易日里。
sharpe=4.52, sortino =8.58, calmar=321.45, SD=4.95%.
potitive return 208天，negative 113 天。
ES option/future trading.
最近遇到瓶颈，才想能不能trade大资金。 |
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w***w
发帖数: 6301 | 6 分两种人：一种是show自己系统的。另一种是跟别人系统的。
show的，要交$120/半年，但可以收跟的人的subscription fee，这个fee是show的人自
己定，通常在每月几十到三百。C2要在其中抽水30%。
也有人来是试验自己系统的。
运行系统，C2有一大堆统计数据。所以不光要看系统赚的多少，更重要的是equity
slope，就是你赚钱是不是consistent，是不是有太大的drawdown。
像以下的数据：
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max peak-to-valley drawdown
drawdown period
Avg win
Avg loss
Ann Return (w trading costs)
Ann Return (Compnd, No Fees)
Chance of 10% account loss
Chance of 20% account loss
Chance of 30% account loss
Chance of 40% account loss
Chance of 50% ac... 阅读全帖 |
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w***w
发帖数: 6301 | 7 分两种人：一种是show自己系统的。另一种是跟别人系统的。
show的，要交$120/半年，但可以收跟的人的subscription fee，这个fee是show的人自
己定，通常在每月几十到三百。C2要在其中抽水30%。
也有人来是试验自己系统的。
运行系统，C2有一大堆统计数据。所以不光要看系统赚的多少，更重要的是equity
slope，就是你赚钱是不是consistent，是不是有太大的drawdown。
像以下的数据：
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max peak-to-valley drawdown
drawdown period
Avg win
Avg loss
Ann Return (w trading costs)
Ann Return (Compnd, No Fees)
Chance of 10% account loss
Chance of 20% account loss
Chance of 30% account loss
Chance of 40% account loss
Chance of 50% ac... 阅读全帖 |
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c**v
发帖数: 55 | 8 Can I ask what's the Capula's return rate during the same period?
sharpe alone could not tell much about the fund perfromance, especially for
fixed income, which has problems with mark-to-market accounting due to low
liquidity.
absolute return is critical, otherwise I could barely put money in bank
account to get high sharpe and infinite calmar, but that tells nothing but I
am moron.
There is no doubt Huo is a great trader, but I like to see the whole picture
of the "man", not the "inflated" leg... 阅读全帖 |
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T**y
发帖数: 1024 | 9 最好的300多个交易日里。
sharpe=4.52, sortino =8.58, calmar=321.45, SD=4.95%.
potitive return 208天，negative 113 天。
ES option/future trading.
最近遇到瓶颈，才想能不能trade大资金。 |
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